（财务知识）计量经济学
软件包 EV 速成
计量经济学软件包 EViews 速成
壹、创建工作文件
例 1．人均消费函数
在研究我国人均消费水平的研究中，收集了 1981-1993年间 13个样本资料，人
均消费额记作 y（元），人均国民收入记作 x（元）。根据资料建立消费函数。（人
大何晓群《经济数据回归建模》50页）
工作文件
工作文件是用户和 EViews对话期间保存在 RAM之中的信息，包括对话期间输入
和建立的全部命名对象。
工作文件好比你工作时的桌面壹样，放置了许多进行处理的东西（对象），像结
束工作时需要清理桌面壹样，允许将工作文件保存到磁盘上。
如果不对工作文件进行保存，工作文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。
进入 EViews后的第壹件工作
用户第壹次使用 Eviews处理项目时，通常应从创建工作文件开始。
只有建立（新建或调入原有工作文件），EViews才允许用户输入开始进行数据处
理。
建立工作文件的方法
方法是点击 File/New/Workfile/OK，选择新建对象的类型为工作文件。
选择数据类型和起止日期
且在出现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、
日）；最早日期和最晚日期。
确定起止日期或最大处理个数
开始日期是项目中计划的最早的日期；
结束日期是项目计划的最晚日期，以后仍能够对这些设置进行更改。
非时间序列提供最大观察个数。
具体操作步骤
首先打开新建对象类型对话框，选择工作文件 Workfile
再打开工作文件时间频率 和
样本区间对话框
按 OK确认，得新建工作 文
件窗口。
工作文件窗口
工
作文件窗口是 EViews的子窗口。它也有标题栏、控制框、控制按钮。标题栏指
明窗口的类型 workfile、工作文件名和存储路径。标题栏下是工作文件窗口的工
具条。工具条上是壹些按钮。
Views观察按钮
Procs过程按钮
Save（保存）工作文件，
Sample（设置观察值的样本区间），
Gener（生成新的序列），
Fetch（读取）,
Store（存储）
Delete（删除）对象。
此外，能够从工作文件目录中选取且双击对象，用户就能够展示和分析工作文件
内的任何数据。
工作文件壹开始其中就包含了俩个对象
壹个是系数向量 C（保存估计系数用），另壹个残差序列 RESID（实际值和拟合
值之差）。
小图标
小图标上标识出对象的类型，(是系数向量，曲线图是时间序列。
使用 Views选择对象后或直接使用 EViews主窗口顶部的菜单选项，能够对工作
文件和其中的对象进行壹些处理。
这些处理包括生成新的对象，建立组，估计参数，指数平滑，预测，模拟等。
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二、输入和编辑数据
输入数据有俩种基本方法：data命令方式和鼠标图形界面方式
（壹）data命令方式
命令格式：data<序列名 1><序列名 2>......<序列名 n>
功能：输入和编辑数据
适用条件：建立或调入工作文件以后
（二）鼠标图形界面方式
利用鼠标选择菜单项目或对象，填写相应的对话框。
1、建立新序列
2、建立空组
3、打开编辑开关
4、输入和编辑数据
1、建立新序列
File\New对象类型选择 series，且给定序列名，壹次只能创建壹个新序列。
2、建立空组（1）
创建将俩个空序列 Y和 X后，按住 CTRL点击 Y，再点击 X，
使俩个图标加亮，且双击，就建立起壹个组。打开壹个组窗口，组中含有 Y和 X
序列。命名为 XFHSH。（按住 CTRL点击选择对象，能够确定构成组后的先后顺序，
仍能够间隔选择对象。）
2、建立空组（2）
3、打开编辑开关
在组窗口选择 Edit+/-，进入编辑状态，通过键盘结合光标移动键，将下列数据
输入。
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三、由组的观察查见组内序列的数据特征
组窗口工具条上 Views的下拉式菜单：
1、SpreadSheet（电子数据表）
2、Graph（图形）
编辑图形
双击图形中部设定图形选项
双击图形区域中任意处，进入图形编辑状态。选择图形类型，图形属性（是否置
入图框内，刻度，是否用彩色），柱和线的选项，设定竖轴（单个，双个，是否
交叉），设定比例尺度（优化线性尺度，强制通过 0线，对数尺度，正态化尺度），
手动设定比例尺度，线形图选项，柱型图的选项，散点图选项（连接，配拟合直
线），饼图选项等。
图形选项
散点图为设定模型的函数形式提供参考
得到显示消费支出和收入间存在线性关系的散点图
散点图为设定理论模型，给出了指导。
3、多线图 MultipleGraphs
（同壹窗口中显示多幅图，壹个序
列壹幅图）
4、DescriptiveStatistics（描述
统计量）
5、Correlations（相关系数矩阵）
6、Covariances（斜方差矩阵）
7、Correlogram(1)（组内第 1序列相关函
数）
8、CrossCorrelation(2)（组内第 1和第 2序列互相关函数)
9、CointegrationTest（执行 Johansencointegration检验）
10、GrangerCausality（检验组内各个配对间的 Granger因果关系）
GrangerCausality（因果关系）检验
X（国民收入）不是 Y（消费）的“因”的假设被拒绝==>X是 Y的“因”（小概
率 事件发生拒绝 NullHypothesis）；同时 Y（消费）不是 X（国民收入）
的“因”的假设被接受，所以国民收入是消费的因，即收入能够作消费的自变量。
GrangerCausality统计推断
如果俩个假设被接受==>X和 Y之间不存在“因果关系”。
如果俩个假设被拒绝==>X是 Y的因，同时 Y也是 X的因，它们之间且不存在因果
关系，第三者或多个第三者才是它们的因。
只有壹个假设被拒绝，另壹个假设被接受，才能推断出其间存在 Granger因果关
系。
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四、回归分析--估计消费函数
1、在经济理论指导下，利用软件包的“观察（View）”功能对数据进行“火力
侦察”
依据凯恩斯理论，初步选出壹些变量，譬如，考虑可比性，消除人口因素的影响，
采用人均指标。
描述统计量，散点图，相关系数矩阵，Granger因果关系检验等等，取得初步认
识；供筛选变量，选择函数形式参考。
2、设定理论模型：
（这里设定为直线-Y=a+bX+e）
3、作普通最小二乘法估计
在组窗口的操作步骤：
Proces==>
Equation==>
选择估计方法==>
设定样本区间==>
OK进行估计。
此外选择 Option仍能够设置选项。
Option选项设置：
异方差存在
加权最小二乘法的权数
迭代的最大次数
收敛的精度
ARMA系数的初始值等
得到估计结果：
Y=+
4、对模型的可靠性进行统计学检验
统计检验
总的说来，拟合优良（因是壹元回归，总的好，自变量的系数也壹定好）。
可是，可能存在误差项的壹阶正自相关，因为杜宾瓦特荪统计量=和 2相差
很远。
5、对模型进行计量经济学检验
计量经济学检验：指的是关于随机扰动项（残差）是否满足基本假定的检验。
它包括：
异方差检验，
自相关检验，
多重共线检验等。
序列相关的判断
残差（Residual）几期连续为负，几期连续为正，又几期连续为负，表明存在正
自相关。
而且，Durbin-Watsonstat=，更是存在残差自相关的有力证据，表明模
型违背了普通最小二乘法的基本假定。
6、进壹步改进模型（采用 Cochran-Orcutt循环查找法）
7、模型应用
请同学们自行解释模型的意义。扩大内需是壹个需要长期解决的历史的严重问题，
也是壹个坚持在建设社会主义时就享受到了社会主义优越性的问题。
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五、保存研究成果（工作文件）
1、保存工作文件
选择主菜单上 File/Save将工作文件的壹个拷贝存储在磁盘上。第壹次使用时，
如同以后使用 File/SaveAs壹样，打开壹个标准的 Windows文件保存对话框，用
户在 Drive下指定存储的驱动器，在 Directory下指定存储的路径。也能够通过
鼠标在目录间航行，寻找到子目录后，双击打开子目录来确定路径。然后对欲保
存的工作文件在 FileName下命名。最
后按 OK，就开始保存工作文件。
缺省路径的设置
点击 UpdateDefaultDirectory使当前路径成为缺省路径，为今后存取文件提供
方便。在 ListfilesofType下指定存储文件的类型。以便和外部软件共享数据。
当然也能够在左上角，像 DOS格式那样直接给出盘符、路径、文件名，而无须通
过鼠标航行来确定路径。
2、退出 Eviews
选择 File/Exit，退出 Eviews。
3、读取工作文件到内存
选择主菜单上 File/Open将先前保存的工作文件读入内存。选择 File/Open后，
出现类似于 SaveAs打开的对话框。在对话框的左下方将会见到，右边子目录限
定路径中已经保存的文件名。壹旦用户确定了右边的子目录，再双击左边的文件
名，该文件就自动打开，在内存中建立了工作文件区，为开展研究作了好准备。
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七、利用已有序列生成新的序列
例 2．根据例 1的数据计算我国 1981-1993年间人均国民收入（Y）对人均消费
（X）的弹性。
双对数模型因变量和自变量双双作对数变换以后（取对数）再拟合其间的关系，
lnY=lna+lnX+u
此时的回归系数就是自变 量对因变
量的弹性，即人均国民收
入变动 1%人均消费变动百分之几。
在工作文件窗口中选取 Genr打开生成序列对话框。在打开的生成新序列对话框
中，输入生成新序列的方程，然后 OK
注意，此时生成的 ly是 y的自然对数。用同样的方法生成 lnx。然后进行最小二
乘估计
回归方程：
LY=*LX+
弹性=，即人均国民收入增加 1%，人均消费收入平均增加
%。
完。。。。。。。。。。。
