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二项期权定价模型

二项期权定价模型（Binomial options pricing model，SCRR Model，BOPM）
Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。

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期权定价的二叉树模型 10页

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期权定价的二叉树模型 23页

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基于二项式期权定价公式的债转股比例分析 2页

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二叉树模型对我国ESO公允价值的处理 3页

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关于可转换债券定价的二叉树模型的一点改进 4页

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二叉树模型在技术转让定价中的应用研究 3页

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二叉树模型用于可转换公司债券定价 4页

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二叉树模型在可转换债券定价中的应用 4页

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基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法 5页

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实物期权二叉树模型与企业并购 4页

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支付红利的欧式期权二叉树模型的矩阵算法 4页

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期权定价中二叉树模型的极限情况 5页

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实物期权中的二叉树模型在矿业权中的应用 2页

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可转换债券定价的修正二叉树模型 3页

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可撤销租赁合约估价：基于二叉树模型的分析 3页

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基于二叉树模型的选择期权案例分析 3页

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分阶段投资价值分析的状态价格二叉树模型及其应用 3页

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第八章期权及其二叉树模型 48页

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