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违约损失率

违约损失率(Loss Given Default,LGD)
长期以来,人们对信用风险的关注和研究主要在于交易对手违约的可能性,即违约概率(Probability of Default,PD),而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度,即违约损失率LGD(Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD,然而,作为反映信用风险程度的基本参数之一,LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的基本框架以来,违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。

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