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亚式期权

亚式期权（Asian Options）
亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上推出的。它最早是由美国银行家信托公司(Bankers Trust)在日本东京推出的。

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算术亚式期权价格的边界 8页

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模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价 5页

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有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式 6页

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股票价格遵循非时齐Poisson跳的亚式期权保险 5页

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股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价 3页

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CEV和B& P作用下带交易费的亚式期权定价模型 5页

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混合分数布朗运动下亚式期权定价 3页

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亚式期权激励特性及其对经理的激励效用分析 4页

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Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 41页

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分数布朗运动下红利亚式期权定价 34页

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关于支付红利的亚式期权价格边界的探讨 38页

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基于分数Brown运动的欧式几何平均亚式期权定价 45页

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双指数跳跃扩散模型下的亚式期权和障碍期权定价研究 60页

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第09章亚式期权（MC法） 2页

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亚式期权在依赖时间的参数下的定价 7页

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基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价 3页

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基于分数O-U随机过程的新型亚式期权的定价 6页

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混合分数布朗运动下亚式期权定价 3页

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CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型 5页

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路径有关期权（II）——强路径有关期权亚式期权 13页

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离散算术平均亚式期权的有限元法定价 16页

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亚式期权定价及其套期保值策略 4页

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离散算术平均亚式期权近似定价 6页

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