1、定义
第四章 随机变量的数字特征
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矩及协方差矩阵
第四章 随机变量的数字特征
例1
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2、n维正态分布的性质
第四章 随机变量的数字特征
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第四章 随机变量的数字特征
例2
解：
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第四章 随机变量的数字特征
求随机变量 和 的密度函数 和 ，及 和 的相关系数
(2)问 和 是否独立？为什么？
解 （1）由于二维正态密度函数的两个边缘密度都是正态密度函数，因此有
第四章 随机变量的数字特征
随机变量 和 的相关系数
第四章 随机变量的数字特征
（2）由题设
第四章 随机变量的数字特征
1 阐述了数学期望、方差的概念及背景，要掌握
它们的性质与计算，会求随机变量函数的数学
期望和方差。
2 要熟记两点分布、二项分布、泊松分布、均匀
分布、指数分布和正态分布的数学期望与方差。
3 引进了协方差、相关系数的概念，要掌握它们的
性质与计算。
4 要掌握二维正态随机变量的不相关与独立的等价
性。
5 给出了矩与协方差矩阵。
第四章 小 结
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