CIR模型（Cox–Ingersoll–Ross model，英文简称CIR Model）
在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（Stephen A. Ross）连续发表了两篇论文，这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先，Cox, Ingersoll和Ross（1985a）对一个简单而又完备的经济体提出了一个时间连续的广义均衡模型，并且用它来检验资产价格的行为。其次，Cox, Ingersoll和Ross（1985b）则是用在Cox, Ingersoll和Ross（1985a）中提出的模型来对利率期限结构进行研究，建立了CIR模型（Cox-Ingersoll-Ross Model）。