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MBA智库文档金融证券投资债券久期

久期

久期（Duration）
久期有许多不同的形式和解释。几种尤为重要的种类是麦考莱久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封闭式久期(Closed-form duration)和有效久期(Effective duration)。

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久期-凸性法在我国住房贷款利率风险管理中的应用研究 2页
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关于债券组合久期计算的改进方法 3页
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金融机构宏观套期保值的违约损失率模型-久期模型的一个扩展 5页
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固定利率住房贷款的久期与凸度研究 4页
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我国寿险企业利率风险与久期管理 3页
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指数有效久期模型的建立及分析 4页
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基于协方差调整的久期_凸度免疫策略分析 9页
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债券久期理论和实际应用 4页
　 Gravdigr 7次下载
运用久期模型进行利率风险管理的若干问题分析 5页
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浮动利率债券久期和凸性的研究 11页
　 Mmarihugh 2次下载
商业银行利率风险管理中久期技术的应用 3页
　 Vivica64 0次下载
(1101) Learning Objective Content Duration 1页
　 Lawsonia 0次下载
Chapter Seven Asset-Liability Management：Determining and Measuring Interest Rates and Controlling Interest-Sensitive and Duration Gaps 32页
　 Tgaddy 0次下载
金融工程 第九章 债券久期的基本概念 33页
　 Sabrewolf 10次下载
第10章 债券定价和久期 4页
　 Hartande 9次下载
第10章 债券久期 3页
　 Costa8 5次下载
基点价值丶久期与凸性—影响债券价格波动的衡量指标 18页
　 Yolora 8次下载
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