对宏观经济预警研究的探讨
!文 ! 佟金萍，王慧敏
（河海大学，南京 "#$$%&）
’摘 要( 本文首先简单介绍了国内外宏观经济预警研究现状；其次，指出现存宏观经济预警研究中存在的若干问题；最后，作者提出粗集)神经网络预警方法
的基本思想。
’关键词( 宏观经济预警；粗集)神经网络
’中图分类号( *"$# ’文献标识码( + ’文章编号( #$$,)#-#. /"$$"0 $.)$$$#)$"
宏观经济预警是一门研究宏观经
济系统发展过程及其趋势变动的科学，
它是综合运用理论分析方法，经验分
析方法，数理统计方法等对宏观经济
循环波动这一特定现象进行一整套经
济监测，经济评价和经济预警的理论
和方法体系。因此，宏观经济预警研
究对我国的国民经济至关重要。下面
首先了解一下其发展历程及现状。
一、国内外宏观经济预警概述
经济预警的思想产生于 #% 世纪末
与 "$ 世纪初，由法国学者在 #&&& 年
巴黎统计学会上用不同颜色对经济运
行状态进行气象研究开始的。之后，
法国政府又于 #%## 年设置常设的经济
恐慌委员会，美国学者 #%$% 年开始编
制经济活动指数，#%#% 年开始定期发
布 “美国一般商情指数” （哈佛指数）
等等。但是，从严格系统意义上讲，
经济预警的正式产生应该定在 "$ 世纪
1$ 年代，即在哈佛指数未能预测出
#%"% 年的资本主义第一次经济危机之
后，人们才开始关注宏观经济预警。
此后，又出现扩散指数、合成指数、
警告信号灯等多种景气分析方法。与
此同时，在提高预警精度方面也作了
一定的研究，如在对原始数据修匀方
面采用 2)##、2)##+345+、2#"+346
5+、7+89:+ 等多种进行季节调整，
去除干扰因素。此外，预警方法也有
了很大的发展，从线性分析方法到非
线性分析方法，从确定性问题的单值
分析到模糊现象的范围分析，从单一
方法的运用到多种方法的综合等。总
之，经过近百年的发展，预警系统方
法已经越来越成熟，并且将进一步完
善。
至于我国的宏观经济预警研究是
以国民经济运行出现重大问题为实际
背景，为满足经济体制改革及经济发
展需要而进行的，尤其是当 #%&, 年出
现投资失控、消费膨胀等问题后，我
国加快了对国民经济运行进行监控和
预警的研究 （见表一）。
由表一可知，我国经济预警开始
于 "$ 世纪 &$
年代中期，其
发展过程经历
两 个 阶 段 。
#%&& 年以前为
第一阶段，这
一阶段以引入
西方的经济发
展理论和经济
波动的周期理
论为主，并对
我国的经济波
动及其动因进
行了分析。这
一分析可概括
为两个方面：
第一是研究了
我国经济循环
波动的长度，
第二是研究了
形成我国经济
波动的原因，
以后便迅速转
向了经济波动
预警理论与实
证 研 究 。 从
#%&& 年开始到
现在为研究的第二阶段，主要工作是寻
找我国经济波动的先行指标。如，#%&%
年中国经济体制改革研究所宏观经济监
测与分析研究组在 1- 个月度经济指标，
选出了 #1 个先行指标，#1 个同步指
标，% 个滞后指标，并运行 ;4 法对三
组指标的运行轨迹进行测算，寻找出了
三组指标各自的基准循环日期；同年，
国家统计局统计科学研究所宏观经济监
江苏统计·专题研究 !""!#"$
’收稿日期( "$$")$-)$%
’作者简介( 佟金萍 （#%<&)），女，现为河海大学国际工商学院硕士研究生。
王慧敏，女，现为河海大学国际工商学院教授，河海大学博士后出站。
)#)
测课题组设计了六组综合监测预警指
数，并把指数的运行区间划分为五个灯
区，显示经济循环波动过程中的冷热状
态。进入 !" 年代这股预警之风席卷全
国，一些单位和部门相继开展了宏观经
济的景气调查和监测预警的分析工作，
把对宏观经济预警问题的研究推向高
潮。
二、宏观经济预警研究中存在的主
要问题
作为一种现象它本身存在着一定
的生命周期，预警工作也不例外。近几
年来国内外对宏观经济预警研究较少，
表现突出的就在于各类报刊杂志、各类
信息中心对其发表刊登的文章较前几
年少多了。虽然这只是一个表面现象，
也带有一定的随机因素，但宏观经济预
警研究进入低靡状态却是事实。究其原
因，笔者认为主要存在以下几方面：
（一）宏观经济预警工作中存在的
主要问题
目前，我国在宏观经济预警研究和
分析工作中存在以下问题：
#、社会对预警工作的弱化。景气分
析在世界各国备受关注，被认为是帮助
政府决策的重要依据之一，我国也不例
外，然而在实际工作中却大相径庭。例
如有些部门为了完成年度计划任务制
造虚假统计数字呈报，这样就降低了预
测精度，导致政府制订错误的宏观经济
调控政策，进而对我国经济造成了极大
损失；还有一些单位走“形式路线”，预
警部门形同虚设。
$、各部门对宏观经济预警的研究
缺乏协调统一性。宏观经济预警要求从
国家整体角度进行研究，这就需要我国
各部门进行密切配合。然而在实际工作
中，各部门责任分工不明，相互之间合
作交流又很少，导致各部门都以己为中
心，工作分散，缺乏组织协调性。难以形
成一个有序、高效率的预警流水线，为
宏观经济预警的高层作业打好坚实的
基础。
（二）宏观经济预警系统中存在的
问题
#、指标体系的问题
随着改革开放的不断深入，特别是
进入 !" 年代以来由于我国经济结构和
经济体制都发生了较大的变化，导致我
国经济出现周期性变化。据资料显示，
目前我国正处于第五次循环中。与前几
次循环相比，虽然这次循环的特征与成
因都发生了一些变化，但经济运行的特
点仍将主要取决于宏观经济政策的选
择，这就必然要求增强我国宏观经济预
警功能。
而在宏观经济预警研究中，指标的
选择既是重点又是难点，它决定预报的
质量。恰当地选择指标并编制指标体系
不仅能正确评价当前宏观经济运行的
状态，而且还能准确预测未来的发展趋
势并及时反映宏观经济调控效果。然而
随着我国经济结构和经济体制不断变
化，特别是近几年国际环境的影响，我
国现行的经济预警系统中的某些指标
已不能适应新形势发展的需要，尤其是
那些已确定的描述总体经济各指标的
临界值范围已无法满足新的经济增长
需要；此外，由于我国统计方法制度的
改革，原有一些指标不复存在等等，这
些问题都促使要对经济预警系统指标
体系进行更新。
$% 对经济周期波动转折点的预测
能力较差。经济周期波动转折点的预测
在宏观经济预警工作中处于重要地位。
我们知道，经济预警研究是从非持续的
角度来探测经济波动情况的，所以其研
究与宏观经济政策的制订紧紧捆绑在
一起。只有了解经济周期的变动情况，
政府才能对宏观经济运行状态做出超
前反应，从而促进经济健康发展。然而，
我国目前大多数的景气分析只侧重宏
观经济指数变动分析，忽视对经济转折
点的预测，结果使经济造成重大损失。
因此，应在宏观经济预警系统中增加预
测经济运行转折点的独立模块，提高预
警的测度能力。
&% 预警方法方面的问题。鉴于宏观
经济预警的重要性，国内许多学者对此
也进行大量的研究并提出一些行之有
效的方法，如人工神经网络（’((）预警
方法、模糊预警、’)*+ 预警等。但随着
方法的不断运用，因其自身因素导致在
实际运用中存在很大局限性，往往使预
测精度降低，例如 ’(( 预警方法运用
在我国各行业的预警工作中并收到了
一定的成效，但限于专业上的原因都没
能解决以下几个主要问题：’(( 经济预
警系统网络拓扑结构的确定方法；收敛
速度的控制问题，学习因子 ! 的选择及
逃离局部极小值点的方法等等，结果使
’(( 预警应用受到很大限制。此外，有
些预警方法由于受外部因素的干扰，如
基于时间序列模型的预测方法受到季
节因素的影响，必须对原有数据进行季
节调整方能使用；还有一些预警方法对
指标要求严格，结果由于指标体系编制
不精，降低预警功能等等。
三、粗集,神经网络预警方法基本
思想的提出
鉴于上述宏观经济预警所存在的
问题，原有的宏观经济预警系统与实际
存在着较大的误差。如何解决宏观经济
预警系统中的诸多问题对研究我国宏
观经济的发展至关重要。因而，作者从
一个全新角度来研究宏观经济预警系
统，将经典的神经网络与粗集理论有机
地结合，提出基于粗集,神经网络的宏
观经济预警思想。
我们知道，人工神经网络能够处理
极其复杂的非线性问题，具有较强的自
学习、自适应能力。近几年来，常有人运
用人工神经网络这一方法对我国经济
的某一方面进行预警研究。但由于人工
神经网络存在着诸多缺陷（上文提到），
故其应用存在很大局限性。因此，有些
学者为了弥补人工神经网络的缺陷提
出将其与其他方法进行组合，优化该方
法。但由于应用模糊神经网络过程中使
用具有模糊性专家经验构造模糊规则，
所以带有一定的主观性，降低预警精
度。而引入粗集理论就完全可避免由于
主观评判，客观地处理一些不确定性问
题。应用粗集理论,神经网络预警方法
的基本思想是：先对知识系统进行属性
和对象的约简，得出简化的决策规则；
其次，利用该简化的决策规则对神经网
络的结构和层次进行简化，从而提高神
经网络的训练速度，减少 -. 神经网络
陷入局部极小值点的概率；最后，把简
化后的数据送入 -. 神经网络中进行训
练，从而改进神经网络预警方法。
粗集,神经网络预警方法的实质就
是将传统神经网络的单值输入结合粗
集神经的上下边界，这样可以有效地避
免数据性能的贬化和由指标设置的不
合适而引起预警度的降低，更好地提高
了网络的预警性能。!
/参考文献0
/#0 毕大川，刘树成 %经济周期与预警系统 /10% 科
学出版社，#!!#
/$0 顾海兵 % 未雨绸缪———宏观经济问题预警 /10%
经济日报出版社，#!!&
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研究/50%预测，$"""63
/20 王慧敏 % 基于西方理性预期的宏观经济预警
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/80 王志强、王雪标 % 中国商品期货价格指数与经
济景气 /50%世界经济，$""#63
/70 何立波、杨凤杰 % 经济周期波动转折点的预测
研究 /50%预测，#!!864
/!0 9:;<=;>6?;>@AB C6 D’>; EFGBG@HF IG>;FAJ:J KA=LM
AN=;OD /50 5GL>BA= GP IG>;FAJ:HBQ6 #!!36#&
R责任编辑：吴子玉）
江苏统计·专题研究 !""!#"$
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