申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年 12月 31日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十日
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§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金简介
基金基本情况
基金简称 申万菱信可转债债券
基金主代码 310518
交易代码 310518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 12月 9日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,728,份
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于可转换债券品种，通过利用其兼具债券和股票的特性，力争
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实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上，为投资者获得
超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略
本基金的投资策略分三个层次：第一个层次是大类资产配置，主要是确定基金
资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例；第二个层次是债券类属资产投
资策略，主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例；第三个层次是
指权益类资产投资策略。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×70%＋沪深 300指数收益率×10%+中债总指数（全价）收
益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期平均风险
和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。但由于本
基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@ custody@
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -22,514, 14,325, 16,133,
本期利润 -16,906, -28,629, 41,450,
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 63,951, 107,256, 134,006,
期末基金份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实
际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
过去一年 % % % % % %
过去三年 % % % % % %
过去五年 % % % % % %
自基金合同
生效起至今
% % % % % %
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark 0=1000；
%benchmark t = 70% *（天相转债指数(t)/ 天相转债指数(t-1)-1）+ 10% *（沪深 300指数(t)/沪深
300指数(t-1)-1）+ 20% * （中债总指数(全价)(t)/ 中债总指数(全价) (t-1)-1）
benchmark t =(1+％benchmark(t))* benchmark(t-1)；
其中 t=1,2,3,… 。
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自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 12月 9日至 2016年 12月 31日)
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公
司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016年 12月 31日，公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 27只开放式基金，形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 340亿元，客户数超过 592万户。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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叶瑜珍
本基金
基金经
理
2013-07-30 - 11年
叶瑜珍女士，硕士研究生。2005 年加
入申万菱信基金管理有限公司，历任风
险分析师、信用分析师、基金经理助理
等职务，现任申万菱信添益宝债券型证
券投资基金、申万菱信可转换债券债券
型证券投资基金、申万菱信收益宝货币
市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证
券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型
证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
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资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相
授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，通过实行集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本公司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向
交易，交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则，采取“未委托数量比例法”，通过系统的公平交
易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的
交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开
展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对
手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反
向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等
需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据
并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一
投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
公平交易制度的执行情况
对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、
3 日内和 5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后
按两两组合归类计算平均价差率。首先，假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差
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率为 0，我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验，若通过该假设检验，则我们认
为该两两组合的交易得到了公平的执行；对于未通过假设检验的情况，我们还计算了两两组合价差
占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为仍存在一定的嫌疑，则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券
的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于场外同向交易，我们分析了本报告期内不同时间窗口内（日内、3 日内和 5 日内）两两组
合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易
制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不
公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有六次。投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，我国经济总体走势平稳，全年通胀维持较低水平，但 PPI在全球大宗商品上涨以及供
给侧改革背景下明显回升。2016年美元走势强劲，尤其在特朗普当选美国总统后，美元进一步走强，
人民币在汇率层面持续面临贬值压力，外汇占款持续流出。2016年，我国的货币政策因受制于汇率、
资产价格等因素，主要通过MLF、逆回购投放流动性，同时下半年监管政策转向“去杠杆、防风险”，
2016年 8月后央行陆续重启 14天逆回购、28天逆回购以及 1年MLF等锁短放长的操作，资金面全
年看，前松后紧。
整个 2016年，市场跌宕起伏，以股市下跌开年，债市下跌收尾。债券市场 2016年 4月经历信
用违约事件爆发及营改增政策事件引发的调整后，在 2016年三季度迎来一波较大的上涨，“资产荒”
推动无风险收益率下行的同时，信用利差和期限利差也不断被压缩，然而随着 2016年四季度央行货
币政策不断强化“缩短放长”，金融去杠杆背景下，同业资金链、货基流动性、代持违约等风险问题
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集中暴露，引发债券市场在 2016 年 11月末开始快速大幅调整。权益市场在年初经历股市下跌后，
股指呈现低位震荡修复行情，个股表现分化明显。转债市场在 2016年一季度受股市下跌影响，遭遇
大幅“去估值”下跌行情，随后陷入窄幅波动的结构性行情，直至 2016 年 12 月，受债券市场调整影
响，流动性较好的转债品种再次遭遇机构大幅减持下跌行情。中证转债指数在 2016年全年下跌 %。
基于对宏观经济和市场的预判，本基金在 2016年操作中合理控制转债和权益仓位水平，积极把
握个券结构性行情。在 2016 年末转债调整期间，管理人进一步降低转债仓位，同时调整持仓结构，
一定程度规避市场调整风险。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内表现为%，同期业绩比较基准表现为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，我国经济仍处于转型阶段，调整经济发展结构，优化经济发展方式是政府对经济发展
方向的整体把控。在现有经济增长模式下，投资和出口仍是经济发展的主要推动力，同时，我们也
要注意到新的经济增长点，诸如国内消费、高端制造业出口等正逐渐发挥作用。对于 2017年流动性，
“防风险、降杠杆”政策基调背景下，我们认为货币政策将维持“紧平衡”，在央行主观选择不降准的
情况下，将更多的依靠公开市场及MLF来对冲外汇占款下降而减少的基础货币，因此操作的频度与
要求会越来越高。展望 2017年转债市场，转债个券估值调整基本到位，未来仍会有一定的扰动。股
市业绩和估值驱动均难明显，但经过近期调整，可以积极把握个券结构性行情。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 %以上的，
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以
保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经
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理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理
来肖贤先生，拥有 11年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理（代行投资总监职责）
张少华先生，拥有 13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽
红女士，拥有 13 年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有 15
年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有 12年的证券基金行业合规管理经验；固定收
益总部总监陈国辉先生，拥有 9 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王
瑾怡女士，拥有 11年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债
券进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公
司在申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金未进行
利润分配。
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托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信可转换债券债券型证券投资
基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 21787号
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“申万菱信可转债债券基
金”)的财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是申万菱信可转债债券基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并
使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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审计意见
我们认为，上述申万菱信可转债债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了申万菱信可转债债券基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果
和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师 赵 钰
中国注册会计师 陈 玲
上海市陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6层
2017年 3月 28日
§7 年度财务报表
资产负债表
会计主体：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 6,955, 5,004,
结算备付金 133, 237,
存出保证金 5, 23,
交易性金融资产 57,100, 102,728,
其中：股票投资 3,214, 7,350,
基金投资 - -
债券投资 53,886, 95,378,
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 137, 140,
应收股利 - -
应收申购款 29,
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 64,332, 108,164,
负债和所有者权益
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 83, 576,
应付管理人报酬 38, 65,
应付托管费 11, 18,
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3, 2,
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 244, 244,
负债合计 381, 907,
所有者权益： - -
实收基金 48,728, 66,487,
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未分配利润 15,223, 40,769,
所有者权益合计 63,951, 107,256,
负债和所有者权益总计 64,332, 108,164,
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 元，基金份额总额 48,728,份。
利润表
会计主体：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至
2015年 12月 31日
一、收入 -15,867, -26,243,
1.利息收入 513, 983,
其中：存款利息收入 28, 63,
债券利息收入 483, 918,
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1, 1,
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -21,996, 15,620,
其中：股票投资收益 -1,582, 1,889,
基金投资收益 - -
债券投资收益 -20,436, 13,574,
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 22, 157,
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,608, -42,954,
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6, 107,
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减：二、费用 1,038, 2,386,
1．管理人报酬 499, 916,
2．托管费 142, 261,
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26, 319,
5．利息支出 111, 628,
其中：卖出回购金融资产支出 111, 628,
6．其他费用 258, 258,
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,906, -28,629,
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,906, -28,629,
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 66,487, 40,769, 107,256,
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -16,906, -16,906,
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-17,758, -8,639, -26,398,
其中：1.基金申购款 2,767, 1,088, 3,855,
2.基金赎回款 -20,525, -9,728, -30,254,
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 48,728, 15,223, 63,951,
项目 上年度可比期间
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2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 79,649, 54,356, 134,006,
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -28,629, -28,629,
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-13,162, 15,042, 1,880,
其中：1.基金申购款 222,213, 213,368, 435,582,
2.基金赎回款 -235,375, -198,326, -433,702,
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 66,487, 40,769, 107,256,
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 至 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君
报表附注
基金基本情况
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2011]1136 号《关于核准申万菱信可转换债券债券型证券投资基金募集
的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱
信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 649,456, 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 483号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万
菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》于 2011年 12月 9日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 649,554,份基金份额，其中认购资金利息折合 97,份基金份额。本基金
的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
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括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券以及中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。其中，对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；
投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；对现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率
×70%＋沪深 300 指数收益率×10%+中债总指数(全价)收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017年 3月 28日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12月
31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
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[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 %的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司
基金管理人 基金销售机构 基金注册登
记机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构
三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
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成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
申万宏源 16,019, % 174,460, %
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 14, % 3, %
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 158, % 2, %
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 499, 916,
其中：支付销售机构的客户维护费 168, 300,
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*%/当年天数。
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基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 142, 261,
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,955, 23, 5,004, 47,
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
期末（2016年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
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截止本报告期末，本基金无认购新发/增发证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，
无相关抵押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 45,324, 元，属于第一层次的余额为 11,776, 元，无属于第三层次的
余额(2015年 12月 31日：第一层次 50,088,元，第二层次 52,639,元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年 12月 31日：
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 3,214,
其中：股票 3,214,
2 固定收益投资 53,886,
其中：债券 53,886,
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,089,
7 其他各项资产 142,
8 合计 64,332,
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,733,
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 656,
G 交通运输、仓储和邮政业 563,
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 260,
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,214,
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600271 航天信息 80, 1,596,
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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2 600755 厦门国贸 80, 656,
3 600004 白云机场 40, 563,
4 600109 国金证券 20, 260,
5 000858 五 粮 液 4, 137,
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600755 厦门国贸 1,067,
2 601788 光大证券 716,
3 002234 民和股份 637,
4 600109 国金证券 586,
5 600004 白云机场 576,
6 601166 兴业银行 466,
7 300113 顺网科技 397,
8 601801 皖新传媒 375,
9 601599 鹿港文化 348,
10 600585 海螺水泥 336,
11 000700 模塑科技 331,
12 601009 南京银行 321,
13 600998 九州通 300,
14 601238 广汽集团 233,
15 600048 保利地产 201,
16 000858 五 粮 液 140,
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600271 航天信息 1,210,
2 603885 吉祥航空 773,
3 601928 凤凰传媒 771,
4 601788 光大证券 695,
5 002594 比亚迪 557,
6 002234 民和股份 530,
7 601166 兴业银行 480,
8 601801 皖新传媒 439,
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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9 600755 厦门国贸 437,
10 600067 冠城大通 380,
11 300113 顺网科技 375,
12 601599 鹿港文化 349,
13 601009 南京银行 348,
14 600998 九州通 342,
15 600585 海螺水泥 337,
16 000700 模塑科技 288,
17 600109 国金证券 260,
18 601238 广汽集团 218,
19 600048 保利地产 194,
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,033,
卖出股票的收入（成交）总额 8,985,
注：“买入金额、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 3,994,
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,891,
8 同业存单 - -
9 其他 - -
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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10 合计 53,886,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113008 电气转债 68, 7,781,
2 132001 14宝钢 EB 56, 6,339,
3 128009 歌尔转债 52, 6,289,
4 113009 广汽转债 53, 6,190,
5 019539 16国债 11 40, 3,994,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2016年年度报告(摘要)
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根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 137,
5 应收申购款
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 142,
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 7,781,
2 132001 14宝钢 EB 6,339,
3 128009 歌尔转债 6,289,
4 113009 广汽转债 6,190,
5 110033 国贸转债 3,953,
6 113010 江南转债 3,475,
7 132003 15清控 EB 2,773,
8 110035 白云转债 2,564,
9 110034 九州转债 2,317,
10 110030 格力转债 2,307,
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11 132004 15国盛 EB 1,484,
12 110031 航信转债 542,
13 123001 蓝标转债 280,
14 127003 海印转债 73,
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,938 16, 14,988, % 33,739, %
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 %
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 66,487,
本报告期基金总申购份额 2,767,
减：本报告期基金总赎回份额 20,525,
本报告期基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 48,728,
§11 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为
川上丰先生。
2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。
3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由陈志成先生变更为增
田义之先生。
4、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，根据公司章程相关规定，同意公司总经理来肖贤
先生担任公司董事。
5、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变
更为徐志斌先生。
6、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意中方股东提名的董事长由姜国芳先生变更为
刘郎先生。
7、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。
8、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任来肖贤先生担任公司总经理职务。
9、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张少华先生担任公司副总经理职务。
10、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张丽红女士担任公司副总经理职务。
11、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举，同意监事会职工监事由赵鲜
女士变更为葛菲斐女士。
12、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，
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未发生显著的改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金提供审计服务时间为 6 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）审计费 60,000元。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，上海证监局对我司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制提出了相应改进意
见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于 2016年 8月 22日之前予以改正，并对相关责任人
采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，全面梳理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方案，排除业务中存在的风险隐患，进一步提升了公司内部控制和风险管理
能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 16,019, % 14, % -
瑞银证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - 新增
中信证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
红塔证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - 新增
中泰证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
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国金证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - 新增
银河证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况
良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一七年三月三十日
