客户评级(违约概率)的计算
科学(定量)
数理统计
辨别最有预测能力的独立
因素
逻辑回归
侧重于损益表和资产负
债表
密切监督模型的预测能
力
综合定量和定性结果
风险评级术
表中的每个格子分别对
应相应的违约概率
艺术 (定性)
对业务的评价
经营环境
现金流预测
资产价值评估
通常得出一系列分值,加权
总和为总分
综合定量和定性结果
风险评级术
表中的每个格子分别
对应相应的违约概率
如何结合定量和定性风险评级
低风险
( )
中等风险
()
高风险
()
定量风险级别
定性
风险
级别
主要评分评级方法概述
违约概率,百分
比
在中国计算授信额度时的额外考虑
严格说是需要的
但是中国的行业数据不很完善，有时做不到
在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等
最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差
异
中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普
尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降
可以参考国外不同行业间的相对植
在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额
计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险
等级最好的客户倾斜
不同行业是否
应设不同限额
？
授信额度对规模
的影响？
授信额度总额是
否符合存贷比的
要求？
解释
客户风险与交易风险之间的关系
需要一个系
统化的流程
客户风险 交易风险
客户的“正常”贷
款在今后个月内可
能出现违约的概率
对一笔具体的新贷
款应收取的利率，
该利率价格应足以
补偿预计该贷款可
能产生的所有损失
交易风险的计算
客户风险
风险类型 说明
交易风险
总体风险
初始客户风险 没有新增贷款时一年内违约的概率
由抵押品带
来的风险的
降低
最终交易风险
×
抵押品可抵消部分的预期损失
贷方“收取”的保险
交易风险的计算
风险类型 说明 可能的问题
客户风险 初始客户风险 没有新增贷款是一年内
违约的概率
交易风险
总体风险
根据对现有风
险程度的影响
所作的调整
包括新贷款后的
客户风险
对该笔交易而言
的客户风险
贷款期限所引起
的风险的增加
由产品性质引起
的风险的增加
由抵押品带来
的风险的降低
最终交易风险
对现有贷款带来
的风险的增加
总体风险
%
OR
%
%
+
%
×
×
=
+
=
100%
60%
%
%
%
有新增贷款时
取上述两个风险中较高的
风险
期限大于1年对所引起的
风险的增加
不同的产品有不同的风险
抵押品可以抵消部分
预期损失
贷方“收取”的保险
如果交易增加了客户风险，
则所有现有贷款的价格都
过低
新交易的风险成本
•没有有效的评分体系
•没有有效的调整工具来对评分结
果进行调整
•没有一个系统可以准确地计
算该项风险的增加
•不考虑贷款结构的影响
•被忽视
•没有使用真实的回收率
•被忽视，或
•没有考虑贷款结构的影响
•对过度缴税没有补偿：计算负债时
采用了不真实的过高的名义回收率
数字
•被忽视
