障碍期权 - MBA智库文档

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障碍期权

障碍期权(barrier option)
障碍期权是一种受一定限制的特殊期权，其目的是减少投资者的风险。一般关于障碍期权的讨论往往只涉及比较简单的情况，即期权障碍是恒定不变的。但期权障碍是会随时间而变化的，在此情况下的障碍期权的定价则是金融研究的关键问题。

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股指期货障碍期权的定价 3页

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汇率联动期权障碍期权的创新 2页

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股票价格遵循指数O-U过程的变界障碍期权定价 3页

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参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价 14页

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基于障碍期权的高新技术企业风险投资担保价值研究 3页

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高新技术企业风险投资担保的双障碍期权价值研究 4页

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跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价 6页

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分数布朗运动的美式障碍期权定价 5页

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跳一扩散环境下障碍期权及重置期权定价 4页

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跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解 4页

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分数Brown运动下的障碍期权和回望期权定价 46页

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模糊随机环境中的欧式障碍期权定价 7页

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房地产投资决策双障碍期权模型研究与实证分析 42页

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双指数跳跃扩散模型下的亚式期权和障碍期权定价研究 60页

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分数次布朗运动的欧式障碍期权定价 7页

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第09章障碍期权（有限差分法和三叉树法） 1页

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汇率联动期权障碍期权的创新 2页

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基础设施项目政府担保的双障碍期权价值研究 5页

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双边敲出障碍期权定价模型 7页

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障碍期权的定价问题 9页

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连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法 6页

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跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价 6页

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分数布朗运动的美式障碍期权定价 5页

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我国实施股票期权障碍与对策 2页

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双障碍期权的定价问题 8页

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