中银证券安进债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：中银国际证券有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 29 日
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
重要提示........................................................................................................................................ 2
目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
基金基本情况................................................................................................................................ 6
基金产品说明................................................................................................................................ 6
基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
信息披露方式................................................................................................................................ 7
其他相关资料................................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8
主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
基金净值表现................................................................................................................................ 8
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11
基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 17
资产负债表.................................................................................................................................. 17
利润表.......................................................................................................................................... 18
所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19
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报表附注...................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 45
期末基金资产组合情况..............................................................................................................45
期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................45
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 45
报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................45
期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................46
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 46
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 47
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 47
投资组合报告附注.................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................49
期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................49
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 49
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 49
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................51
基金份额持有人大会决议........................................................................................................51
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 51
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 51
基金投资策略的改变................................................................................................................51
为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................51
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 51
基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................51
其他重大事件............................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................54
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 54
影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................54
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§12 备查文件目录.....................................................................................................................................55
备查文件目录............................................................................................................................55
存放地点.................................................................................................................................... 55
查阅方式.................................................................................................................................... 55
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§2 基金简介
基金基本情况
基金名称 中银证券安进债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安进债券
基金主代码 003929
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人 中银国际证券有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,963,416, 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中银证券安进债券型 A 中银证券安进债券型 C
下属分级基金的交易代码： 003929 003930
报告期末下属分级基金的份额总额 40,963,407, 份 9, 份
基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资
策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收益
和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵向雷 林葛
联系电话 021-20328000 010-66060069
电子邮箱 gmkf@ linge@
客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95599
传真 021-50372474 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 39F
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 28
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200 号中银大厦 39F 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 宁敏 周慕冰
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银国际证券有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 200 号中
银大厦 39 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中银证券安进债券型 A 中银证券安进债券型 C
期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 678,752,
本期利润 205,524,
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 % %
本期基金份额净值增长率 % %
期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 206,699,
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 41,170,106, 9,
期末基金份额净值
累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 % %
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安进债券型 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 % % % % % %
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
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自基金合同
生效起至今
% % % % % %
中银证券安进债券型 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 % % % % % %
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
自基金合同
生效起至今
% % % % % %
注：1、业绩比较基准收益率＝中债综合全价指数收益率。
2、本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起
6个月内为建仓期，截至报告期末基金已完成建仓。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月
28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油
集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江
西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、
江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。中银国
际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、
证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公
开募集证券投资基金管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本管理人共管理六只开放式证券投资基金，
包括：中银证券保本 1 号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、
中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金和中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴谷亮
本 基 金
经理
2016 年 12 月 5
日
- 9
吴亮谷，硕士研究生，中
国国籍，已取得证券、基
金从业资格。历任福建海
峡银行债券交易员、平安
银行债券交易员、投资经
理，天治基金管理有限公
司天治天得利货币市场基
金基金经理、天治稳定收
益证券投资基金基金经
理。2014 年加盟中银国际
证券有限责任公司，历任
中银国际证券中国红债券
宝投资主办人、中银证券
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保本 1 号混合型证券投资
基金基金经理，现任中银
国际证券中国红货币宝投
资主办人、中银证券安进
债券型证券投资基金基金
经理、中银证券现金管家
货币市场基金基金经理、
中银证券瑞益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、中银证券瑞
享定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
王玉玺
本 基 金
经理
2017 年 1 月 12
日
- 10
王玉玺，硕士研究生，中
国国籍，已取得证券、基
金从业资格。2006 年 7 月
至2008年7月任职于中国
农业银行资金运营部，担
任交易员；2008 年 8 月至
2016年 6月任职于中国农
业银行金融市场部，担任
交易员、高级交易员；2016
年 6 月加入中银国际证券
有限责任公司，现任基金
管理部副总经理、中银国
际证券中国红债券宝投资
主办人。2017 年 1 月起担
任中银证券保本 1 号混合
型证券投资基金、中银证
券安进债券型证券投资基
金、中银证券瑞益定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、中银证
券瑞享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
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证券法》、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平
交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》
等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室
负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合
理性分析。公司通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，
报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年货币市场资金总体维持紧平衡格局，资金价格中枢较之前略有抬升，央行继续通过公
开市场操作调控流动性供应，一季度偏向回笼二季度更多进行投放，令整体资金面呈前紧后松特
征。受 MPA 考核影响，市场资金价格出现割裂，非银机构融资成本普遍较银行机构高出 100BP 以
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上，临近季度月度末时点两者差异性更大。债券市场呈收益率震荡走高态势，一季度初因央行在
春节前后分别提高 MLF 操作利率及公开市场操作利率，市场解读为实质性加息政策出台继而引发
债券各期限收益率跳升，10 年期国开债突破 4%的整数关口。季度中期市场做多情绪有所恢复，然
而随着季度后期 PPI 数据新出，并创近 8 年新高令通胀预期快速抬头再令债市承压，调整持续到
3 月下旬美联储加息靴子落地。二季度前中期市场均维持窄幅震荡格局，收益率略有上行，曲线
呈陡峭走势，进入 6月份随着央行投放资金的规模显著扩大，及金融去杠杆等方面市场预期的变
化，债市多头逐渐升温并于中旬走出一波罕见的“6 月小牛市”，短短一周内收益率曲线整体下
移超过 20BP，短端下行幅度略大于中长端。
本基金前期操作上主要以建仓为主，后期建仓完毕更多偏向流动性管理，同时根据市场环境
变化及组合规模变化对结构进行调整。具体看，受去年末债券市场调整影响，多数债券收益大幅
上涨涌现出较佳配置价值，我们年初大幅配置了中长期政策性金融债及高评级信用债，之后根据
组合规模变动情况，合理安排包括一年附近短券在内的各期限资产。另外，结合央行公开市场操
作节奏特点及市场流动性变化特征，相应进行了期限匹配的回购融出操作，投资期限选择上主动
以季度末及半年末时点为约。总的看，上半年组合资产结构稳定，按预定目标完成了相应结构设
定及久期安排，同时保持流动性状态良好。未来，我们将继续按既定策略管理好组合，兼顾收益，
力争在安全稳定前提下为持有人实现资产保值增值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券安进债券 A 基金份额净值为 元，本报告期基金份额净值增长
率为 %；截至本报告期末中银证券安进债券 C 基金份额净值为 元，本报告期基金份额
净值增长率为 %；同期业绩比较基准收益率为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
依据已公布经济数据，7 月中国采购经理人指数 PMI 小幅下滑 百分点至 %，趋势上有
继续向下可能。进一步依据高频数据信息，7 月房地产销量增速呈回落态势，各行业数据好坏参
半，后期稳中趋缓的可能性更大。我们认为，供给侧改革将持续推进，金融去杠杆仍是未来监管
改革政策重点。新成立的金融稳定发展委员会将成为防范系统性金融风险的重要制度保障，无序
加杠杆、跨境资产转移、圈钱融资等将进一步受到调控。由此推之，未来资金面将主要维持中性，
即不会出现大水漫灌式宽松，也不会收缩太紧以加重经济下行压力。纯债市场我们短期内持相对
乐观观点，我们预期在经济总体上升乏力前提下社会资金有效需求总体不足，资金利率有下行压
力，短期内利率中枢下移概率较大。
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管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金事业部、业
务营运部、内控与法律合规部、稽核部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具
有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责
主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润进行的收益分配情况如下：2017 年 3 月 29 日公告每 10 份 A\C 级基
金份额派发红利 元；在 2017 年 6 月 22 日公告每 10 份 A\C 级基金份额派发红利 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情形。
2017 年 2 月 15 日至 2017 年 4 月 18 日，本基金连续 44个工作日基金持有人人数不满 200 人。
自 2017 年 4 月 19 日起，本基金不存在基金持有人数低于 200 人的情形。
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§5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人- 中银国际证券
有限责任公司 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中银国际证券有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中银国际证券有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：中银证券安进债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 76,657, 717,762,
结算备付金 40,000, -
存出保证金 - -
交易性金融资产 39,528,305, 24,057,090,
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 39,528,305, 24,057,090,
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,611,889, 4,956,018,
应收证券清算款 - -
应收利息 697,977, 442,226,
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 41,954,829, 30,173,097,
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 770,739, -
应付证券清算款 - -
应付赎回款
应付管理人报酬 10,119, 2,736,
应付托管费 3,373, 912,
应付销售服务费
应付交易费用 134, 89,
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应交税费 - -
应付利息 90, -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 256, 24,
负债合计 784,713, 3,763,
所有者权益：
实收基金 40,963,416, 29,991,170,
未分配利润 206,699, 178,164,
所有者权益合计 41,170,116, 30,169,334,
负债和所有者权益总计 41,954,829, 30,173,097,
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，中银证券安进债券 A 基金份额净值 元，基金份额总额
40,963,407, 份；中银证券安进债券 C 基金份额净值 元，基金份额总额 9,
份。中银证券安进债券份额总额合计为 40,963,416, 份。
利润表
会计主体：中银证券安进债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 278,131, -
1.利息收入 755,429, -
其中：存款利息收入 7,412, -
债券利息收入 686,461, -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 61,556, -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,070, -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,070, -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-473,227, -
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 19 页 共 55 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
-
减：二、费用 72,606, -
1．管理人报酬 54,152, -
2．托管费 18,050, -
3．销售服务费 -
4．交易费用 36, -
5．利息支出 90, -
其中：卖出回购金融资产支出 90, -
6．其他费用 276, -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
205,525, -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
205,525, -
注：本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效，本报告期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银证券安进债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
29,991,170, 178,164, 30,169,334,
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 205,525, 205,525,
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
10,972,246, 27,827, 11,000,073,
其中：1.基金申购款 10,972,274, 27,827, 11,000,102,
2.基金赎回款 -28, -28,
四、本期向基金份额持 - -204,816, -204,816,
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 20 页 共 55 页
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,963,416, 206,699, 41,170,116,
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效，本报告期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 至 财务报表由下列负责人签署：
______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
中银证券安进债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2016]623 号《关于核准中银证券安进债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 21 页 共 55 页
券安进债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，首次设立
募集包括认购资金利息共募集 200,013, 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2016)第 2774 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券安进
债券型证券投资基金基金合同》于2016年 12月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包
括认购资金利息折算部分)为 200,013, 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券
有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易
债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等，也
不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金投资于债券的比
例不低于基金资产的 80%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券有限责任公司于2017年 8月29日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2017
年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 %的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 %的年费率逐日计提；
(3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 %的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人
可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份
额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 25 页 共 55 页
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
自基金合同成立以来，未进行会计政策变更。
会计估计变更的说明
自基金合同成立以来，未进行会计估计变更。
差错更正的说明
自基金合同成立以来，不存在需要说明的差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金
融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按 %的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 76,657,
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 76,657,
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 27 页 共 55 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 39,872,469, 39,528,305, -344,164,
合计 39,872,469, 39,528,305, -344,164,
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,872,469, 39,528,305, -344,164,
衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 1,611,889, -
合计 1,611,889, -
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 143,
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16,
应收债券利息 697,635,
应收买入返售证券利息 181,
应收申购款利息 -
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 697,977,
其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 134,
银行间市场应付交易费用 -
合计 134,
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 256,
合计 256,
实收基金
金额单位：人民币元
中银证券安进债券型 A
项目
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,991,166, 29,991,166,
本期申购 10,972,248, 10,972,248,
本期赎回(以"-"号填列) -7, -7,
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 29 页 共 55 页
本期末 40,963,407, 40,963,407,
金额单位：人民币元
中银证券安进债券型 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3, 3,
本期申购 26, 26,
本期赎回(以"-"号填列) -20, -20,
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9, 9,
注：本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,013,
份基金份额，其中认购资金利息折合 4, 份基金份额。
未分配利润
单位：人民币元
中银证券安进债券型 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,101, 129,063, 178,164,
本期利润 678,752, -473,227, 205,524,
本期基金份额交易
产生的变动数
101,457, -73,629, 27,827,
其中：基金申购款 101,457, -73,629, 27,827,
基金赎回款
本期已分配利润 -204,816, - -204,816,
本期末 624,493, -417,794, 206,699,
单位：人民币元
中银证券安进债券型 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
本期利润
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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基金赎回款
本期已分配利润 -
本期末
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30日
活期存款利息收入 4,948,
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,464,
其他 -
合计 7,412,
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期末无股票投资收益。
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-4,070,
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -4,070,
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
317,614,
中银证券安进债券 2017年半年度报告
第 31 页 共 55 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
312,989,
减：应收利息总额 8,695,
买卖债券差价收入 -4,070,
债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。
债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。
资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
贵金属投资收益
贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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注：本基金本报告期无衍生工具收益。
股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -473,227,
——股票投资 -
——债券投资 -473,227,
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -473,227,
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入
合计
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 36,
合计 36,
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 99,
信息披露费 148,
银行汇划费 15,
其他费用 4,
帐户维护费 9,
合计 276,
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银国际证券有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中银国际 365,857,100, % - -
权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
54,152, -
其中：支付销售机构的客
户维护费
43,080, -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 %年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付 18,050, -
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银证券安进债券
型 A
中银证券安进债券
型 C
合计
中国银行 -
中银国际证券 -
合计 -
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银证券安进债券
型 A
中银证券安进债券
型 C
合计
- - - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 %。C 类基
金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 %年费率计提。计算方法如下：
H＝E×%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）的交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资产投资本基金。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 76,657, 4,948, - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项需要说明。
利润分配情况
中银证券安进债券型 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
场内 场外
1
2017 年
6 月 23
日
-
2017 年
6 月 23
日
,890, -122,890,
2
2017 年
3 月 29
日
-
2017 年
3 月 29
日
81,926, - 81,926,
合
计
- - ,816, -204,816,
中银证券安进债券型 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
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1
2017 年 6
月 23 日
-
2017 年 6
月 23 日
-
2
2017 年 3
月 29 日
-
2017 年 3
月 29 日
-
合
计
- - -
期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有流通受限股票。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 770,739, 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170205 17国开05
2017年7月
3日
8,385,000 834,642,
合计 8,385,000 834,642,
交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金不存在从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款。
金融工具风险及管理
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯
债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
与这些金融工具相关的风险，以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如
下所述。
风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收益和预期风险低
于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和
职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、
中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险
控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的
风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、
讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限
额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合
规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 200,861, -
A-1 以下 - -
未评级 2,629,408, -
合计 2,830,270, -
注: 未评级部分包括超短期融资券、同业存单和期限在一年以内(含)的国债及政策性金融债。
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA 21,016,856, -
AAA 以下 - -
未评级 16,378,813, -
合计 37,395,670, -
注：未评级部分包括期限大于 1 年的国债及政策性金融债。
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。
金融资产和金融负债的到期期限分析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6
月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 76,657, - - - - - 76,657,
结算备付
金
40,000, - - - - - 40,000,
交易性金
融资产
100,800,,545,,511,447,,425,660,,726,853, -39,528,305,
买入返售
金融资产
1,611,885, - - - - - 1,611,885,
应收利息 - - - - -697,977, 697,977,
其他资产 - - - - - 4, 4,
资产总计 1,829,342,,545,,511,447,,425,660,,726,853,,981,,954,829,
负债
卖出回购
金融资产
款
770,739, - - - - - 770,739,
应付赎回
款
- - - - -
应付管理 - - - - - 10,119, 10,119,
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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人报酬
应付托管
费
- - - - - 3,373, 3,373,
应付销售
服务费
- - - - -
应付交易
费用
- - - - - 134, 134,
应付利息 - - - - - 90, 90,
其他负债 - - - - - 256, 256,
负债总计 770,739, - - - - 13,974, 784,713,
利率敏感
度缺口
1,058,603,,545,,511,447,,425,660,,726,853,,007,,170,116,
上年度末
2016 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 717,762, - - - - - 717,762,
交易性金
融资产
617,400,,050,,042,438,,747,816,,315,386, -24,057,090,
买入返售
金融资产
4,956,010, - - - - - 4,956,010,
应收利息 - - - - -442,226, 442,226,
其他资产 - - - - - 8, 8,
资产总计 6,291,172,,050,,042,438,,747,816,,315,386,,234,,173,097,
负债
应付赎回
款
- - - - -
应付管理
人报酬
- - - - - 2,736, 2,736,
应付托管
费
- - - - - 912, 912,
应付销售
服务费
- - - - -
应付交易
费用
- - - - - 89, 89,
其他负债 - - - - - 24, 24,
负债总计 - - - - - 3,763, 3,763,
利率敏感
度缺口
6,291,172,,050,,042,438,,747,816,,315,386,,471,,169,334,
利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
261,476, -
市场利率上升 25 个
基点
-258,358, -
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 39,528,305, 24,057,090,
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,528,305, 24,057,090,
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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其他价格风险的敏感性分析
注：2017 年 6 月 30 日，本基金无权益类资产持仓。
采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法管理风险。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 39,528,305, 元，无属于第二层次及第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2016 年 12
月 5 日成立以来一直采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关
债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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§7 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 39,528,305,
其中：债券 39,528,305,
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,611,889,
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 116,657,
7 其他各项资产 697,977,
8 合计 41,954,829,
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金报告期内未买入股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金报告期内未卖出股票。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金报告期内未买卖股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,314,061,
其中：政策性金融债 18,314,061,
4 企业债券 11,984,504,
5 企业短期融资券 370,592,
6 中期票据 8,859,148,
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,528,305,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170205 17 国开 05 24,100,000 2,398,914,
2 1728006 17 中信银行债 17,000,000 1,687,930,
3 170407 17 农发 07 14,300,000 1,424,280,
4 170302 17 进出 02 13,000,000 1,290,510,
5 170402 17 农发 02 12,000,000 1,183,560,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未参与国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
投资组合报告附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内，本基金无股票投资。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 697,977,
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 697,977,
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期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中银
证券
安进
债券
型 A
179 228,845, 40,963,233, % 174, %
中银
证券
安进
债券
型 C
123 % 9, %
合计 302 228,845, 40,963,233, % 183, %
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：无。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中银证券安进债
券型 A
中银证券安进债
券型 C
基金合同生效日（2016 年 12 月 5 日）基金份
额总额
200,007, 5,
本报告期期初基金份额总额 29,991,166, 3,
本报告期基金总申购份额 10,972,248, 26,
减:本报告期基金总赎回份额 7, 20,
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 40,963,407, 9,
注：本基金合同于 2016 年 12 月 5 日生效。
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§10 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
无
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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中银国际 2 - - - - -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中银国际 - -365,857,100, % - -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
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务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银国际证券有限责任公司
关于中银证券安进债券型证
券投资基金基金经理变更的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 1 月 12 日
2
中银国际证券有限责任公司
关于旗下基金投资资产支持
证券的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 2 月 8日
3
关于中银国际证券有限责任
公司旗下基金参与天天基金
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 3 月 17 日
4
中银证券安进债券型证券投
资基金二〇一七年第一次收
益分配公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 3 月 29 日
5
中银证券安进债券型证券投
资基金 2017 年第 1季度报告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 4 月 21 日
6
中银证券安进债券型证券投
资基金二〇一七年第二次收
益分配公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 6 月 22 日
7
中银国际证券有限责任公司
关于增加北京肯特瑞财富投
资管理有限公司为旗下基金
销售机构并进行费率优惠的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2017 年 6 月 28 日
中银证券安进债券 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
29,791,059, 10,972,170, - 40,763,230,
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎
回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值
受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单
一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。
影响投资者决策的其他重要信息
无
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§12 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券安进债券型证券投资基金注册的批复
2、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》
3、《中银证券安进债券型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 。
查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基
金网站 查阅。
中银国际证券有限责任公司
2017 年 8 月 29 日
