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MBA智库文档 金融 证券投资 债券 中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较.pdf

中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较.pdf

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在NS 模型和SV 模型基础上, 概述利率期限结构Nelso n-Sieg el 族模型中的NSM 模型、FF 模型及SF模型, 并给出基于遗传算法的求解过程, 最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟水平与灵活性。结果表明FF 模型与SF 模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型, 能够很好地反映中国国债的利率期限结构。
墨阳子规  |  2013-02-06 10:21 
5页   |   1.31MB   |   0次下载 |  
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