Wind 资讯基金指数说明
上海万得信息技术股份有限公司
Shanghai Wind Information Co., Ltd.
地 址: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼
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——中国金融数据及解决方案首席服务商
金融就是数据 I
目 录
1 基金指数 ................................................................................................................................... 1
基金指数计算规则 ................................................................................................................. 3
投资类型指数 ......................................................................................................................... 3
基金风格指数 ......................................................................................................................... 5
基金市值指数 ......................................................................................................................... 7
基金类型指数 ......................................................................................................................... 8
基金公司指数 ....................................................................................................................... 11
特殊指数 ............................................................................................................................... 12
基金指数板块 ....................................................................................................................... 13
2 券商集合理财产品指数 ........................................................................................................... 15
券商集合指数计算规则 ....................................................................................................... 15
详细指数规则 ....................................................................................................................... 16
指数板块设置 ....................................................................................................................... 17
3 阳光私募理财产品指数 ........................................................................................................... 18
阳光私募指数计算规则 ....................................................................................................... 18
详细指数规则 ....................................................................................................................... 19
指数板块设置 ....................................................................................................................... 19
4 公司介绍 ................................................................................................................................. 21
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 1
1 基金指数
Wind 基金指数体系是从不同的角度将基金进行归类，并根据不同的计算方法得到一系列的
基金指数，主要包括以下角度：投资类型、基金类型、市值、基金风格、基金公司等形成不同的
指数类别。在上述五个大纬度下，基金指数体系共有 22 个分类指数构成，每个指数都有其相应
的代码。
编号 类型 代码段 最大数目
02 投资类型指数 885000 - 885019 20
03 基金风格指数 885020 - 885039 20
04 基金规模指数 885040 - 885049 10
05 基金类型指数 885050 - 885069 20
06 基金公司指数 885070 - 885169 100
07 特殊指数 885170 – 885179 10
详细代码如下：
编号 指数名称 加权方式 计算频率 基期 代码
投资类型
普通股票型 等权重 每交易日 2003-12-31 885000
偏股混合型 等权重 每交易日 2003-12-31 885001
平衡混合型 等权重 每交易日 2003-12-31 885002
偏债混合型 等权重 每交易日 2003-12-31 885003
指数型 等权重 每交易日 2003-12-31 885004
债券型 等权重 每交易日 2003-12-31 885005
混合债券型一级 等权重 每交易日 2003-12-31 885006
混合债券型二级 等权重 每交易日 2003-12-31 885007
中长期纯债型 等权重 每交易日 2003-12-31 885008
货币市场 等权重 每交易日 2003-12-31 885009
基金风格
价值型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885020
平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885021
成长型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885022
大盘型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885023
中盘型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885024
小盘型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885025
大盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885026
大盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885027
大盘成长型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885028
中盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885029
中盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885030
中盘成长型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885031
小盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885032
小盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885033
小盘成长型基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885034
基金规模
大盘基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885040
中盘基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885041
小盘基金指数 等权重 每交易日 2003-12-31 885042
基金类型
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 2
开放式基金指数 等权重 每交易日 2002-12-31 885050
封闭式基金指数 每交易日 2001-12-31 885051
LOF 基金指数 等权重 每交易日 2005-12-31 885052
ETF 基金指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885053
QDII 基金指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885054
晨星五星指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885055
理柏五星指数（1月 1次，
全部星级）
等权重 每交易日 2006-12-31 885056
银河五星指数 等权重 每交易日 2006-12-31
885057
晨星四星指数 等权重 每交易日 2007-12-31
885058
理柏四星指数 等权重 每交易日 2006-12-31
885059
银河四星指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885060
基金公司指数
**公司偏股基金指数 等权重 每交易日 满足条件起
始日期
885070-8
85169
现共 60 加基金公司
特殊指数
封闭式基金贴水指数 总份额加权 每交易日 2001-12-31 885170
封闭式基金价格指数 总份额加权 每交易日 2001-12-31 885171
LOF 基金价格指数 总份额加权 每交易日 2006-12-31 885172
ETF 基金价格指数 总份额加权 每交易日 2007-12-31 885173
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 3
基金指数计算规则
指数类型 计算规则 说明
基金指数
1、选择复权净值净值或价格
指数
权重设置方式：
1、等权重
2、份额加权
投资类型指数
现有的基金分析主要依据基金类别进行，从而实现同类比较，其中投资类型就是最为常用
的分析类别。投资类型是依据基金资产配置进行归类，依据风险级别划分基金类型。风险收益分
析是基金分析的根本，因此针对投资类型的基金指数有计算的必要。由于部分投资类别备选样本
基金较少，而且其变动不大，因此，对这部分的投资类型，不进行指数计算，其包括，保本型基
金、货币市场基金。
编号 指数名称 计算规则 说明 代码
普通股票型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“普通股票型”板块。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885000
偏股混合型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“偏股混合型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885001
平衡混合型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“平衡混合型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885052
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 4
日频率
计算标的：
复权净值
偏债混合型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“偏债混合型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885053
指数型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“指数型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885054
债券型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“债券型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885055
混合债券型一
级
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“混合债券型一级”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885056
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 5
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
混合债券型二
级
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“混合债券型二级”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885057
中长期纯债型 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“中长期纯债型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885058
货币市场 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“货币市场型”。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新基金在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885059
基金风格指数
基金风格指数是根据基金的九宫格箱的划分，将不同类别的基金进行归类，按照“总资产”
加权方式进行指数的构建、运算。
编号 指数名称 计算规则 说明
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 6
价值型基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金属于板块-“价值型”。
加权方式：
1、 等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、每年 5、9 月第一
个交易日进行调整
3、算法参考：
885020
平衡型基金指数 据以上类推 同上 885021
成长型基金指数 据以上类推 同上 885022
大盘型基金指数 据以上类推 同上 885023
中盘型基金指数 据以上类推 同上 885024
小盘型基金指数 据以上类推 同上 885025
大盘价值型基金指数 据以上类推 同上 885026
大盘平衡型基金指数 据以上类推 同上 885027
大盘成长型基金指数 据以上类推 同上 885028
中盘价值型基金指数 据以上类推 同上 885029
中盘价值型基金指数 据以上类推 同上 885030
中盘平衡型基金指数 据以上类推 同上 885031
中盘成长型基金指数 据以上类推 同上 885032
小盘价值型基金指数 据以上类推 同上 885033
小盘平衡型基金指数 据以上类推 同上 885034
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 7
基金市值指数
基金市值指数从基金总资产规模角度分析基金的业绩表现。从投资角度看，规模越大的基金
管理难度越大，大量的资产配置会减少适合配置的资产标的，同时大量资产的变动引发投资标的
价格是真的可能性更大。
编号 指数名称 计算规则 说明
大盘基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金资产净值>=85 亿。
3、基金属于板块-偏股混合型或股票
型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、基金分类在基金
公布没季度的净资
产后，在下月度的第
一个交易日进行实
施。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885040
中盘基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金资产净值>=30 亿元，小于 85
亿元
3、基金属于板块-偏股混合型或股票
型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、基金分类在基金
公布没季度的净资
产后，在下月度的第
一个交易日进行实
施。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885041
小盘基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金资产净值<30 亿。
3、基金属于板块-偏股混合型或股票
型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、基金分类在基金
公布没季度的净资
产后，在下月度的第
一个交易日进行实
施。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885042
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 8
基金类型指数
基金类型是根据证监会或者其它基金管理、研究、服务等自立组织公布的标准而设定的基金
分类，当前分类的角度有：按照基金的运作方式的不同，分为开放式、封闭式、LOF、ETF；同
时针对特殊策略基金，如 QDII，也会设置为单独指数；同时针对基金评级情况，对现有的主要
基金评级给出星级指数，主要包括 morningstar、lipper、银河五星、四星指数
编号 指数名称 计算规则 说明
开放式基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、开放式基金除 QDII、货币型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2002-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885050
封闭式基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、封闭式基金，除创新型封闭式基
金。
加权方式：
等权重
基期：
1：2001-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
。
885051
LOF 基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、LOF 基金。
加权方式：
等权重
基期：
1：2005-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885052
ETF 基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、ETF 基金。
加权方式：
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金在 3 月后
885053
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 9
等权重
基期：
1：****-**-**
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
才加入样本。
3、算法参考：
QDII 基金指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、QDII 基金。
加权方式：
等权重
基期：
1：****-**-**
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885054
晨星五星指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金晨星 3 年在调整期评级为五
星，月度调整。
3、基金属于普通股票型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、算法参考：
885055
理柏五星指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金理柏 3 年在调整期“稳定回
报”评级为五星，月度调整。
3、基金属于普通股票型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2006-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、算法参考：
885056
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 10
银河五星指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、基金银河 3 年在调整期评级为五
星，月度调整。
3、基金属于普通股票型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2003-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、算法参考：
885057
晨星四星指数 据上类推 同上 885058
理柏四星指数 据上类推 同上 885059
银河四星指数 据上类推 同上 885060
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 11
基金公司指数
基金公司指数，指对基金公司旗下的普通股票型和混合型指数和债券型。
编号 指数名称 计算规则 说明
国泰偏股基
金指数
纳入规则：
1、国泰基金公司
2、普通股票型基金、偏股型基金。
加权方式：
等权重
基期：
各基金公司成立后的具备第一只样本
基金的时间。
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
价格\净值，折价率
1、当基金或理财产品类
别发生变动时，采用及时
调整方法。
2、新基金在 3 月后才加
入样本。
3、算法参考：
885070
以下按照基金公司成立日期排序赋指数代码，新成立基金公司自动添加代码
国泰基金 885070 兴业全球基金 885100
南方基金 885071 诺安基金 885101
华夏基金 885072 申万巴黎基金 885102
华安基金 885073 中海基金 885103
博时基金 885074 华富基金 885104
鹏华基金 885075 光大保德信基金 885105
嘉实基金 885076 上投摩根基金 885106
长盛基金 885077 东方基金 885107
大成基金 885078 中银基金 885108
富国基金 885079 东吴基金 885109
易方达基金 885080 天弘基金 885110
宝盈基金 885081 国海富兰克林基金 885111
融通基金 885082 友邦华泰基金 885112
银华基金 885083 新华基金 885113
长城基金 885084 汇添富基金 885114
泰达荷银基金 885085 工银瑞信基金 885115
国投瑞银基金 885086 交银施罗德基金 885116
银河基金 885087 建信基金 885117
万家基金 885088 信诚基金 885118
金鹰基金 885089 汇丰晋信基金 885119
招商基金 885090 益民基金 885120
华宝兴业基金 885091 华商基金 885121
摩根士丹利华鑫基
金
885092
中邮创业基金
885122
海富通基金 885093 信达澳银基金 885123
国联安基金 885094 诺德基金 885124
长信基金 885095 中欧基金 885125
泰信基金 885096 金元比联基金 885126
天治基金 885097 浦银安盛基金 885127
景顺长城基金 885098 农银汇理基金 885128
广发基金 885099 民生加银基金 885129
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 12
特殊指数
特殊指数，指针对基金领域直接提供的各类型指数，如封闭式基金的折价系数。
编号 指数名称 计算规则 说明
封闭式基金
贴水指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、封闭式基金，除创新型封闭式基金。
加权方式：
等权重
基期：
1：2001-12-31
基点：
0 点
计算频率：
周频率
计算标的：
价格\净值，折价率
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金上市第二
个交易日纳入样本。
3、算法参考：
885170
封闭式基金
价格指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、封闭式基金，除创新型封闭式基金。
加权方式：
拉斯佩尔法（Laspeyres）加权方法，以
基金季度份额为权重
基期：
1：2001-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
价格
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金上市第二
个交易日纳入样本。
3、算法参考：
885171
LOF 基金价
格指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、LOF 基金。
加权方式：
拉斯佩尔法（Laspeyres）加权方法，以
基金季度份额为权重
基期：
1：2006-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
价格
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金上市第二
个交易日纳入样本。
3、算法参考：
885172
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 13
ETF 基金价
格指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、ETF 基金。
加权方式：
拉斯佩尔法（Laspeyres）加权方法，以
基金季度份额为权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
价格
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新基金上市第二
个交易日纳入样本。
3、算法参考：
885173
基金指数板块
编号 指数名称 加权方式 变更频率 基期 代码 已有板块 新板块
投资类型
普通股票型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885000
原有的型板
块中剔除成
立未到三个
月的基金
偏股混合型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885001
平衡混合型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885002
偏债混合型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885003
指数型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885004
债券型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885005
混合债券型一级
指数
等权重 及时调整 2003-12-31
885006
混合债券型二级
指数
等权重 及时调整 2003-12-31
885007
长期纯债型指数 等权重 及时调整 2003-12-31 885008
货币市场基金指
数
等权重 及时调整 2003-12-31
885009
基金风格
价值型基金指数 等权重 8 月、5 月 2003-12-31 885020
原有各类型
板块
平衡型基金指数 等权重 11 月、5 月 2003-12-31 885021
成长型基金指数 等权重 11 月、5 月 2003-12-31 885022
大盘型基金指数 等权重 11 月、5 月 2003-12-31 885023
中盘型基金指数 等权重 11 月、5 月 2003-12-31 885024
小盘型基金指数 等权重 11 月、5 月 2003-12-31 885025
大盘价值型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885026
大盘平衡型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885027
大盘成长型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885028
中盘价值型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885029
中盘平衡型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885030
中盘成长型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885031
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 14
小盘价值型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885032
小盘平衡型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885033
小盘成长型基金
指数
等权重 11 月、5 月 2003-12-31
885034
基金规模
大盘基金指数 等权重 季度调整 2003-12-31 885040 基金属于板块-偏股混合型或
股票型，且资产净值满足相应
条件。
中盘基金指数 等权重 季度调整 2003-12-31 885041
小盘基金指数 等权重 季度调整 2003-12-31 885042
基金类型
开放式基金指数 等权重 及时调整 2002-12-31 885050 原有的型板块中剔除成立未到
三个月的基金
封闭式基金指数
（普通封闭式）
及时调整 2001-12-31 885051
LOF 基金指数 等权重 及时调整 2005-12-31 885052
ETF 基金指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885053
QDII 基金指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885054
晨星五星指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885055 3 年评级为 4、5 星，且为普通股票型
的基金.
理柏五星指数（1
月 1 次，全部星级）
等权重 及时调整 2006-12-31 885056
银河五星指数 等权重 及时调整 2006-12-31
885057
晨星四星指数 等权重 及时调整 2007-12-31
885058
理柏四星指数 等权重 及时调整 2006-12-31
885059
银河四星指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885060
基金公司指数
**公司偏股基金指
数
等权重 及时调整 满足条件起
始日期
885070-8
85169
属于具体基金公司的成立满三
个月的普通股票型基金、偏股
型基金。
现共 60 加基金公司
特殊指数
封闭式基金贴水指
数(普通封闭式)
总份额加
权
及时调整 2001-12-31 885090 885170 对应基金类型，且
新基金上市第二
个交易日纳入样
本。 封闭式基金价格指
数(普通封闭式)
总份额加
权
及时调整 2001-12-31 885091 885171
LOF 基金价格指数 总份额加
权
及时调整 2006-12-31 885092 885172
ETF 基金价格指数 总份额加
权
及时调整 2007-12-31 885093 885173
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 15
2 券商集合理财产品指数
随着理财市场的成熟，评价理财产品的指数越来越重要，因此定制理财系列指数是完全有必
要的。
从目前的理财产品分类看，依据理财产品的发起机构不同可以分为：信托、券商集合理财、
银行理财产品。可以从以上三类产品出发，分别形成不同的理财产品指数体系，从而实现不同产
品间的快速比较、评价。
券商集合理财产品根据其投资的标的可分成限定性以及非限定性产品，根据其投资标的可
分为，股票型、FOF、混合型、债券型。
编号 类型 代码段 最大数目
01 投资类型指数 885200 - 885209 10
02 产品类型指数 885210 - 885219 10
编号 指数名称 加权方式 计算频率 基期 代码
股票型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885200
混合型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885201
债券型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885202
限定性产品指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885210
非限定性产品指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885211
券商集合指数计算规则
指数类型 计算规则 说明
券商集合理财指
数
1、选择净值或价格指数
2、新基金上市几日加入
3、设置权重
4、是否派息
5、停派撤权天数
6、复牌加权天数
7、以收盘价或日均价或高开
低收计算指数
8、收益率指数以收益计算
权重设置方式：
1、等权重
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 16
详细指数规则
主要有券商集合理财产品根据其投资的标的可分成限定性以及非限定性产品，根据其投资
标的可分为，根据其投资标的可分为：投资类型，股票型、FOF、混合型、债券型。
编号 指数名称 计算规则 说明
股票型指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于股票型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新产品在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885200
混合型指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于混合型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新产品在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885201
债券型指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于债券型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新产品在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885202
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 17
限定性产品
指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、限定性产品。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新产品在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885210
非限定性产
品指数
纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、非限定性产品。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产
品类别发生变动时，
采用及时调整方法。
2、新产品在 3 月后
才加入样本。
3、算法参考：
885211
指数板块设置
编号 指数名称 赋权方式 变更期 基期 代码 板块
股票型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885200 对应基金类型，且剔除成立未满
三个月的产品. 混合型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885201
债券型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885202
限定性产品指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885210
非限定性产品指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885211
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 18
3 阳光私募理财产品指数
随着理财市场的成熟，评价理财产品的指数越来越重要，因此定制理财系列指数是完全有必
要的。
从目前的理财产品分类看，依据理财产品的发起机构不同可以分为：信托、券商集合理财、
银行理财产品。可以从以上三类产品出发，分别形成不同的理财产品指数体系，从而实现不同产
品间的快速比较、评价。
阳光私募理财产品根据其业绩分配方式可分成非结构化以及结构化产品，根据其投资标的
可分为：股票型、FOF、新股。
编号 类型 代码段 最大数目
01 投资类型指数 885220 - 885229 10
02 产品类型指数 885230 - 885239 10
编号 指数名称 赋权方式 计算频率 基期 代码
股票型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885220
混合型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885221
新股型指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885230
结构化指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885231
非结构化指数 等权重 每交易日 2007-12-31 885232
阳光私募指数计算规则
指数类型 计算规则 说明
阳光私募指数
1、选择净值或价格指数
2、新基金上市几日加入
3、设置权重
4、是否派息
5、停派撤权天数
6、复牌加权天数
7、以收盘价或日均价或高开
低收计算指数
8、收益率指数以收益计算
权重设置方式：
1、等权重
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 19
详细指数规则
阳光私募理财产品根据其业绩分配方式可分成非结构化以及结构化产品，根据其投资标的
可分为：股票型、FOF、新股。
编号 指数名称 计算规则 说明
股票型指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于股票型。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新产品在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885220
混合型指数 同上类推 同上类推 885221
新股型指数 同上类推 同上类推 885230
结构化指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于结构化。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新产品在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885231
非结构化指数 纳入规则：
1、满足总体入选规则
2、属于非结构化。
加权方式：
等权重
基期：
1：2007-12-31
基点：
1000 点
计算频率：
日频率
计算标的：
复权净值
1、当基金或理财产品
类别发生变动时，采用
及时调整方法。
2、新产品在 3 月后才
加入样本。
3、算法参考：
885232
指数板块设置
编号 指数名称 赋权方式 变更期 基期 代码 板块
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 20
股票型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885220
对应的板块成分，新产品在 3
月后才加入样本。
混合型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885221
新股型指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885230
结构化指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885231
非结构化指数 等权重 及时调整 2007-12-31 885232
Wind 资讯基金指数说明
金融就是数据 21
4 公司介绍
上海万得信息技术股份有限公司（Wind 资讯）是中国大陆领先的金融数据、信息和软
件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心，在香港、北京、深圳、成都、沈阳、武汉等地
设有分支机构和销售服务中心。Wind 资讯服务过的证券、基金、保险、银行、投资公司等
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在金融财经数据领域，Wind 资讯已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心
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券电子商务、金融信息整合等产品开发和服务。
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