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CVaR(conditional value at risk) 条件风险价值 CVaR即条件风险价值,是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术,其含义为在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下,该投资组合的平均损失值。
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