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套利定价理论

套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory，简称APT)
套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。

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11—3__套利定价理论 26页

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套利定价模型在上海股票市场的有效性检验 3页

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第五章_指数模型于套利定价理论 34页

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套利定价理论 37页

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中国股票市场套利定价模型研究 12页

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ch10(7版)套利定价理论与风险收益的多因素模型 52页

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投资学第六章_套利定价模型(APT) 15页

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第15章_因素模型与套利定价理论 92页

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上海股市APT模型的建立及ST股票对其影响的实证分析 2页

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第05讲 Ross 的套利定价理论 (APT) 和资产定价基本定理 28页

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第三章资本资产定价模型和套利定价理论 24页

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金融工程课件(中科院)第五章：套利定价理论 14页

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第四章__Ross套利定价模型 17页

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数理金融学第4章ROSS套利定价模型 9页

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数理金融学第4章ROSS套利定价模型 81页

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投资学第七章资本资产定价模型与套利定价理论 71页

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我国股指期货仿真交易及套利定价问题研究 47页

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金融数学第五章因素模型——套利定价理论APT 56页

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证券投资学第六章因子模型和套利定价理论（APT） 107页

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Ch4因素模型与套利定价理论 75页

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第六章套利定价理论(APT) 15页

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套利定价模型对上证B股的实证检验 2页

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第六章套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory)与资本市场的无套利均衡分析 47页

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中国股票市场套利定价模型的实证分析 4页

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Chapter 22 Summary of Arbitrage Pricing Theory 125页

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套利定价理论 45页

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