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MBA智库文档经济经济理论 ARCH模型

ARCH模型

ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)
ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出。此后在计量经济领域中得到迅速发展。

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