《江苏商论》!""#$ #
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摘 要 宏观经济预警分析工作对我国的经济发展至关重要。本文从对宏观经济预警
研究存在的主要问题分析入手，提出建立预警支持系统的重要性，并在此基础上提出了
基于指数调整的粗集（!"）—神经网络（##）—遗传算法（$%）的宏观经济预警支持系统
的基本思想。
关键词 宏观经济 预警 支持系统
宏观经济预警支持系统初探&
"佟金萍 杜 军
四、对风险投资进行风险控制的基本思路
风险具有很强的不确定性和隐蔽性，所以对风
险的控制就是时刻监督各项活动以保证按计划进行
并随时纠正各种偏差。一个有效的控制系统应保证
各项行动完咸的方向是朝着组织目标的。整个风险
控制的过程基本可以分为三个步骤：（—）、衡量实
际绩效；（二）、将实际绩效与标准进行比较；（三）、
采取管理行动来纠正偏差或不适当的标准。
风险投资机构必须对风险投资项目建立严格的
风险控制机制：
&、严格的评估、筛选机制。风险投资机构在接
到风险企业投资申请后应组织一批公司内部和外聘
专家、技术顾问对风险企业及项目进行严密细致地
筛选，只有在经过充分论证、严密筛选之后，对符合
条件的企业和项目才进行投资。
’、全方位的辅导机制。为了保证风险投资的成
功，风险投资机构在风险投资之后将全面参与企业
的经营管理。不仅在企业成长初期派出财务、营销、
人力资源等方面的专家，协助制定发战略展计划、进
行市场开拓、提供诸如营销、财务、管理等多方面咨
询服务，而且在企业成熟期，还派出金融专家、财务
专家，对其财务状况进行改善，提高公司价值。
(、多元化的投资组合。风险投资机构将资金投
向不同的企业和企业的不同成长阶段，以防范、控制
风险。
由于数量分析方法采用的概率估计所带的主观
性较大，在决定使用何种工具时，风险管理者的经验
与水平也起着相当重要的作用，因此风险管理内容
多变，随时可能产生许多新问题，风险管理决策的绩
效难以于短期内实现，某段时间产生的最佳方案就
可能在过一段时间后变得不适宜，因此，风险管理决
策应随时根据风险环境的变化而相应调整，重新设
定目标的选定风险管理工具，以保持风险管理决策
的时效性和实用性。
参考文献：
&) 李伯亭*风险投资 +, - *北京：企业管理出版社，&...
’) 陈尔瑞*风险投资概论 +, - *北京：中国财政经济出版社，’//&
() 倪正东，风险投资浪潮 +, - *北京：光明日报出版社，’//&
（作者单位：南京航空航天大学经济管理学院）
责任编辑：倪海清
我国从 0/ 年代中期开始了对宏观经济预警系
统的研究，随着人们对宏观经济预警作用的不断了
解，一些部门和单位相继开展了宏观经济预警的分
析工作。那么，究竟什么是宏观经济预警？笔者认
为，宏观经济预警是一门研究宏观经济系统发展过
程及其趋势变动的科学，它是综合运用理论分析方
法，经验分析方法，数理统计方法等对宏观经济循环
波动这一特定现象进行一整套经济监测、经济评价
和经济预警的理论和方法体系。因此，宏观经济预警
研究对我国的国民经济发展至关重要。然而，这项工
作在实践中仍然存在许多不足，急需改进。
一、宏观经济预警研究中存在的主要问题
（一）宏观经济预警工作中存在的主要问题
目前，我国在宏观经济预警研究和分析工作中
存在以下问题：
&、社会对预警工作弱化。景气分析在世界各国
&江苏省软科学基金资助项目（1!’//’/’2）
理论探讨
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备受关注，被认为是帮助政府进行决策的重要依据
之一。我国自然也不例外，然而在实际工作中却大相
径庭。首先，对预警的作用和重要性认识不够。例如
有些部门为了完成年度计划任务制造虚假统计数字
呈报，这样就降低了预测精度，导致政府制订错误的
宏观经济调控政策，从而对我国经济发展造成了极
大损失；还有一些单位预警部门形同虚设；其次，把
宏观经济预警当作一项简单的机械工作，一味地接
受预警系统的操作程序，很少对预警指标和方法的
选取进行修改创新；最后，人们对宏观经济预警只满
足于字面的理解，使宏观经济预警工作很难开展。
!、各部门对宏观经济预警工作缺乏协调统一
性。宏观经济预警要求从国家整体角度进行研究，
这就需要我国各部门进行密切配合。然而在实际工
作中，各部门责任分工不明，相互之间合作交流很
少，导致各部门都以己为中心，工作分散，难以形成
一个有序、高效率的预警流水线，没有为宏观经济预
警的高层作业打好坚实基础。
（二）宏观经济预警系统中存在的问题
"、指标体系的问题。随着改革开放的不断深
入，特别是进入 #$年代以来由于我国经济结构和经
济体制发生了深刻的变化，导致我国经济出现周期
性循环。据资料显示，目前我国正处于第五次循环
中。与前几次循环相比，虽然这次循环的特征与成
因都发生了一些变化，但经济运行的特点仍将主要
取决于宏观经济政策的选择，这就必然要求增强我
国宏观经济预警功能。
而在宏观经济预警研究中，指标的选择既是重
点又是难点，它决定预报的质量。恰当地选择指标
并编制指标体系不仅能正确评价当前宏观经济运行
的状态，而且还能准确预测未来的发展趋势并及时
反映宏观经济调控效果。然而随着我国经济结构和
经济体制的不断变化，特别是近几年国际环境的影
响，我国现行的经济预警系统中的某些指标已不能
适应新形势发展的需要，尤其是那些已确定的描述
总体经济各指标的临界值范围已无法满足新的经济
增长需要；此外，由于我国统计方法制度的改革，原
有一些指标不复存在等等原因都要求对经济预警系
统指标体系进行更新。比如，王志强等根据近 "$年
商品期货市场的发展趋势，编制了商品期货价格指
数作为物价指数的先行指标。实践证明该指数对未
来价格走势具有很强的预测性。
!% 对经济周期波动转折点的预测能力较差。经
济周期波动转折点的预测在宏观经济预警工作中处
于重要地位。我们知道，预警不是一般情况下的预
测，而是特殊情况下的预测；不是一般的预报，而是
含有参与性的预报；不是从正面分析，而是从反面分
析。而经济周期转折点的预测正是对宏观经济整个
发展过程的反面、动态的描述，即对经济异常点的跟
踪预报。因此，经济预警研究是从非持续性的角度来
探测经济波动情况的，其研究与宏观经济政策的制
订紧紧捆绑在一起。只有了解经济周期的变动情况，
政府才能对宏观经济运行状态做出超前反映，从而
促进经济健康发展。然而，我国目前大多数的景气分
析只侧重于宏观经济指数变动分析，忽视对经济转
折点的预测，结果使经济造成重大损失。因此，应在
宏观经济预警系统中增加预测经济运行转折点的独
立模块，提高预警的测度能力。
&% 预警方法方面的问题。鉴于宏观经济预警的
重要性，国内外许多学者对此进行大量的研究。目前
已有几百种预测和预警方法与模型，如人工神经网
络（’((）预警方法、模糊（)*++,）预警、自回归条件
异方差（’-./）预警等。但是由于每种方法或模型
都有自己的特点和适用范围，对非专业人员来说选
择合适的预警方法或模型是非常困难的。同时在各
种方法的具体运用中，因其自身因素导致在实际运
用中存在很大局限性，往往使预测精度降低，例如
’(( 预警方法的运用在我国各行业的预警工作中
收到了一定的成效，但限于专业上的原因始终没有
解决以下几个主要问题：’((经济预警系统网络拓
扑结构的确定方法；收敛速度的控制问题，学习因子
!的选择及逃离局部极小值点的方法等等，结果使
’((预警应用受到很大限制。此外，有些预警方法
由于受外部因素的干扰，如基于时间序列模型的预
测方法受到季节因素的影响，必须对原有数据进行
季节调整方能使用；还有一些预警方法对指标要求
严格，结果由于指标体系编制不精确降低预警功能
等等。
0% 对经济预测误差的考虑很少。在宏观经济预
警分析中，预测误差的思考是必要的，也是必须的。
预测误差的修正好坏直接关系到对宏观经济“警”的
预报，进而关系到国家宏观经济政策的制订和调
整。然而，国内有关预测误差方面的分析和研究文章
很少，目前见到的有张守一教授曾就国内若干单位
对中国经济预测的误差进行检验的文献，沈利生定
量分析了经济指标中的绝对量指标和相对量指标的
差别对经济预测误差产生重大影响的文献。因此，我
们要高度关注预测误差的修正问题，应该对此进行
深入研究，进一步提高预警精度。
总之，宏观经济预警研究中存在的问题成为制
约我国对宏观经济预警研究的重要因素。
二、预警支持系统——— 宏观经济预警分析的最
理论探讨
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佳选择
传统的宏观经济预警分析要求对指标进行合理
筛选，数据要求全面，特别是在选取指标时在很大程
度上受到人的主观性影响，预警指标缺乏一定的科
学性，加上对经济指标数据预处理的单一化，从而使
传统意义下的预警模型所得出的预警结果与实际结
果存在很大偏差。尽管国内外许多学者对宏观经济
预警提出了许多可行的方法或模型，但由于各种方
法和模型存在的局限性，以及事件发展的非线性或
不确定性导致实际事件的预警精度不高，尤其是社
会经济活动由于随机因素的复杂性，更是难以做出
准确监测。那么，用什么方法来避免这类问题，提高
预警精度呢？怎样融合各种单一的、线性或非线性
的预警方法？采用什么程序对这些融合进行设计？
如何设计才能更加符合宏观经济预警的要求？等
等，使我们不得不深入进行思考和研究。
我们认为建立预警支持系统是比较可行的方
法。现在人机合作系统常借助计算机将多种预测模
型采用“库式”结构来对政府或企业的决策进行智能
化分析、预测。预警支持系统同样是借助计算机将人
工智能技术用于宏观经济的预警分析。不同的是，预
警支持系统还有其他一些重要功能：合理选择预测
模型，调整修正预测结果，对宏观经济“警情”及时准
确地进行监测预报。预警不但要 “预”，更重要的是
“警”，即预测是为了更好地获得警情，从而为国家的
宏观经济政策的制订提供可靠的依据。宏观经济预
警支持系统是科学的、全面的和可行的，预警支持系
统的建立将会成为宏观经济预警的一种便捷的可靠
的主要分析工具。因此，由预测支持系统得到启发：
在预测支持系统的最后环节添加一个 “警”模块，就
能及时地对宏观经济的警情提出准确的预报。
三、基于指数调整的 !" # $% # &’预警支持系
统基本思想的提出
鉴于预警支持系统对宏观经济预警分析的重要
性，以及宏观经济预警中存在的一些问题，笔者从一
个全新的角度提出基于指数调整的粗集 （!()*+ ,-.
/ !"）#神经网络（01.)213 (26 / 00）#遗传算法
（& ’3*(27.+9, / &’）预警支持系统。
粗集和神经网络是现在比较成熟的分析非线性
的主要工具。粗集理论是对数据进行二维约简 （由
:1,+-97提出），并得出简化的决策规则；神经网络
是通过调节连接权获得全局极小值。但由于粗集和
神经网络均存在一定的局限性：粗集只对数据进行
属性约简和对象约简，但无法消除样本中的噪声（不
一致现象）和冗余；神经网络则存在网络连接权的选
择及无逃离局部极小点等缺点。
故而，引进遗传算法对上述局限进行改进，以使
属性离散化和权重优化。所谓的遗传算法是一种并
行计算方法，具有全局收敛性，是基于生物界的自然
遗传和自然选择的生物进化原则。其基本思想为，初
始随机给定一群个体，每一个代表给定问题的一个
解；按照适者生存的原则，通过复制、杂交和变异等
操作不断迭代，产生适应函数较大的群体，适应函数
达到一定精度搜索结果，最后群体中适应函数最优
的个体确定为问题的最优解。属性离散化的实质就
是针对粗集无法对连续属性进行有效处理的缺点，
采用遗传算法对连续属性值进行合理分割，从而达
到减少冗余，抑制噪声的效果；权重的优化主要针对
神经网络无法跳离局部极小点等局限选用遗传算法
全局最优性来训练神经网络，主要对输入层和中间
层间的权重及中间层和输出层间的权重进行优选，
进而克服上述困难。指数调整主要是对因经济指标
的量化而存在很大误差进行数据预处理。因此，基于
指数调整的 !" # $% # &’ 宏观经济预警支持系统
基本思想：（;）指数调整，即对数据预处理，如上文提
到的对经济指标中的绝对量指标和相对量指标进行
调整修正；（<）将粗集作为神经网络预处理环节，即
通过粗集对所选经济指标数据进行二维约简 （属性
和对象）预处理，得出简化决策规则，然后利用该规
则对神经网络的结构和层次进行简化，从而提高神
经网络的训练速度，减少 $%神经网络陷入局部极
小值点的概率；（=）把简化后的数据送入 $%神经网
络中进行训练，从而在提高神经网络预测精度的同
时降低学习负担；（>）利用遗传算法进行属性离散化
和网络权重的优化获得较优的预测精度。
目前，限于资料和技术方面（特别是该预警支持
系统的编程）等原因，只对这一方法进行初步的概
述。有待在今后的研究中进一步建立并完善指数调
整的 !" # $% # &’宏观经济预警支持系统，将其用
于我国的宏观经济预警分析中，为预警研究提供新
的方法和思路。
参考文献：
;? 王志强，王雪标，中国商品期货价格指数与经济景气，世界经济，
<@@;，>
<? 何立波，杨凤杰，经济周期波动转折点的预测研究，预测，;AAB，C
=? 张传芹，盛昭瀚，连续过程生产调度预警及专家系统的应用研究，
信息与控制，<@@<，D
>? 杨延西，刘丁等，基于 $% # &’混合学习算法的神经网络短期负
荷预测，信息与控制，<@@<，E
C? 惠晓峰，胡运权等，基于遗传算法的 $%神经网络在汇率预测中的
应用研究，数量经济技术经济研究，<@@<，<
E? 胡代平，王浣尘等，预测支持系统的研究与发展，系统工程学报，
<@@<，A
（作者单位：河海大学国际工商学院）
责任编辑：王 波
理论探讨
