远期利率矩阵计算
远期利率矩阵
1 2 3 4 5 6 7 in D4: =((1+D3)^D$2/(1+$C$3))^(1/(D$2-1))-1
0 % % % % % % % in E5: =((1+E4)^(E$2-$B5+1)/(1+$D$4))^(1/(E$2-$B5))-1
1 % % % % % % in F6: =((1+F5)^(F$2-$B6+1)/(1+$E$5))^(1/(F$2-$B6))-1
2 % % % % % in G7: =((1+G6)^(G$2-$B7+1)/(1+$F$6))^(1/(G$2-$B7))-1
3 % % % % in H8: =((1+H7)^(H$2-$B8+1)/(1+$G$7))^(1/(H$2-$B8))-1
4 % % % in I9: =((1+I8)^(I$2-$B9+1)/(1+H8))^(1/(I$2-$B9))-1
5 % %
6 %
贴现因子矩阵
1 2 3 4 5 6 7
0
1 0
2 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 in C12: =IF($B12>=C$11,"",1/(1+C3)^(C$11-$B12))
短期利率矩阵
0 1 2 3 4 5 6 in C21: =C3
0 % % % % % % % in D21: =IF($B21>D$20,"",(1+D3)^(D$20+1-$B21)/(1+C3)^(D$20-$B21)-1)
1 % % % % % %
2 % % % % % % in F29: =F6 in H29: =(1+F4)^3/(1+E4)^2-1
3 % % % % % % in G29: =(1+F5)^2/(1+E5)-1 in I29: =(1+F3)^4/(1+E3)^3-1
4 % % % % % %
5 % % % % % %
6 % % % % % %
r3的几种计算方法 % % % %
递推计算远期利率矩阵
1 2 3 4 5 6 7
年数 j 2 年数 j 2 % % % % % % % in C3: =I2 in C5: =(1+C4)^(C2+1)/(1+C3)
s1 % s1 % 1 2 3 4 5 6 in C4: =INDEX(I2:O2,C2+1) in C6: =RATE(C2,,1,-C5)
sj+1 % sj+1 % % % % % % % %
中间式 中间式 1 2 3 4 5 in C9: =I4 in C15: =I6
f1j % f4j % % % % % % % in C10: =INDEX(I4:N4,C8+1) in C16: =INDEX(I6:M6,C14+1)
1 2 3 4
年数 j 2 年数 j 2 % % % % % in F3: =I8 in F9: =I10
s1 % s1 % 1 2 3 in F4: =INDEX(I8:L8,F2+1) in F10: =INDEX(I10:K10,F8+1)
sj+1 % sj+1 % % % % %
中间式 中间式 1 2 in F15: =I12
f2j % f5j % % % % in F16: =INDEX(I12:J12,F14+1)
1
年数 j 2 年数 j 1 % % in I17: =I2
s1 % s1 % 远期利率矩阵 in J18: =I4
sj+1 % sj+1 % 1 2 3 4 5 6 7 in K19: =I6
中间式 中间式 0 % % % % % % % in L20: =I8
f3j % f6j % 1 % % % % % % in M21: =I10
2 % % % % % in N22: =I12
3 % % % % in O23: =I14
4 % % %
5 % %
6 %
