第二章 风险管理的步骤
风险的识别
风险的衡量
选择风险管理方法
1.风险控制方法
2.风险融资的方法
评估与评价
4/11/2022 对外经济贸易大学 张淑艳
第一节、风险识别(Risk Identification)
发现风险
事故原因和潜在风险分析
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简介
一、风险识别是风险管理的第一步也是最困难的环节
二、风险识别是一个连续的过程
三、风险识别的任务：
1.发现风险，
2.分析风险
四、风险识别的目的：
1.便于衡量风险
2.便于选择最适当的风险管理对策
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发现风险
实地调查法
优点：直观 缺点：
表格调查法
风险分析表
保险单对照表
资产/损失分析表
分析法
组织图分析法
财务状况分析法
流程图分析法
投入产出分析法
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其他方法
1.专家调查法 2.兰德公司的特尔菲法
3.分解分析法 4.幕景分析法
使用时要注意
•方法的选择
企业的性质 企业的规模 方法的用途
•揭示企业的全部危险必须采用多种方法
•识别危险是一个连续不断的过程
风险认识的深入 风险的变化 资料的积累
•注意外界公布的资料，收集的资料分类保存
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事故原因和潜在风险分析
分析方法
•威胁分析表
•事故分析与风险逻辑树
•风险清单
•失误树分析
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一.风险清单
风险清单 逐一列出企业面临的危险
本单位所有的全部资产(有形 无形)，人员
企业经营所需的其他设施
企业活动所处的物质自然，社会，经济，法
律，政治环境
发生损失事故的危险源
影响损失程度的因素
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二.威胁分析表
危险清单的作用可以事前识别风险,但可
能遗漏未识别得出的危险，进一步在危险清
单的基础上，对某一企业特定经营的活动构
成威胁的风险事故，编成一览表。
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某棉麻仓库威胁分析
威
胁
原因 结果 措施 估损
霉
烂
地面潮湿
仓容不足
堆垛漏雨
仓库漏雨
翻不及时
底层大部分霉烂
部分霉烂
上部霉烂
地层霉烂
局部霉烂
改善通风条件
转移出仓
加强出仓
修理
加强管理
20%
10%
15%
10/15%
5%
火
灾
失
窃
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三.事故分析与风险逻辑树
事故分析 对可能引起生产问题的事故进
行研究，并探究其原因和结果的一种方法
风险逻辑树 把某种风险及其被引起的致
损事件和引起致损事件的风险因素
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四.失误树分析
失误树分析示意图解表示的用以调查损失
事故发生前的种种失误事件，或对各种引起
事故的原因进行分解。具体分析哪些是可能
引起风险的发生。
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风险管理人员要有丰富的想象力和勤快的双
腿。
风险管理人员必须与各部门进行合作，并建
立稳定的信息渠道
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第二节 衡量风险
风险衡量的目的
确定风险的相对严重程度
为选择最佳风险管理技术提供依据
衡量的内容
潜在的损失频率
潜在的损失幅度
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主要内容:
损失资料库的建立
1.损失频率
2.损失幅度
风险评价方法
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损失资料库的建立
资料的收集
数据的整理
损失资料的统计图
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损失频率 (loss frequency)
考虑因素
1.风险单位数 2.损失形态 3.风险事故
常用概率——经验概率\组合概率
概率在风险管理中是指损失发生的可
能性大小
常用概率分配
o 正态分布
o 二项分布
o 泊松分布
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常用损失频率分类
不可能发生（Almost Nil)
可能但未曾发生（Slight)
发生数次（Moderate)
经常发生（Definite)
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损失幅度(loss severity)
最大可能损失(Maximum possible loss):
估计在最不利的情况下可能遭受的最大损
失额
最大可信损失(Maximum probable loss):
估计在通常情况下可能遭受的最大损失额。
或被认为是特定的风险标的在一定时期内
由单一风险事故引起的在正常情况下可能
遭受的最大损失
年度预期损失
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损失频率和损失程度成反比
低 高
损失程度
高
低
损
失
频
率
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风险评价方法
检查表综合评价方法
根据检查表，把检查对象按一定标准给出一定分数，
再按每一检查项目的实际情况评定分数，根据总分
评价风险的程度
道氏指数法
权衡风险方法
成本效益分析法
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复习思考题
名词解释
最大可能损失 最大可信损失
思考题
1. 列举三种识别风险的方法，分析对比其优缺点
2. 试对学生自身的风险进行识别。
3. 结合现实简述风险衡量在风险管理中的作用
4. 风险评价应注意的问题是什么？
5. 你如何看待风险衡量和评价中的资料真实性问题
？
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参考资料
《风险管理》第三、四章 许谨良 中国金融出版社
《风险管理与保险》第二部分 小阿瑟.威廉斯
经济科学出版社
《当代风险管理与保险教程》 第三章
《保险学》 荆涛 第三章
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