基础
布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础
输入
当前股价S（元）
年波动率s %
无风险利率r %
协议价格X（元）
到期时间T-t（年）
输出
d1
d2
N(d1)
N(d2)
看涨期权价格c
-d1
-d2
N(-d1)
N(-d2)
看跌期权价格p
连续红利
布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 连续红利
输入
当前股价S（元）
年波动率s %
无风险利率r %
协议价格X（元）
到期时间T-t（年）
红利收益率（d) %
输出
d1
d2
N(d1)
N(d2)
看涨期权价格c
-d1
-d2
N(-d1)
N(-d2)
看跌期权价格p
动态图
布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 动态图 0
输入
期权种类：1=看涨，0=看跌 0 0
年波动率s 250
无风险利率r 40
协议价格X（元） 100 10000
到期时间T-t（年） 1 1000
动态图输出
当前股价S（元） 100
期权价格
内在价值 0 0
d1
d2
N(d1) 0 0 0 0
N(d2) 0 0 0 0
看涨期权价格c 0 0
-d1
-d2
N(-d1) 1 1 1 1
N(-d2) 1 1 1 1
看跌期权价格d
动态图
当前股价
期权价格
BS期权定价动态图
