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绿色电力证书交易影响下综合型能源发售电商竞价策略研究
摘要：近年来，我国在分布式能源的开发与利用上发展迅猛， 但与此同时
带来的政府补贴资金短缺和“弃风弃光”问题也 日趋严重。随着电力市场改革
的逐步深入，考虑可再生能源 配额制和绿色电力证书交易政策的驱使作用，含
火电和风电 机组的综合型能源发售电商如何制定竞价策略使得其既符 合政策要
求又满足利益最大化显得尤为重要。首先，在对配 额制和绿证政策分析的基础
上，提出通过“绿证交易市场” 处理风电机组的出力偏差，其价格则由绿证用
户投标竞价决 定；其次，建立发售电商参与竞价的日前市场与绿证交易市 场联
合优化模型，针对风电实际出力不足和过剩 2 种情况， 发售电商在绿证交易市
场中进行购电竞价和售电竞价，并采 用随机森林回归算法和多场景缩减技术将
风电出力预测结 果与误差场景相结合，模拟实际风电出力多场景；然后考虑 网
络中输电阻塞对发售电商报价的影响，构造了基于节点电 价法的输电阻塞成本
最小化模型，并采用利用蒙特卡洛模拟 和遗传算法进行求解；最后通过算例分
析验证文中模型和方 法的准确性和合理性。
引言
近年来，我国分布式能源发展取得了举世瞩目 的成就，但也面临弃风弃光
加剧和补贴资金不足等 问题，为此颁布的《关于试行可再生能源绿色电力 证书
核发及自愿认购交易制度的通知》中明确从 2017年 7月起正式开展可再生能源
绿证自愿认购交 易，2018 年起启动可再生能源电力配额考核。随着 发电侧市
场竞争日趋激烈，拥有火电和风电机组的 综合型能源发售电商虽然可以通过风
力发电在一 定程度上满足配额制的要求并获得一定收益，但考 虑到政府将逐步
取消风电补贴的必然趋势，且风电 出力具有明显的不确定性和较差的可调度性，
所以 综合型能源发售电商参与电力市场竞争时，如何制定竞价策略能使其既通
过配额制考核，又能处理好 风电出力不确定性带来的收益风险问题，是具有重
要现实意义的课题。
国内外关于发电商竞价策略的研究很多。文 献[1]通过估计市场上其他竞
争对手报价的概率密 度函数，采用蒙特卡洛法模拟得到自身最优报价系 数，确
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定了报价策略；文献[2]则运用了博弈论中的 静态博弈模型，将发电商之间的竞
价问题描述为完 全信息下的博弈问题，并通过假设和化简证明了纳 什均衡解的
存在；文献[3]同样采用博弈论求取纳什 均衡解的方法研究发电商的最优报价问
题。但研究 对象大多为单一能源的发电商，且研究过程未计及 可再生能源补贴
退坡的政策影响。
详细说明。竞价策略能否顺利实现需受网络安全约束的 限制，所以必须考
虑预期的输电阻塞情况。文献[4] 分析了输电网络约束对发电商静态博弈策略最
优 均衡解的影响；文献[5]针对输电网络的所有可能运 行状态来求取发电商报
价策略的纳什均衡解；文 献[6]说明了输电阻塞可以影响发电商的最优报价 策
略；文献[7]通过求解发电商在输电网络不同运行 状态下的纳什均衡解，从而得
到报价策略，但存在 计算复杂且可能无纳什均衡解的问题；文献[8]论证 了输
电阻塞将影响发电商的最优报价策略，使发电 商竞价成功率发生变化，但对求
解输电阻塞情况下 的最优报价系数没有详细说明。
在进行可再生能源配额考核和绿证交易的研 究时，文献[9]在可再生能源配
额制推行实施的基础 上，介绍了绿色电力证书交易的理论知识，并且就 当前可
再生能源发展过程中遇到的一些问题分析 了开展绿证交易的必要性；文献
[10-11]均从国际绿 色电力证书的发展历程出发，介绍了国外绿证推广 实施的
过程和经验，分析了含绿证交易在内的多种 市场盈利模式；文献[12]针对可再
生能源配额制要 求和绿证交易的特点，提出了一种激励相容的双边 拍卖机制，
极大地促进了低成本可再生能源电厂的 发展。但上述文献没有将绿证交易市场
与集中竞价 市场综合起来分析考虑，未研究发售电商在同一时 期参与不同市场
而获得更大利润的策略问题。
本文在配额制和绿证交易背景下，创新性将随 机森林回归算法与多场景缩
减技术结合起来，对风 电实际出力进行预测，为制定上网电量和上网绿证 数量
提供指导；创建日前电力市场和绿证交易市场 的联合优化竞价模型；为提高一
次竞价成功率降低 竞价成本，以输电阻塞成本最低为目标建立优化模 型，利用
有效的节点电价法对输电阻塞进行管理； 求解发售电商的最优竞价策略时，采
用蒙特卡洛法 (Monte Carlo，MC)与遗传算法(genetic algorithm， GA)相结合
的方法以提高求解效率；最后通过算例 验证所提模型和方法的有效性和合理性。
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1 电力市场交易框架设计
可 再 生 能 源 配 额 制 (renewable portfolio standard，RPS)(以下简
称“配额制”)是政府为培育 可再生能源市场、使可再生能源发电量达到一个有
保障的最低水平而采用的强制性政策手段。而绿色 电力交易证书(renewable
exchanging certificate， REC)(以下简称“绿证”)是对可再生能源电力予以
确认的一种形式，也是一种能用来交易的、可取得 收益的方式[13]。面对日益
严峻的弃风弃光和新能源 补贴资金缺口问题，实施 RPS 及配套的 REC 将成 为
我国可再生能源产业重要的扶持政策。在这些新 能源政策的影响下，本文所研
究的拥有火电机组和 不再享受补贴的新风电机组的综合型能源发售电 商，需抓
住绿证交易市场带来的良好机遇。图 1 给 出了含绿证交易市场和日前电力市场
的交易框架， 综合型能源发售电商根据国家规定的可再生能源 配额要求，制定
自身每日上网电能中可再生能源所 占比例，通过风电出力预测判断其风力发电
量是否 满足规定要求，若满足则进入日前电力市场与其他 发电商一同参与竞价，
若不满足则进入绿证交易市 场购买绿证。如果日前市场中风电投标电量有剩 余，
则转入绿证交易市场卖出。本文绿证交易市场 与日前电力市场均采用暗标拍卖
和统一市场出清 方式进行交易。
2 基于多场景生成与缩减技术的风电出力预测模型
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为方便研究，本文将年度的可再生能源配额要 求细化到日度，为使综合能
源型发售电商更准确的判断自身配额制的完成情况，指导其在同一时期选 择将
风电投入不同市场进行竞争，并制定参与日前 电力市场和绿证交易市场的风电
量和绿证交易数 量，需对风电实际出力进行精准预测。 本文采用随机森林回归
算法(random forest regression，RFR)预测风电出力曲线，为使预测结果 更准
确，引入多场景技术模拟相应预测误差的场 景，通过将预测结果与缩减后的误
差场景相叠加， 得到更贴近实际情况的风电出力多场景模型。RFR 的是一种对
原始数据进行采样后生成许多决策树， 然后通过组合的决策树进行预测取平均
值的预测 算法[14]，运算效率高，具有良好的分类性能和分类 准确性。RFR 具
体预测流程如图 2 所示。
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3 日前电力市场与绿证交易市场的联合优化竞价模型
综合能源型发售电商的火电机组出力直接进 入日前电力市场进行交易，通
过第 2 节的精准预测， 可以判断风电机组出力在同一时期参与不同电力 市场
情况及参与各市场的电量和绿证数量：若能够 满足日考核要求则全部投入日前
电力市场，竞价结 束后将剩余风电投入绿证交易市场；若不满足则需 在进行日
前电力市场竞价的同时参与绿证交易市 场购买绿证以满足配额制的要求。
综合型能源发售电商的报价函数
日前电力市场综合能源发售电商的报价 函数 为方便描述，本文不考
虑机组启停约束，仅考 虑一个交易时段的情况，假设日前电力市场中包含 1 个
综合能源型发售电商和 M 个其他类型发售 电商。
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绿证交易市场综合能源型发售电商的报价 函数 针对绿证交易市场，
考虑到发售电商的报价为一连续函数，且风电出力具有不确定性，所以综合 能
源型发售电商参与绿证交易市场的成本分 2 种情 况：第 1 种为实际风力发电
比例大于规定的日配额 比例，或日前市场中有剩余风电，此时出售绿证获 利，
成本为负；第 2 种为实际风力发电比例小于规 定的日配额比例，此时只需针对
缺额以绿证形式进 行购买，若还不满足日考核要求，则需接受处罚。 不考虑不
参与绿证交易市场的平衡情况。所以参加 绿证交易市场的成本为分段函数
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基于 MC-GA 的竞价策略求解流程 引入绿证交易市场后，计及输电阻塞
影响的综 合能源型发售电商竞价算法流程如图 3 所示。
5 算例分析
风电出力预测
本文采用某风电场 2016 年 4—5 月份的历史数 据进行算例分析，利用第 2
节的模型和方法，借助 Matlab 2014a 进行求解。首先以 3 h 为间隔，选取 预
测日前一个月样本日每天 8 个时间点的风速构成 日风速特征向量，根据样本进
行预测相对误差概率 建模，得到误差概率函数如图 4 所示。
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如图 4 所示，可以用正态分布来拟合预测误差。 然后利用系统抽样法得到
预测日误差的拟合值。将 误差拟合值与预测结果相叠加，得到修正预测结 果、
实际值和原始预测值的对比如图 5 所示，对应 各时刻点的预测误差对比见表
1。
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结合上述图表可以看出，利用误差拟合值对预 测结果进行修正可在一定程
度上提高预测精度。 综合型能源发售电商的竞价策略 本文以标准的 IEEE 14
节点系统为例来说明第 3 节提出的发售电商在日前电力市场和绿证交易市 场的
联合竞价模型及第 4 节给出的求解方法。图 6 为 IEEE 14 节点系统接线图，
系统参数见文献[16]。 假设市场公布总需求负荷 D=369 MW。市场中 共有 5 家
发售电商，分为位于节点 1、2、3、6、8， 节点 2 处的发售电商为综合能源型
发售电商，其余 4 家为其他类型发售电商(即 M=4)，可再生能源的 日配额比例
k 取 15%，发售电商相关参数见表 2。
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以节点 2 处的发售电商为研究对象，假设其他竞争 对手的报价参数服从
正态分布，且竞争对手之间的 报价参数相互独立，其期望值和方差取值为 μ
i=， σi=(i=1, 3, 4, 5)。 采用 MC 法对竞争对手报价参数进行随机
取样 时，给定随机模拟次数为 T=3000。在每一次的模拟 中，竞争对手的报价
参数是固定的。GA 的种群规 模为 50，最大允许的遗传代数为 50，交叉和变异
概率分别取 和 。在这里要求解发售电商 2
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将考虑输电阻塞情况前后的各售电公司的售 电量情况绘制于图 7，可以更
直观清晰的体现在发 售电商 2 执行最优报价策略时，各发售电商经过阻 塞管
16
理后的出力变化，其中发售电商 1 的售电量被 大量削减，发售电商 3 和 4 的
售电量有微量削减但 变化不大，发售电商 2，尤其是发售电商 5 的出力 大幅
增加。
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由上述求解分析可知，当引入了绿证交易市场 后，各发售电商既能满足政
策需求又可使利润增 加。在制定最优竞价策略时，采用本文所给方法， 考虑可
能发生的网络阻塞情况进行报价，不仅可以 提高一次交易成功率，更重要的是
可以获得更高额 的利润，证明了该方法的实用性。
6 结论
绿色电力证书为综合能源型发售电商达到配额制考核要求并弥补风电出力
偏差提供了良好的 思路，首先，通过算例可知，本文提出的随机森林 回归算法
和多场景缩减技术将风电出力预测结果 与误差场景相结合的方法，可以提高风
电出力预测 的准确度；其次，本文建立了发售电商参与竞价的 日前市场与绿证
交易市场联合优化模型，针对风电 实际出力不足和过剩 2 种情况，发售电商在
绿证交 易市场中进行购电竞价和售电竞价，增加了发售电 商的总上网电量；考
虑到网络中输电阻塞对发售电 商报价的影响，构造了基于节点电价法的输电阻
塞 成本最小化模型，提高了一次竞价成功率；最后利 用蒙特卡洛模拟和遗传算
法得到了最优竞价策略， 使发售电商满足配额制考核的同时能够获得更大 利益。
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