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CVaR

CVaR(conditional value at risk) 条件风险价值
CVaR即条件风险价值，是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术，其含义为在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下，该投资组合的平均损失值。

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CVaR在金融风险度量中的应用 37页

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CVaR在金融风险度量中的应用 37页

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（金融保险）CVaR在金融风险度量中的应用 38页

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CVaR风险度量下的稳健最优投资组合 57页

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VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计 9页

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VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用 3页

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CVaR在金融工具复制上的应用 7页

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成比例交易费用的均值CVaR投资组合优化研究 7页

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CVaR方法在投资组合中的应用 2页

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我国证券市场的VaR与CVaR方法比较实证分析 2页

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金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用 4页

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金融风险测度的CVaR方法 4页

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基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究 8页

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金融风险度量的VaR方法及其修正模型CVaR 1页

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基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用 6页

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风险测量的VaR及CVaR方法的对比研究 2页

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度量金融风险的CVaR方法 2页

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风险管理的CVaR方法及其简化模型 4页

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投资组合风险中CVaR方法的应用 3页

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试谈金融风险度量的VaR、CVaR以及WVaR方法 2页

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基于CVaR的航空公司机票超售策略 7页

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基于CVaR方法的循环经济项目期权风险度量 6页

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基于CVaR的两阶段第四方逆向物流网络设计模型 7页

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基于CVaR的寿险公司的投资组合优化 6页

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基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究 9页

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CVaR准则下两条供应链的促销努力竞争与链内协调研究 9页

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具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化 8页

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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究 9页

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基于CVaR和供应商承诺回购的供应链决策模型 7页

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供应突发事件下基于CVaR的供应链订货决策及协调 8页

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