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违约概率

违约概率(probability of default, PD)
国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比,新协议的最大创新之处是提出IRB法,即允许银行采用内部数据估计风险计量参数,包括违约概率PD,违约损失率LGD,违约风险暴露EAD和有效期限M等。

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