汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016年 7 月 27日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
基金基本情况
基金简称 汇添富沪港深新价值股票
基金主代码 001685
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,613,296,份
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投资，采
用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在
科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期
稳健增值。
投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其
中，在资产配置中，在综合分析和持续跟踪基本面、
政策面、市场面等多方面因素的基础上，结合全球宏
观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格
控制投资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债
券、货币市场工具盒法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或
分散市场风险；在股票投资中，采取“自下而上”的
策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组
合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持
续稳健的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司
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公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@ @
客户服务电话 400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标
2016年 7月 27日(基金合同生效
日)-2016年 12月 31日
本期已实现收益 -5,564,
本期利润 -26,110,
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率 %
期末数据和指标 2016年末
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1,641,044,
期末基金份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为 2016年 7月 27日，至本报告期末未满一年，故表中只列示基
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金合同生效日至 2016年 12 月 31日期间的数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 % % % % % %
过去三个月 % % % % % %
自基金合同
生效日起至
今
% % % % % %
注：本基金的《基金合同》生效之日为 2016年 7月 27日，至本报告期末未满一年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 7月 27日）起 6 个月，截至本报告期末，
基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 7 月 27 日）起 6 个月，
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建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2016年 7月 27日，至本报告期末未满一年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于 2016年 7月 27日（基金合同生效日），2016年 7月 27日（基金合同生效日）
起至 12月 31日止期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
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京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5年平均收益率 139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来
源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年
度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金•TOP 公司”等多项荣誉；汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。
2016年，汇添富基金新发 16只基金，包括 2只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，
4 只保本基金，以及 2 只混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位居今年所有
权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到 75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵
活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的
资产配置选择。
2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2250
亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础
上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投•汇添富”系列定投推广活动，营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
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2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。
2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基
金的投资顾问。
2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。
1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流•孩子”项目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月，公司首次开展海外学
子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期 1周的公益支教活动。
志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8 月，南方多省遭遇严重洪
涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集 20 余万元善款，全部用于为受灾地区学校捐赠
图书、教学和生活用品。10 月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集 17 万
善款。
2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业
竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚
信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
顾耀强
汇添富策
略回报混
合基金、
汇添富逆
向投资混
合基金、
汇添富均
衡增长混
合基金、
汇添富沪
港深新价
值股票基
2016 年 7 月
27日
- 12年
国籍：中国。学历：清
华大学管理学硕士。相
关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经
历：曾任杭州永磁集团
公司技术员、海通证券
股份有限公司行业分
析师、中海基金管理有
限公司高级分析师、基
金经理助理。2009 年 3
月加入汇添富基金管
理股份有限公司，历任
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金的基金
经理。
高级行业分析师、基金
经理助理，2009 年 12
月 22 日至今任汇添富
策略回报混合基金的
基金经理，2012 年 3
月9日至今任汇添富逆
向投资混合基金的基
金经理，2014年 4月 8
日至 2016年 8月 24日
任汇添富均衡增长混
合基金的基金经理，
2016 年 7月 27日至今
任汇添富沪港深新价
值股票基金的基金经
理。
赵鹏程
汇添富沪
港深新价
值股票基
金的基金
经理。
2016 年 7 月
27日
- 5年
国籍：中国，学历：浙
江大学高分子化学与
物理硕士。曾任天相投
资股份有限公司研究
员、信诚基金管理有限
公司研究员。2011年 8
月加入汇添富基金管
理有限公司任高级行
业分析师。2016 年 7
月 27 日至今任汇添富
沪港深新价值股票基
金的基金经理。
佘中强
汇添富沪
港深新价
值股票基
金、汇添
富均衡增
长混合基
金的基金
经理。
2016年 8月 1
日
- 9年
国籍：中国。学历：香
港城市大学博士，清华
大学 MBA学位。从业经
历：曾任香港邦盟汇骏
基金管理有限公司研
究主任、香港朗宁投资
有限公司投资经理、东
兴证券股份有限公司
投资经理、齐鲁证券有
限公司北京证券资产
管理分公司执行总经
理、华商盛世成长股票
型基金基金经理助理、
华商产业升级混合型
基金基金经理。2016
年1月加入汇添富基金
管理股份有限公司。
2016年8月1日至今任
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汇添富沪港深新价值
股票基金的基金经理，
2016 年 8月 24日至今
任汇添富均衡增长混
合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集
中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，
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严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易
的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交
易的行为。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数
为 10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，全球经济处于温和复苏的阶段，但是地缘政治的摩擦对全球风险偏好的扰动时有出
现。美国作为全球经济温和复苏的领头羊，宏微观数据皆验证了经济复苏的可持续性，这既是 12
月 FOMC 加息的基础，也是自年底开始全球大宗商品价格反转的重要因素。当然，17 年的美联储
货币政策在此经济趋势的背景下，大概率将加大收紧的节奏。与此同时，日本经济的企稳，以及
欧洲经济的不再恶化，也是全球大多数发达资本市场在英国脱欧等事件冲击之后，恢复上行的重
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要原因。
香港市场在年初受到人民币贬值、机构换仓等因素冲击之下，出现了比较明显的调整。随后，
在全球经济回暖且国际资金回流的背景下，市场经历一波震荡行情。年中，在全球风险偏好提升
的背景下，香港市场受益于其低估值的特征，进一步得到了中国内地和海外资金的青睐。首先，
受到人民币国际化及人民币贬值预期的影响，通过沪港通渠道进行投资，成为了内地投资者在资
产配置时规避汇率风险的重要选项之一，9月初，沪港通每日约 50亿资金南下，就是最直接的表
现；其次, 受国际市场影响，在美股不断创历史新高的带动下，鉴于港股仍处于全球成熟资本市
场的估值洼地，部分海外资金出于港股“类美元”资产的特征加大了港股的配置比重；同时，政
策层面，“深港通”的宣布，以及保监会 “允许险资参与沪港通”的表态，进一步利好港股市场，
并刺激市场在 16 年 9 月创下了自 2015 年 4 月以来的新高。本基金在 8 月初建仓初期，鉴于新基
金的特点，在控制好风险收益比的前提下，通过低仓位精选个股的策略，积累了部分安全垫。之
后，预判市场将出现 Alpha 行情的背景下，加大对于汽车、环保、信息技术、博彩等行业的配置，
通过重仓优秀的标的，坚持长期投资，实现投资价值。
报告期内基金的业绩表现
基金成立以来，本基金报告期内累计收益率为 %，同期业绩比较基准上涨 %，超越业
绩比较基准 %。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年，我们认为大致可以分为两个阶段，首先，上半年，全球的经济复苏热度仍将持
续，但是，在目前美国经济的发展趋势下，我们预判美联储大概率将于 6 月开始收紧货币政策的
举动，而这将对全球经济的前瞻预期和流动性层面有着深刻的影响。同时，由于美联储多位委员
的离任，和现任正副主席的任期即将到期，美联储对于货币政策的未来态度和战略，值得重点关
注。国内经济将继续保持平稳，一季度相对而言，增长将相对明显。
2017年的香港资本市场，低估值的特征仍将吸引全球资金的再配置。我们将坚持寻找出商业
模式优秀、长期业绩增长稳定、公司治理完善的杰出公司。在关注低估值、高股息的标的同时，
我们将更多的将配置重心放在长期成长空间大的优秀标的上。我们的方向有：1，模式成熟、估值
合理、增长稳健的行业龙头；2，优势明显、成长空间大的成长股；3，业务覆盖全球范围，且景
气度持续上行的行业及其中标的。
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管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
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及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金 2016年 7月 27 日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日止期间未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
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托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
陈露、陈军于 2017年 3月 28日签字出具了安永华明（2017）审字第 60466941_B66号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
资产负债表
会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12月 31日
资 产：
银行存款 504,104,
结算备付金 1,452,
存出保证金 118,
交易性金融资产 1,013,488,
其中：股票投资 1,013,488,
基金投资 -
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债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 100,000,
应收证券清算款 75,600,
应收利息 206,
应收股利 -
应收申购款 796,
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,695,766,
负债和所有者权益
本期末
2016年 12月 31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 49,984,
应付赎回款 484,
应付管理人报酬 2,097,
应付托管费 349,
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,534,
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 270,
负债合计 54,722,
所有者权益：
实收基金 1,613,296,
未分配利润 27,747,
所有者权益合计 1,641,044,
负债和所有者权益总计 1,695,766,
注：1、由于本基金合同于 2016年 7月 27日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表
只列示 2016年 12月 31日数据，特此说明。
2、报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 元，基金份额总额 1,613,296,
份。
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利润表
会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
本报告期： 2016年 7月 27日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)
至 2016年 12 月 31日
一、收入 -12,111,
1.利息收入 1,745,
其中：存款利息收入 1,613,
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 132,
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,674,
其中：股票投资收益 3,585,
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,089,
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -20,546,
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,014,
减：二、费用 13,999,
1．管理人报酬 6,009,
2．托管费 1,001,
3．销售服务费 -
4．交易费用 6,715,
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 273,
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,110,
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,110,
注：本基金合同于 2016 年 7 月 27 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
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所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
本报告期：2016年 7月 27 日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
408,053, - 408,053,
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -26,110, -26,110,
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,205,243, 53,858, 1,259,101,
其中：1.基金申购款 1,443,952, 62,988, 1,506,940,
2.基金赎回款 -238,708, -9,129, -247,838,
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,613,296, 27,747, 1,641,044,
注：本基金于 2016 年 7 月 27 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值)
变动表只列示本期数据，特此说明。
本报告 至 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ ______李骁______ ____韩从慧____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]148 号文《关于准予汇添富沪港深新价值股票
型证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为基
金管理人于 2016年 7月 15 日起至 2016 年 7月 25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会
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计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第 60466941_B12号验资报告后，向
中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 7 月 27日正式生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 408,022,元，在
募集期间产生的活期存款利息为人民币 30, 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
408,053, 元，折合 408,053, 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均
为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、
股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资
产不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全
部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴
纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财
务状况以及 2016年 7月 27 日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和净值
变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2016年 7月 27日（基金合同生效日）起至 2016年 12月 31日止。
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金、结算备付金、
买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。
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金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；当金融负债
的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融
负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
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资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
（4） 如有新增事项，按国家最新规定估值。
金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
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得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 %的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 %的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
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(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基 金份额净值折算成基金份额，红利再投
资的份额免收申购费；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
增值税
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年 7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：1、经汇添富基金管理股份有限公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上
报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就上述股东变更事项
进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
通过关联方交易单元进行的交易
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
3,168,305, % - -
债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
1,098,000, % - -
权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年7月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
3,168, % 1,534, %
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 7月 27日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,009, -
其中：支付销售机构的客
户维护费
489, -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 %的年费率计提。计算方法如下：H=E×%/当
年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 7月 27日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,001, -
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 7月 27日(基金合同生效日)
至 2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
404,104, 1,091, - -
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，自 2016年 7月 27日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日获得的利
息收入为人民币 221,元，2016年末结算备付金余额为人民币 1,452,元。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末（ 2016 年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12 月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12 月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,013,488,元，无划分为第二层次及第三层次的余额。
公允价值所属层次间的重大变动
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,013,488,
其中：股票 1,013,488,
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 505,557,
7 其他各项资产 76,721,
8 合计 1,695,766,
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未投资境内股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
房地产 Real Estate 26,418,
工业 Industrials 57,786,
信息技术 Information
Technology
149,132,
金融 Financials 123,953,
公用事业 Utilities 146,372,
非日常生活消费品 Consumer
Discretionary
488,608,
能源 Energy 4,919,
日常消费品 Consumer
Staples
16,295,
合计 1,013,488,
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 H00371 北控水务集
团
31,712,000 146,372,
2 H00175 吉利汽车 16,485,000 109,267,
3 H00700 腾讯控股 613,600 104,120,
4 H02238 广汽集团 12,318,000 103,354,
5 H01928 金沙中国有
限公司
2,828,000 85,250,
6 H02282 美高梅中国 5,387,200 77,487,
7 H03988 中国银行 22,060,000 67,881,
8 H00493 国美电器 71,960,000 60,506,
9 H00177 江苏宁沪高 6,592,000 57,786,
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
速公路
10 H03606 福耀玻璃 2,451,600 52,741,
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本公司网站
的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 H00371 北控水务集团 188,023,
2 H03988 中国银行 153,184,
3 H00175 吉利汽车 144,103,
4 H02238 广汽集团 142,191,
5 H01398 工商银行 138,370,
6 H01928 金沙中国有限公司 128,223,
7 H00700 腾讯控股 108,471,
8 H02282 美高梅中国 75,960,
9 H01299 友邦保险 73,805,
10 H00493 国美电器 63,770,
11 H00177 江苏宁沪高速公路 61,234,
12 H02328 中国财险 54,268,
13 H00005 汇丰控股 52,025,
14 H03606 福耀玻璃 51,057,
15 H01099 国药控股 44,640,
16 H01288 农业银行 33,892,
17 H03328 交通银行 33,611,
18 H00728 中国电信 31,900,
19 H00696 中国民航信息网络 31,393,
20 H01788 国泰君安国际 30,414,
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 H01398 工商银行 117,221,
2 H03988 中国银行 90,047,
3 H01299 友邦保险 67,834,
4 H02328 中国财险 51,868,
5 H01099 国药控股 43,233,
6 H00175 吉利汽车 39,459,
7 H00371 北控水务集团 36,237,
8 H01288 农业银行 35,273,
9 H03328 交通银行 34,269,
10 H01928 金沙中国有限公司 32,858,
11 H00728 中国电信 32,055,
12 H02238 广汽集团 30,639,
13 H00257 中国光大国际 30,193,
14 H01788 国泰君安国际 29,635,
15 H00941 中国移动 28,997,
16 H00027 银河娱乐 28,045,
17 H01109 华润置地 27,342,
18 H02318 中国平安 25,583,
19 H00005 汇丰控股 24,655,
20 H00688 中国海外发展 22,541,
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,099,376,
卖出股票收入（成交）总额 1,068,928,
期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 118,
2 应收证券清算款 75,600,
3 应收股利 -
4 应收利息 206,
5 应收申购款 796,
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,721,
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,167 509, 1,467,568, % 145,728, %
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
275, %
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 7月 27日 ）基金份额总额
408,053,
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,443,952,
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 238,708,
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,613,296,
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年 1月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 42 页
4、基金管理人于 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 16日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人 2016年 4月 2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人 2016 年 4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 4月 19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年 6月 3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人 2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人 2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、基金管理人 2016年 7月 14日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 42 页
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 3日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、基金管理人于 2016年 8月 25日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券
投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25、基金管理人于 2016年 11月 2日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 6日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 21日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28、《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年
12月 22日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12
月 22日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 26日正式生效，李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2016 年 7 月 27 日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理
人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 - - - - -
东方证券 2 3,168,305, % 3,168, % -
太平洋证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
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中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - 50,000, % - -
东方证券 - - 1,098,000, % - -
太平洋证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例；
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%；
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批；
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
汇添富沪港深新价值股票 2016 年年度报告摘要
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2、此 15个交易单元与汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券
投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富安
心中国债券型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证
券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富中证生物科技指数型发起式证券投资
基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）共用。本报告期内新增 1家证券
公司的 2个交易单元：东吴证券（上交所交易单元和深交所交易单元）。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 3月 29日
