Sheet1
已知数据 命令按钮 最优投资组合
输入证券数量 证券 证券1 证券2 证券3 证券4
证券数量 4 投资比重 % % % %
预期收益率 %
标准差 %
无风险资产数据
无风险利率 6%
输入各个证券的预期收益率
证券1 证券2 证券3 证券4
预期收益率 8% 12% 6% 18%
标准差 32% 26% 45% 36%
输入各个证券间的协方差矩阵
证券1 证券2 证券3 证券4
证券1
证券2
证券3
证券4
单位向量 1 1 1 1
计算过程
参数A 绘图数据
参数B 预期收益率 标准差
参数C % %
参数D % %
% %
CAL线绘图数据 % %
标准差 收益率 % %
% % % %
% % % %
% % % %
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准备数据
开始计算
清除表格
Sheet1
标准差
预期收益率
Sheet2
Sheet3
