｜研究探讨｜构建系统性失业预警模型探索■张林 黄小昶 罗传银摘要：构建失业预警模型是失业预警信息系统开发的关键。要从结构式、动态型角度把握失业预警指标特征，从市场、职业、企业、行业、群体、区域六大维度分析失业预警的本质特征、失业预警的演化规律，从而形成结构式、动态型失业预警模型，以达到失业预警预防、失业预警调节和失业预警控制效果。关键词：失业预警 模型构建 杭州构建失业预警模型是失业预警信替了第二种菲利普斯曲线中的失业率，科学基金课题组《我国失业预警系统与息系统开发关键。本文借鉴国内外建立最后得出GDP每增加2%，失业率大约就业对策研究（》2003）尝试使用科布-失业预警模型的先进经验，以数理理下降一个百分点，表明的是经济增长率道格拉斯生产函数，推导出多元线性回论、时间序列理论、多元统计方法为重与物价上涨率之间的关系，可称之为“产归失业预警模型；首都经贸大学的纪韶要技术手段，通过理论分析、数学模型出－物价”菲利普斯曲线。第四个阶段教授经过多年的研究，出版了专著《中和专家讨论等方式方法，从系统论角度是由美国经济学家弗里德曼提出的扩大国失业预警—理论视角、研究模型》；提出构建结构式、动态型失业预警模型的菲利普斯曲线，从短期看菲利普斯赵建国等人对我国现行失业警戒线确定型，从而达到失业预警预防、失业预警曲线受生产者物价指数、消费者物价指方法进行了探讨，构建了基于综合指数③调节、失业预警控制目标。数、社会劳动生产率、工资增长率等因的失业预警模型；莫荣、李宏于2001 素影响。美国构造预警系统的两大基本年完成了国家科委软科学研究项目“我■ 构建失业预警模型基本现状方法是1950穆尔（Moore）的扩散指数国失业预警系统与对策研究”(K97－构建失业预警模型，国际上经过四和1960 年希斯金（Shiskin）的综合指10－50)，2011年发表《中国失业预警①个不同发展阶段。第一个阶段是由新西数。 理论、技术和方法》。兰经济学家菲利普斯于1958年最早提国内许多研究机构也纷纷致力于构上述研究成果表明，建立失业预警出的，揭示的是失业率与货币工资变化建失业预警的模型，并初步形成了各自模型有两种基本方法，一种是基于失业率之间的关系，可称之为“失业－工资”建模的特点。1988年，劳动科学研究预警综合指数预测，如Moore的扩散指菲利普斯曲线。第二个阶段是由美国经所失业预警课题组首次倡导“劳动部门数和Shiskin的综合指数；另一种是基济学家萨缪尔森和索洛于1960年提出应建立包括失业预警系统在内的六大劳于失业预警控制目标预测，如钱小英的②的，揭示的是失业率与物价上涨率之间动预警系统”；1998年，国务院发展失业率模型等。的关系，可称之为“失业－物价”菲利研究中心钱小英的《我国失业率的特征本文基于杭州城市就业与失业及普斯曲线。第三个阶段是由美国经济学及其影响因素》，参照澳大利亚劳动市相关的社会经济月度调查数据( 2009家阿瑟·奥肯提出的，以经济增长率代场研究局建立预测失业率模型；国家软年—2014年)，从系统论角度提出构建 8期.indd 4:13:23 PM
｜研究探讨｜结构式、动态型失业预警模型，注重整态化特征；后者则是从生成的角度探寻体上把握就业与失业的流动性，注重考■ 构建系统性失业预警模型基本思路事物根源和过程背后的规定性，表现为虑与分析就业与失业每一环节在定位以建立失业预警模型，按照哲学思维过程性、动态化特征。2010年，诺贝及与其他环节之间的关系、相互影响等，上存在两条基本路径，即存在论路径和尔经济学奖获得者戴蒙德、莫滕森和皮并根据实验结果对各种方法的性能进行生成论路径。前者是从存在的角度分析萨里德斯注重失业背后的演化动因、发比较与评价，全面揭示失业预警的本质和观察事物，旨在寻找共性（普遍性）展过程分析，论证了“存在很多职位空特征和发展趋势。和现象背后的本质，表现为结构性、静缺时，为何仍有众多人失业”，并认为市场维度从业人数万，职业维度失业人数万，企业666家企业，从业人岗位数：万；求职数：万；宏观经济数据库者登记：万人力资源市场数据库失业保险数据库区域维度充分就业社区数据库企业维度8个城区、50个街750家企业，从业人道、627个社区企业用工监测数据库数：万；重点城市监测数据库群体维度大学生、农民工数据库大学生万本地城镇万行业维度农民工万666家企业，从业人外地城镇万数：万；图1：失业预警模型数据样本图失业预警指标体系<行业><区域><群体>市场<职业><企业>市场景气指数区域景气指数群体景气指数职业景气指数企业景气指数行业景气指数群体失业率社会失业率职业失业率登记失业率岗位流失率行业失业率群体紧缺指数市场求人倍率再就业指数职业求人倍率岗位紧缺指数行业紧缺指数群体就业增长率平均就业周期就业增长率职业就业增长率企业就业增长率行业就业增长率群体失业增长率平均失业周期失业增长率职业失业增长率岗位流失增长率行业失业增长率群体需求增长率就业转失业劳动需求增长率职业需求增长率用工需求增长率行业需求增长率群体缺工增长率业缺工增长率失业转就业劳动供给增长率职业供给增长率企行业缺工增长率图2： 失业预警模型基本框架CHINALABOR14 8期.indd 4:13:24 PM
｜研究探讨｜美国可能也陷入了同样的僵局。他们提基本的理论方法。 增长率代表流量指标。四个向量可以从出，不再单纯讨论失业本身，而是从招整体描述市场维度就业与失业的流动性聘、解雇、辞职、职位空缺和寻找工作■ 杭州市构建系统性失业预警模型（见图2）。 等各个环节来理解失业这个后果，如劳实践探索将上述失业预警指标体系进行合动者寻找工作的行为、雇主提供职位的整合失业预警数据库成。第一层次反映市场、职业、企业、行为、人和职位之间的匹配问题。从2012年开始，杭州开始整合六行业、群体、区域六大维度失业预警结从系统论的角度出发构建失业预警大数据库——失业保险系统数据库、构式的本质特征，一般是由结构性、目模型，一方面，从总体上、结构上仔细充分就业社区数据库、人力资源市场数标性指标体系组成，如社会失业率、制考虑研究对象所涉及的多种因素，尤其据库、浙江省企业用工监测数据库、人造业失业率，平均失业周期。第二层次是对实验结果的分析要尽可能多角度地社部重点城市就业人员数据库、大学生反映失业预警动态型失业预警演化规看问题；另一方面，从系统的各种要素、农民工用工监测数据库，开展长期的、模，一般是由过程式、动态性指标体系系统与环境之间的有机联系、发挥其特连续的、周期性的失业预警数据库收集组成，如失业增长率、就业转失业、失定功能上建立失业预警模型，其核心点工作。业转就业。这种结构式、动态型失业预在于失业预警模块性和互动性。也就是构建失业预警监测网络警模型，反映了就业与失业内在的嵌套说，不同的处理阶段或者不同的失业预杭州市失业预警信息系统数据库覆本性，可以保证无论微观失业预警变量警在多大程度上是相互独立，又在多大盖市场、职业、企业、行业、群体、区怎样调整，都可以显示在失业预警总量程度上是相互协同、共同起作用的。因域六大维度（见图1），基本形成以市、特征中。 此，从系统整体上建立失业预警模型，县（市、区）、街道（乡镇）、社区（行政村）构建系统性失业预警模型既要注重从结构、目标层面分析失业的纵向管理，以市场、职业、企业、行业、在失业预警系统建模中，数据的预本质特征，也要重视从发展、动态层面群体横向联系，形成纵横相错、块条结处理非常重要。本文借鉴了常用的缺失分析失业演化的根源、演进的历程，更合、环环相扣、动态平衡的就业失业监数据处理机制、数据归一化方法以及高强调结构和过程的系统性统一。这实质测网络。维数据降维与数据去噪声技术。鉴于回上是反映微观经济学中“局部均衡分析”建立失业预警指标体系归技术是失业预警建模的重要途径，本和“一般均衡分析”的关系，也是构建本文按照科学性、实效性、持续文采用三种回归技术对失业预警系统进结构式、动态型的失业预警体系运行机性三大原则，确定失业预警指标体系。行建模，包括最小二乘回归、Logistic 理。一是要做到维度完整。六大模块分别回归、BP神经网络，以提高失业预警预从系统论的角度出发构建失业预警设立市场、职业、企业、行业、区域、测准确性。模型，可以根据哲学基本规律，从中提群体六大维度。二是逻辑清楚。符合“就按照指标体系获取市场、职业、企炼出解释分析失业预警之内在逻辑的哲业监测、失业监测、就业预测、失业预业、行业、群体、区域六大维度基本数学框架，这一哲学分析框架就是结构分测、失业预警、失业调控”失业预警工据，构建结构式、动态型失业预警模型，析和过程分析。具体说，从构建结构式作主线。三是特征明确。不仅要有存量包含有6个维度、55个随机方程、72方面，注重掌握失业预警的本质特征，指标、还要有流量指标；不仅要有正向个变量的联立方程模型。失业预警系统就是其中蕴涵着“市场、职业、企业、指标，还要有反向指标。四是度量可行。可用于考察杭州短期、长期宏观经济波行业、群体、区域”六大维度基本结构每个指标值既可以纵向比较，也可以横动的失业预警形成机理，进行不同维度要素；从构建动态型方面，遵循失业预向比较，但不改变原始数据的基本经济失业预警预测并模拟失业调控政策的警的演化规律，重点刻画描述每个维度含义和特征。效应。失业发展变化的根源、演进的历程。这以市场维度失业预警为例，就业增第一，建立失业预警与经济发展传种结构式、动态型的系统性框架，可以长率、劳动需求增长率代表正向指标；导机制。主要从经济增长角度寻找影响直接反映失业预警从量变到质变，从质失业增长率、劳动供给增长率代表反就业规模、就业结构的控制变量，建立变到量变的哲学变化规律，也是构建失向指标；就业增长率、失业增长率代表经济增长与就业规模、就业结构的传导业预警模型、开发失业预警信息系统最存量指标；劳动需求增长率、劳动供给途径。各种传导机制可以通过其对应的 8期.indd 4:13:24 PM
｜研究探讨｜析，对失业和经济的中长期发展进行预测、政策模拟和方案优化，以便强化公共服务，将解决失业问题可能造成的失误降到最低点。目前，系统中存在11个潜在公共就业服务传导途径，覆盖六大维度。公共就业服务所对应的潜在传导机制为主营业务收入、企业利润总额、新产品产值等。在各潜在传导机制变量中，供给规模、供给结构依赖与工业增加值、个图3：失业预警四象限分析法人储蓄存款显著正相关，与PPI、进出口总额、人民币汇率显著负相关。在各潜在传导机制变量中，失业规模、代表性变量与社会环境变量之间的关系第五，形成结构式、动态型失业预失业结构依赖与社会消费品总额、工业反映出来。政府在实行经济调控过程中，警模型。从系统论的整合路径建立失成本费用利润率、工业销售值显著正相需要考虑充分就业、经济增长、物价平业预警联立方程，其动态平衡性是通过关，与规模企业家数、工业产品销售率、衡和国内外收支平衡，建立失业预警系系统内各要素及系统与环境的联动，达PPI显著负相关。统和对促进就业进行监测和调控是一项到最优的系统结构，从而实现长时期的第三，建立失业预警与政策体系传长期和重大的战略任务。平衡状态。由六大维度分系统构成的一导机制。主要从决策体系角度寻找影响目前，系统中存在12个潜在经济个整体性系统，从外部环境接受宏观经需求规模、需求结构的控制变量、建立增长传导途径，覆盖六大维度。经济增济、社会调整输入，经过组织转换并输决策体系与需求规模、需求结构的传导长所对应的潜在传导机制为固定资产投送到环境之中，六大维度分系统与环境途径。失业预警系统具有提前用准确的资、工业投资对数、工业成本费用利润超系统共同构成失业预警的系统整合性数据报警的功能，最主要的任务是把人率等。在各潜在传导机制变量中，就业分析框架，按照四象限分析法系统，逐力资源市场中扩大就业需求、促进就业规模、就业结构依赖与固定资产投资、步实现系统动力优化。 政策的调整和修正从政策实施之后尽可CPI、个人储蓄存款显著正相关，与社会能提到政策实施之前。消费品、进出口总额、工业用电量显著■ 构建系统性失业预警模型实践意目前，系统中存在10个潜在政策负相关。义决策传导途径，覆盖六大维度。政策第二，建立失业预警与转型升级传第一，实现失业预警目标与过程相决策所对应的潜在传导机制为货物运输导机制。主要从转型升级角度寻找影响统一。构建系统性失业预警模型，注重量、进出口总额、工业出口交货值等。失业规模、失业结构的控制变量、建立考虑和分析就业与失业每一环节在定位在各潜在传导机制变量中，需求规模、转型升级与失业规模、失业结构的传导以及与其他环节之间的关系、它们之间需求结构依赖与货物运输量、工业出途径。在经济结构调整过程中，需要考的相互影响等。通过系统内各要素及系口交货值、工业销售值显著正相关，与虑转型升级、工业化、信息化、城镇化统与环境的联动，搭建从微观经济基础PPI、全市用电量、人民币汇率显著负相过程中失业变化规律，并努力在互动中到宏观经济政策的桥梁，实现结构式、关。实现长期的均衡，失业预警系统可以弥动态型相统一，正确反映失业预警的本第四，建立失业预警与公共服务传补市场经济运行机制的缺陷，是经济增质特征和演化规律的动态平衡性。导机制。主要从公共服务角度寻找影响长和社会发展良性循环的重要支撑。第二，为政府决策、提前干预提供供给规模、供给结构的控制变量、建立目前，系统中存在14个潜在转型理论依据。系统性失业预警模型描述在公共服务与供给规模、供给结构的传导升级传导途径，覆盖六大维度。转型特定时间内从就业到失业的流动关系，途径。失业预警对重点行业、重点企业、升级所对应的潜在传导机制为工业销售刻画了目前失业存在的本质特征，是决重点群体失业状况及时监测、预警和分值、进出口总额、规模以上企业家数等。定预测效果的关键，体现了失业预警目CHINALABOR16 8期.indd 4:13:24 PM
｜研究探讨｜标和失业预警形式，能够正确判断政策化相互关系。就业与失业的流动性存在组合的轻重缓急，明确政府的工作重心着巨大的不确定性。目前，许多预测是是什么，可以动用哪些政策组合在源头用历史数据预测未来，而不是从经济系上治理失业。统的内部结构变革中发现决定和影响经以市场维度为例，决定就业与失业济未来走势的关键因素。事实上，经济流动性的基本因素有两个：劳动需求与增长和失业治理起源于表现为小概率事劳动供给。失业的本质特征应该是劳动件的新的微观结构性变革，用历史数据力需求和劳动力供给两方面因素共同作难以对小的微观结构性变革及其变化趋用的一个结果。劳动需求决定就业与失势作出科学判断。新的微观结构性变革，业流动性的外在因素，劳动供给是决定建立结构式、动态型失业预警模型，成就业与失业流动性的内在要素，它直接为失业准确预测的重要前提。显示出劳动者适应市场竞争实力。度，增加市场劳动需求。提高劳动者就第四，构建系统性的失业预警模第三，能够促进就业最大化、失业业能力。型。系统在基本的行为假设下，先推导最小化。系统性失业预警模型的实践意出个体的基本行为准则，最后再推导出义是不再单纯讨论失业本身，而是追根■ 构建系统性失业预警模型政策建市场的失业均衡条件，并引申出就业与溯源，从招聘、解雇、辞职、职位空缺议失业的流动性，得出经济政策影响失业和寻找工作等各个环节来理解失业这个第一，构建失业预警模型基于失业率关键性结果。因此，要密切关注规章严重后果。如劳动者寻找工作的行为、演化特征。失业预警中变量的构建不仅制度和经济政策如何影响失业率、职位雇主提供职位的行为，以及人和职位之刻画了目前就业与失业的流动性，而且空缺和工资，这些政策直接关系到人力间的匹配问题等。是决定预测效果的关键。在搭建宏观资源市场的各种制度，如失业保险、失例如，按照阀值法、主成分分析法失业预警模型结构时，应以失业预警演业救济、最低工资水平、企业聘任与解计算四个象限变量变化，可以判断市场化、发展的特殊结构特征为基础，需聘制度的规制以及劳动者的福利保障维度失业预警采用不同政策组合（见图要确立失业预警的主要核心变量，这样等。3）：才能保证无论微观变量怎样调整，都可综上所述，构建失业预警模型，要高就业、高需求。采用人力政策、以显示在总量特征中，以便达到运用政从结构性、动态型角度把握失业预警指贸易政策，巩固经济规模和市场就业机策组合实施调控效果。标特征，从市场、职业、企业、行业、会，以长远利益为目标，提高市场流动第二，不同维度需要展现在不同阶群体、区域六大维度分析失业预警的本性，加强劳动者竞争地位。段的影响差异。结构中的维度在不同经质特征、失业预警的演化规律，形成纵高就业、高供给。采用投资政策、济发展阶段的影响也不同，比如，机器横交错、环环相扣的结构式、动态型失产业政策，加大投资以增加市场劳动需换人对就业和失业的影响，需要把握好业预警模型，这样才有可能达到对出现求。进一步进行市场细分，维持现存市变量的定位。失业在不同阶段存在不同的较大规模失业有预警、调节和控制的场劳动需求或延缓其下降速度。特征，如何使变量刻画展现出差异也很效果。高失业、高需求。采用财政政策、重要。以住宿餐饮为例，21世纪之前，作者单位税收政策，加大就业援助政策，实施再住宿餐饮的波动不足以对整个失业变化浙江省杭州市就业管理服务局就业工程，稳定市场劳动需求，扶持方产生大的影响，但现在，它的细微变动案一般均列入企业长期计划中。都会带来巨大影响。因此，在做构建失高失业、高供给。采用货币政策、业预警模型时，应考虑这种差异。金融政策，加大对企业、行业的扶持力第三，准确把握社会环境中失业演①赵建国，基于扩散指数法的失业预警模型及实证分析，财经问题研究，2005年第11期，第81－84页。②莫 荣，2003－2004 年:中国就业报告，中国劳动社会保障出版社，2004年。③赵建国，综合失业警戒指数的构建及其失业警报分析，财经问题研究，2009年第7期，第94－98页。 8期.indd 4:13:24 PM
