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高频数据

高频数据(High frequency data)
高频数据是指数据采样的时间问隔较短，采样频率大于一般研究时所采用的频率。但高频这个概念是相对而言的，例如，对于股票，可能要在一天内有多个数据才能称为高频数据，而对于宏观经济数据，可能一周采样一次就可以称为高频数据了。

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基于高频数据的中国证券市场投资者行为研究 46页

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除息日买卖价差研究——基于高频数据的实证 5页

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金融计量学与高频数据分析 13页

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ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态 8页

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流动性调整地风险价值度量基于金融高频数据的实证分析 12页

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基于高频数据模型的中国股市微观结构理论研究 3页

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基于高频数据的风险值度量IVar方法综述 4页

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基于高频数据的股票市场价格集聚效应特征研究 7页

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中国证券市场高频数据分布特征研究 4页

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基于超高频数据的股票流动性度量研究 3页

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基于高频数据的市场有效性研究 2页

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超高频数据下金融市场持续期序列模型述评 11页

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中国股市超高频数据反馈特征实证研究 9页

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基于超高频数据的股票流动性度量研究 3页

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基于高频数据的股指风险价值预测 3页

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基于高频数据的金融波动率模型 2页

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基于高频数据的金融市场波动溢出分析 4页

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中国股市高频数据实证研究 45页

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高频数据下投资组合风险预测模型比较 8页

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高频数据模型及其在VaR中的应用研究 50页

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基于高频数据的建模 32页

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股利政策下A股市场信息交易分析——基于高频数据的研究 92页

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股指期货微观市场初探-高频数据丶交易的解读 38页

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基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究 4页

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高频数据的计量框架 28页

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高频数据在套利中的应用 107页

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高频数据交易策略与波动性分析 153页

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上证指数高频数据的多重分形错觉 6页

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基于金融高频数据的ETF套利分析 7页

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中国权证市场高频数据波动特征及其原因分析 6页

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