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上 海 证 券 交 易 所 文 件
上证会字〔2011〕32 号
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关于发布《上海证券交易所约定购回式证券
交易业务会员指南（试行）》的通知
各相关会员：
根据《约定购回式证券交易及登记结算业务实施细则》，本
所制定了《上海证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南
（试行）》，现予发布，请遵照执行。
特此通知。
附件：上海证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南
（试行）
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二○一一年十月十七日
主题词：约定购回式 业务 指南 通知
分送：办公室，交易管理部，会员部，市场监察部，法律部，系统
运行部，技术开发部，技术规划与服务部，信息公司，存档。
上海证券交易所办公室 2011 年 10 月 17 日印发
打字：费 琼 校对：陈 硕 共印 6 份
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上海证券交易所
约定购回式证券交易业务
会员指南（试行）
二〇一一年
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目 录
第一章 约定购回式证券交易概述 ...............................................................................................4
第二章 交易权限申请与开通 .......................................................................................................5
一、交易权限申请 ...........................................................................................................................5
二、交易权限开通 ...........................................................................................................................6
三、约定购回式证券交易业务专用 EKEY 申请 ...........................................................................6
四、参与约定购回式证券交易合格投资者账户报送 ...................................................................7
第三章 交易流程 ...........................................................................................................................7
一、交易前端控制 ...........................................................................................................................8
二、委托、申报与成交确认 ...........................................................................................................9
三、标的证券权益处理 .................................................................................................................11
四、终止购回交易申请 .................................................................................................................12
第四章 违约处置 .........................................................................................................................13
第五章 会员内部控制 .................................................................................................................15
一、会员业务管理制度 .................................................................................................................15
二、会员对标的证券的管理 .........................................................................................................16
三、会员对标的证券折算率的管理 .............................................................................................16
四、会员对约定购回式证券交易的风险管理 .............................................................................16
五、会员信息报送和日常报告制度 .............................................................................................17
六、附件 .........................................................................................................................................19
附件 1：“会员公司专区”用户 EKEY 权限申请表 ......................................................................19
附件 2：约定购回式证券交易证券及权益划转申请 ..................................................................20
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附件 3：约定购回式证券交易购回交易终止申请 ......................................................................21
附件 4：会员综合业务会员信息文件接口 ..................................................................................22
附件 5：综合业务平台约定购回交易业务技术实施指引 ..........................................................26
附件 6：报价回购与约定购回接口规格说明书 ..........................................................................33
附件 7：综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方案 ......................................................41
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为方便本所会员进行约定购回式证券交易，推动约定购回式
证券交易试点工作顺利开展，根据上海证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司发布的《约定购回式证券交易及登记结算业
务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和相关规定，制定本指
南。
第一章 约定购回式证券交易概述
本指南所称约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约
定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某
一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定
情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划
转给客户的交易行为。
会员开展约定购回式证券交易试点，必须在证监会出具开展
业务无异议函后经本所批准。未经批准，任何会员不得开展约定
购回式证券交易。
会员开展约定购回式证券交易试点，应当严格遵守相关法律、
法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称“中国结算”）规则，切实执行会员公司约定购回式证券交
易内部管理制度，认真履行与客户之间的《约定购回式证券交易
客户协议》，自觉接受证监会和本所、中国结算的监督管理。
会员办理与本所相关的约定购回式证券交易业务，适用本指
南。
约定购回式证券交易的登记结算，适用中国结算的相关规定。
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第二章 交易权限申请与开通
一、交易权限申请
会员在本所从事约定购回式证券交易业务，应当向本所申请
约定购回式证券交易权限。会员申请约定购回式证券交易权限，
需向本所会员部提交以下材料：
（一）业务申请书；
（二）中国证券监督管理委员会对其业务方案的无异议函；
（三）业务方案和内部管理规定等相关文件；
（四）《约定购回式证券交易客户协议》（以下简称“《客户
协议》”）和《约定购回式证券交易风险揭示书》（以下简称“《风
险揭示书》”）样本；
（五）业务和技术系统准备情况说明；
（六）负责约定购回式证券交易的高级管理人员与业务人
员名单及其联系方式；
（七）本所要求提交的其他材料。
上述申请材料应以电子文件报送本所，其中，申请材料
（一）、（二）应提供书面文本。
业务申请书应加盖申请会员公章，会员的法定代表人和经营
管理的主要负责人应当在约定购回式证券交易权限申请书上签
字，并做出如下承诺：申请材料的内容真实、准确、完整，如申
请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担全部法律
责任。
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会员申请符合规定的，本所将向其发出确认其约定购回式证
券交易权限的书面通知。
本所可根据需要，对会员约定购回式证券交易相关的内部控
制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运
行状况等进行检查。
二、交易权限开通
会员在中国结算上海分公司已完成约定购回式证券交易相
关专用证券账户开立和结算业务开通后，应将其约定购回式证券
交易专用账户和指定专用于约定购回式证券交易相关证券处置
的自营账户（以下简称“证券处置账户”），以书面方式报备本所
会员部，账户报备材料应加盖会员公章。本所确认后，为其开通
约定购回式证券交易权限（即开通除从事 B 股业务交易单元外，
会员所有非出租交易单元的约定购回式证券交易权限）。
三、约定购回式证券交易业务专用 EKEY 申请
会员可使用已有 EKEY 或新申请 EKEY 办理约定购回式证
券交易业务。使用 EKEY 前，应向本所会员部提交《“会员公司
专区”用户 EKEY 及权限申请表》（附件 1），申请开通相应
EKEY 办理约定购回式证券交易业务的权限。
新申请 EKEY 及权限添加需要 3 个工作日，为已有 EKEY 添
加权限需要 1 个工作日。信息公司开通相关权限后，将以邮件或
电话方式通知会员。
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四、参与约定购回式证券交易合格投资者账户报送
根据《实施细则》，会员将客户按规定签署《风险揭示书》
和《客户协议》的相关情况提交上交所后，该客户方可参加约定
购回式证券交易。具体报送路径为：SSE 网站——会员公司专区
——业务办理——约定购回式证券交易业务办理——约定购回
式证券交易合格投资者账户申报。与会员的数据接口文档为《会
员综合业务会员信息文件接口》（见附件 4）。网站接收账户数据
报送的时间段为：9:00 – 16:00，会员报送数据文件后网站将对应
产生反馈文件，且网站将在每个交易日 17：00 以后反馈会员所
属全量有效账户数据，并提供查询下载。
会员应在报送成功后的次一交易日方可允许相应客户参加约
定购回式证券交易。
第三章 交易流程
会员应按照约定购回式证券交易业务规则和技术实施指引
（附件 5）要求，建立相关交易技术系统，与本所交易及相关系
统接口部分的建设、运行、维护，必须严格遵照本所发布的接口
规格说明书（附件 6），并制定相应的安全运行管理制度。
会员应当定期检查约定购回式证券交易及相关系统的安全
性、稳定性，并根据本所应急方案（附件 7），制定应急预案。
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一、交易前端控制
会员应当建立由总部集中管理的约定购回式证券交易业务
管理和技术系统，对约定购回式证券交易的主要流程在现有普通
交易前端检查的基础上，增加对包括但不限于下列有关事项进行
前端检查。
（一）会员参与约定购回式证券交易的专用证券账户和证
券处置账户应为已向本所申报的账户。专用证券账户和证券处置
账户不得用于非约定购回式证券交易。
（二）投资者参与约定购回式证券交易的证券账户应为证券
公司已报备提交本所的账户。
（三）交易的标的证券为本所上市交易的股票、基金和债券。
非流通股、限售流通股和个人持有的解除限售存量股票等证券不
得用于约定购回式证券交易。
若客户证券账户中存在与初始交易标的证券代码相同的个
人持有的解除限售存量股票，该笔初始交易为无效交易，中国结
算上海分公司不作后续证券、资金划付处理。
客户为上市公司的董事、监事、高级管理人员或持有上市公
司股份比例超过 5%的，不得将其持有的该上市公司股票进行约
定购回式证券交易。
（四）初始交易金额、回购交易金额必须大于等于 0。
（五）会员应当根据相关法律法规、部门规章的规定和自身
风险承受能力确定业务规模，经本所审核同意后，对业务规模按
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以下规则进行前端控制：
最新一笔初始交易申报金额≤批准的业务规模—[∑（T-1 日
终交收后待购回的初始交易成交金额）+∑（T-1 交易日该会员
有效申报的初始交易成交金额）+∑（当日已有效申报的初始交
易成交金额）]。
（六）会员应当查验进行初始交易投资者标的证券余额、可
用额度、单笔交易金额和会员总体业务额度使用情况、标的证券
集中度等风控指标。
（七）初始交易未完成交收前，不得进行购回交易。
每一笔购回交易申报的初始交易成交编号、初始交易日、客
户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、标的
证券代码、标的证券数量等要素应与初始交易一致。
若购回交易的证券账户、证券代码和证券数量与约定购回式
证券交易未到期明细不一致，该笔购回交易为无效交易，中国结
算上海分公司不作后续证券、资金划付处理。
（八）会员应确保客户在约定购回业务未全部了结前，不能
改变其证券账户的指定交易关系。
二、委托、申报与成交确认
进行每笔约定购回式证券交易前，会员须与客户书面签署本
次交易的《交易协议书》，列明本次交易的初始交易和购回交易
的要素。会员根据《交易协议书》提交双方的交易申报，由本所
交易系统进行确认成交，并发送成交回报。
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约定购回式证券交易有以下四种申报业务：初始交易申报、
初始交易撤单申报、购回交易申报、购回交易撤单申报。会员系
统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写。
初始交易的申报要素包括：初始交易代码、合同编号、客户
证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、初始交
易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成
交金额、购回交易成交金额等。
成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、
初始交易代码、合同编号、客户证券账号及其指定交易单元号、
证券公司专用证券账号、初始交易日、购回交易日、标的证券代
码、标的证券数量、初始交易成交金额、购回交易成交金额等。
购回交易的申报要素包括：购回交易代码、客户证券账号及
其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、初始交易日、初始
交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量、购回交易成交金
额等。
成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、
购回交易代码、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专
用证券账号、初始交易日、初始交易成交编号、标的证券代码、
标的证券数量、购回交易成交金额等。
购回日标的证券停牌的，不影响购回交易的进行。
会员系统应向投资者提供交易查询、待购回交易明细等查询
服务。
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三、标的证券权益处理
待购回期间，标的证券产生的相关权益（包括现金分红、债
券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售
债券），由中国结算上海分公司在权益登记日根据初始交易有效
成交结果将会员专用证券账户中生成的相应权益划转至客户证
券账户，其中需支付对价的股东或持有人权利由客户自行行使。
待购回期间，因司法等机关冻结或强制执行，影响前条规定
的股东或持有人权益划转的，则同一证券品种的该项权益全部留
存于证券公司专用证券账户内。由此引发的税收及相关权益的处
理由会员和客户自行协商解决。
上述影响权益划转情形解除后，若会员与客户协商后需要将
留存在约定购回证券交易专用账户内的相关权益或证券（如送股、
转增股份）划转至客户证券账户的，会员可向本所交易管理部提
交约定购回证券交易专用账户内相关证券（权益）划转书面申请
（见附件二），并提交中国结算上海分公司对相关申报要素出具
的查询确认单。相关划转申报要素应与相关初始交易和权益派发
数据一致。
在确认相关材料形式完备后，本所于交易日 11：30 前将证
券（权益）划转书面通知发给中国结算上海分公司。中国结算上
海分公司于当日对相关权益或证券进行冻结处理，冻结成功的，
则于冻结日的次一交易日将已冻结权益或证券从专用证券账户
划至客户的证券账户。若中国结算上海分公司在协助划转证券和
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权益过程中，会员专用证券账户被司法等机关冻结或强制执行的，
则该账户内被司法冻结证券品种的权益和证券都不予划转。本所
交易管理部收到中国结算上海分公司反馈的处理结果后，转告相
关会员。
待购回期间，会员不得就标的证券主动行使股东或持有人权
利，但可以根据客户的申请，行使基于股东或持有人身份而享有
的出席股东大会、提案、表决等权利。证券公司及其客户应当在
《客户协议》中约定权利行使的程序和方式。
四、终止购回交易申请
根据《实施细则》，会员应根据与客户之间的约定和本所要
求的格式，向本所书面提交终止购回的申报。
终止购回申报符合相关格式要求的，该笔约定购回式证券交
易终止，会员与客户不再进行购回交易。专用证券账户中的相应
标的证券及其相关权益，于次一交易日日终划转至会员的证券处
置账户，但专用证券账户或其中的证券被司法冻结或出现其他情
形导致无法划转的除外。
会员申报终止购回交易的，应向本所交易管理部提交《约定
购回式证券交易终止购回交易申请》（附件三），并提交中国结算
上海分公司对相关申报要素出具的查询确认单。本所于交易日
13：00 前收到会员终止购回交易书面申报，在确认相关终止购
回申报符合相关格式要求的，于当日将终止约定购回交易书面通
知发给中国结算上海分公司。中国结算上海分公司于次一交易日
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将该笔交易从约定购回式证券交易未到期明细中删除，并将终止
购回交易对应的标的证券（包括留存于证券公司专用证券账户内
的相关权益）划转至证券处置账户。本所交易管理部收到中国结
算上海分公司反馈的处理结果后，转告相关会员。
若上述相关标的证券同一证券品种存在司法冻结、扣划或在
次一交易日发生司法冻结、扣划情形的，中国结算上海分公司终
止相应购回交易，但相关标的证券及当日发生的权益不予划转。
上述影响证券划转情形解除后，若会员与客户协商后需要将
留存在证券公司专用账户内的相关证券或权益划转的，会员可向
本所交易管理部提交约定购回证券交易专用账户内相关证券（权
益）划转书面申请（见附件二），并提交中国结算上海分公司对
相关申报要素出具的查询确认单。相关划转申报要素应与相关终
止购回交易要素一致。
对于因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的
进行申报终止购回交易的，会员对划转至证券处置账户内的证券
进行处置时应遵守《实施细则》和本指南“第四章-违约处置”规
定。除上述原因外的终止购回交易，会员应按照《客户协议》或
是与客户协商结果对划转至证券处置账户内的证券进行处置。
第四章 违约处置
因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的，会
员应当于次一交易日报告本所，并与客户协商延期购回。协商不
成或无法延期购回的，可按以下程序处理：
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（一）会员应当及时向本所申请终止购回交易，具体办理参
见本指南“第三章-四、终止购回交易申请”；
（二）会员应当及时通知客户，按照《客户协议》约定协商
处置该笔购回交易所涉全部标的证券；
（三）会员可向本所交易管理部提交约定购回式证券交易
违约处置书面申请。
1、会员与客户应就违约处置事宜协商一致的，提交书面申
请应包括双方共同签署的违约处置申请、会员承诺书和合规意见
书等相关材料，书面申请文件应加盖申请会员公章，会员的法定
代表人和经营管理的主要负责人应当在会员承诺书签字，并做出
如下承诺：申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任；
2、对于会员与客户就违约处置事宜无法协商一致情形，或
会员无法通过《客户协议》约定的方式与客户取得联系的，会员
单方提交违约处置申请，应提供相关诉讼或仲裁的司法文书；
3、违约处置应与相关初始交易的成交编号、初始交易日、
客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、标
的证券代码、标的证券数量等要素一致，处置应为相应购回交易
所涉全部标的证券。
（四）本所确认会员提交的违约处置申请及相关材料形式
完备后，会员方可在次一交易日起，按照《客户协议》约定卖出
全部标的证券，以抵偿客户应付金额，剩余金额按照多退少补的
原则处理；
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（五）违约处置完成后，证券公司应当将违约处置结果向本
所交易管理部备案。
第五章 会员内部控制
会员开展约定购回式证券交易，应当按照《证券公司内部控
制指引》和《实施细则》的规定，建立健全内部控制机制。
一、会员业务管理制度
会员应当建立健全约定购回式证券交易内部控制机制，防范
约定购回式证券交易有关各类风险。除《实施细则》要求建立的
各项内部控制制度、操作流程和风险识别以及评估与控制体系以
外，会员还应当针对包括但不限于下列有关事项建立相应的业务
管理制度：
（一）证券公司应对参与约定购回式证券交易的客户进行
适当性管理，建立客户资质审查制度，审查内容包括开户时间、
资产规模、信用状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度
等，资质审查结果应当以书面或者电子形式记载、留存；
（二）与客户签订约定购回式证券交易协议前，会员应当指
定专人向客户讲解本所《实施细则》等业务规则，充分揭示可能
产生的风险，提醒客户注意有关事项；
（三）约定购回式证券交易的购回期限不超过 182 天，延期
后总的购回期限不超过 182 天；
（四）非流通股、限售流通股和个人持有的解除限售存量股
票等证券不得用于约定购回式证券交易；
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（五）待购回期间，证券公司持有标的证券并存放于专用证
券账户，但不得通过交易或非交易方式转让标的证券、办理标的
证券质押；
（六）对于因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法
完成的进行终止购回交易的，会员对划转至证券处置账户内的证
券在本所未确认会员提交的违约处置申请及相关材料形式完备
前，不得进行任何方式处置。
二、会员对标的证券的管理
会员应当确定标的证券筛选标准，建立标的证券的管理制度，
确保选择的标的证券合法合规、风险可控。
证券被调整出标的证券范围的，在调整实施前未购回的约定
购回式证券交易协议仍然有效。会员应当与其客户在相关协议中
具体约定有关流程和处置办法。
三、会员对标的证券折算率的管理
会员可以根据流动性、波动性等指标对各类标的证券确定不
同的折算率。
四、会员对约定购回式证券交易的风险管理
会员应当建立以净资本为核心的约定购回式证券交易规模
监控和调整机制，根据监管要求和自身财务状况，合理确定总体
规模、单一客户、单一证券和单笔交易的金额占净资本的比例等
风险控制指标。
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证券公司应当对约定购回式证券交易进行盯市管理，监控标
的证券的市场风险。交易履约保障比例低于约定数值的，会员可
以按《客户协议》的约定要求该客户提前购回；或者与该客户达
成新的约定购回式证券交易，并对该客户多笔交易的履约保障比
例进行合并管理。
五、会员信息报送和日常报告制度
会员应当建立约定购回式证券交易的信息报送和日常报告
制度。
会员应当指定专人根据本所要求进行约定购回式证券交易
相关信息数据报送，负责有关数据、信息的统计与复核，保证向
本所报送的数据、信息真实、准确、完整。会员报送数据、信息
有误的，应当就此承担全部责任。
在日常约定购回式证券交易中，会员应建立包括但不限于以
下内容的报告管理制度：
（一）因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成
的，会员应当于次一交易日报告本所交易管理部；
（二）因会员原因导致购回交易或证券、资金划付失败的，
应当于次一交易日报告本所交易管理部；
（三）违约处置完成后，会员应当将违约处置结果向本所交
易管理部备案；
（四）发生《实施细则》规定的异常情况时，会员应及时向
本所交易管理部报告，并持续报告进展情况。
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（五）会员被暂停或终止约定购回式证券交易权限的，应当
及时向本所交易管理部提交业务处置报告。
会员发生下列情况影响约定购回式证券交易的，应当立即向
本所会员部报告，并持续报告进展情况：
（一）重大业务风险；
（二）重大技术故障；
（三）不可抗力或者意外事件可能影响客户正常交易的；
（四）其他影响公司正常经营的重大事件。
会员未按照本所要求进行信息报送，或报送信息有误的，或
是未能及时、准确履行报告义务，我所将视情况采取监管措施或
纪律处分。
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六、附件
附件 1：“会员公司专区”用户 EKEY 权限申请表
“会员公司专区”用户 EKEY 及权限申请表
上海证券交易所：
因业务办理需要, 现特向贵所申请数字证书并向本公司的 EKEY 授权使用
网站上会员专区的以下业务办理权限：
数字证书新增（ □ 新增 □ 不需新增） *见附注
办理权限：
□ 会籍业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 大宗交易系统专场业务合格投资者申请 □A 类 / □B 类 / □C 类
（授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 融资融券业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 约定购回式证券交易业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 债券质押式报价回购业务 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
□ 其他 （授权类型：□ 新增 □ 删除）
用户名称：
Ekey Ca_Id：
* 一个 EKEY 申请对应一张权限申请表；新申请 EKEY 的 Ca_Id，申请人无需填写。
申请单位:
（盖章）
日期：
联系人：
电话：
传真：
email：
附注：机构为会员专区业务所申请的首个 Ekey 为免费，后续申请的 Ekey 按上证所信息网
络有限公司 CnSCA 中心相关规定进行收费。Ekey 咨询电话：021-68814725
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附件 2：约定购回式证券交易证券及权益划转申请
约定购回式证券交易证券及权益划转申请
编号：
上海证券交易所：
鉴于司法冻结、扣划等影响证券划转情形已解除，根据我公司与客户（证券
账户户名： 证券账号： ）约定，我公司已与客户就下列
证券及权益划转事宜达成一致，并受该客户委托申请将以下约定购回式证券交
易专用证券账户中列示的证券及权益划入：
□客户证券账户 □我公司证券处置账户
证券及权益划转申请要素：
划出方证券账户：
划入方证券账户：
证券代码：
证券数量：
证券类别：
流通类型：
权益类别：
挂牌年份：
（如划转内容为流通证券，流通类型、权益类别、挂牌年份无需填写）
我公司申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任
申请证券公司：（公章）
公司负责人：（签字）
联系人： 联系电话：
______年____月____日
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附件 3：约定购回式证券交易购回交易终止申请
约定购回式证券交易购回交易终止申请
编号：
上海证券交易所：
鉴于下列原因：
□因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成
□因我公司原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成
□异常情况
□其他原因
根据我公司与客户（证券账户户名： 证券账号： ）约
定，我公司已与客户就下列购回交易终止事宜达成一致，并受客户委托申请终止
以下列示的成交日期与成交编号的约定购回式交易，将所列证券从专用证券账户
划入我公司证券处置账户：
购回交易终止申请要素：
成交日期：
成交编号：
证券代码：
证券数量：
证券类别：
划出方证券账户：
划入方证券账户：
我公司申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任。同时，我公司承诺严格遵守《约定购
回式证券交易及登记结算业务实施细则》有关违约处置的规定。
申请证券公司：（公章）
公司负责人：（签字）
联系人： 联系电话：
______年____月____日
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附件 4：会员综合业务会员信息文件接口
1. 数据格式
所有数据均为电子格式。
2. 数据报送方式
*增量数据报送方式。报送时间段：交易日 9:00~16:00
*批量上传文件中如存在校验不通过的记录，则整个批量文件上传失败，本次批量
报备无效
3. 会员综合业务账号申报数据文件
命名规则
hyzh*****(文件名大小写敏感)
其中，hyzh 为会员综合业务账户数据的简称；*****为 5 位会员代码（同会员公司专区用户
名中的 5 位数字）；YYYY 表示年份，MM 表示月份，DD 表示日期，该日期为申报日期（交
易日期）；NNN 为批次号，从 001 开始；文件名大小写敏感。
注：1） 当日批次号从 001 开始自然增长,例如:001、002、003… 不允许重复
2) 文件是以会员为单位进行报送，如果会员当日报送多类业务，批次号应以自然顺
序编号。例如：假设质押式报价回购业务报送批次 001，再报送约定购回式投资者
账户则批次号应从 002 开始。
3) 当日相同账号出现在多批次申报中，以最后一次申报为准
文件内容与格式
每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格；文件中每一行必须严格按照接口约定，
不容许空行；行结束不需要“|“分隔符；每行以十六进制“0xA”字符结束。顺序如下表：
字段内容 长度 备注
股东帐号 C10
账户名称 C60
所属营业部唯
一码
C5 营业部唯一码如为 01234，则该字段请填写 1234，左
对齐右补空格
综合业务类型 C7 详见“综合业务类型”说明列表； 前 3 位确定综合业
务类型，中间 2 位子业务类型，后 2 位操作类型
25
备用 1 C40 预留字段；
备用 2 C40 预留字段；
备用 3 C40 预留字段；
备用 4 C40 预留字段；末尾不需要“|”分隔符
综合业务类型
综合业务类型
（前 3 位）
子业务类型（中
间 2 位）
操作类型
（后 2 位）
说明
001 01 01 报价回购业务投资者账户开通申请
001 01 02 报价回购业务投资者账户开通注销
001 02 01 报价回购出入库账户开通申请
001 02 02 报价回购出入库账户开通注销
002 01 01 约定回购式业务投资者账户开通申请
002 01 02 约定回购式业务投资者账户开通注销
注:
1） 每个批次文件中只允许出现一种子业务类型,不允许 N 类子业务混合在一
个文件中报送。例如：报价回购投资者账户和报价回购出入库开通业务，
报送文件中不允许同时出现 00101 和 00102 的数据
2） 00102（报价回购出入库账户报送）业务，只需填写：“股东帐号”、“综合业
务类型”即可，其余字段可以为空
4. 会员综合业务账号申报数据标志文件
命名规则
hyzh *****(文件名大小写敏感)
其中，hyzh 为会员综合业务账户数据的简称；*****为 5 位会员代码（同会员公司专区用户
名中的 5 位数字）；YYYY 表示年份，MM 表示月份，DD 表示日期，该日期为申报日期（交
易日期）；NNN 为批次号，从 001 开始；文件名大小写敏感。
文件内容与格式
每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格，顺序如下表：
字段内容 长度 备注
文件名称 C30
生成日期 C8 YYYYMMDD，与对应申报文件中日期一致
文件字节数 C10
文件内行数 C8
26
5. 审核反馈文件
命名规则
hyzh_fk*****
其中，hyzh_fk 为会员综合业务账户反馈数据的简称；*****为 5 位会员代码（同会员公
司专区用户名中的 5 位数字）；YYYY 表示年份，MM 表示月份，DD 表示日期，该日
期为申报日期（交易日期）；NNN 为批次号，与会员报送文件相对应。
文件内容与格式
每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格；文件中每一行必须严格按照接口约定，
不容许空行；行结束不需要“|“分隔符；每行以十六进制“0xA”字符结束。顺序如下表：
字段内容 长度 备注
股东帐号 C10
账户名称 C60
所属营业部唯
一码
C5
综合业务类型 C7 详见“综合业务类型”说明列表； 前 3 位确定综合业
务类型，中间 2 位子业务类型，后 2 位操作类型
备用 1 C40 预留字段；
备用 2 C40 预留字段；
备用 3 C40 预留字段；
备用 4 C40 预留字段；
审核状态 C10 成功：1，失败：0
审核意见 C60 文字描述，成功则为空；末尾无“|”分隔符
6. 有效账户文件
命名规则
hyzh_yx*****
其中，hyzh_yx 为会员综合业务账户有效数据的简称；*****为 5 位会员代码（同会员
公司专区用户名中的 5 位数字）；YYYYMMDD 表示查询当日日期，YYYY 表示年份，
MM 表示月份，DD 表示日期。
文件内容与格式
27
每个字段以 | 分开、定长格式，左对齐右补空格；文件中每一行必须严格按照接口约定，
不容许空行；行结束不需要“|“分隔符；每行以十六进制“0xA”字符结束。顺序如下表：
字段内容 长度 备注
股东帐号 C10
账户名称 C60
所属营业部唯
一码
C5
综合业务类型 C7 详见“综合业务类型”说明列表； 前 3 位确定综合业
务类型，中间 2 位子业务类型，后 2 位操作类型
备用 1 C40 预留字段；
备用 2 C40 预留字段；
备用 3 C40 预留字段；
备用 4 C40 预留字段；
*注：因不同业务具体接口约定，可能部分字段为空。
28
附件 5：综合业务平台约定购回交易业务技术实施指引
文档摘要
本文档是对上海证券交易所（简称 上交所）拟于近期推出约定购回式证券交易业务的
技术实施指引。
特别申明：
本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。
本指引仅供参考，具体应用方案及其结果由使用人负责。
本所保留对本指引的解释与修改权。
联系方式
如开发或测试中，出现问题，可以与上交所技术规划和服务部进行联系。
联系电话：021-68644780
传真：021-68810883
一、业务简述
约定购回式证券交易（以下简称“约定购回”）是指符合条件的投资者以约定价格向其指
定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期，按照另一约定价格从证券公司购
回标的证券的交易行为。交易目的是为投资者提供短期融资，交易形式是两次证券买卖，包
括初始交易和购回交易。
二、交易申报要素
约定购回有以下四种申报业务：初始交易申报、初始交易撤单申报、购回交易申报、购
回交易撤单申报。会员系统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写，其中主要申
报要素说明如下：
初始交易申报要素
订单类型(owflag)：RNE
撤单标志(delflag)：填写字符’0’
证券代码(stock)：标的证券代码
29
买方帐号(buyacc)：约定购回专用证券账户
卖方帐号(sellacc)：合格投资者证券帐户
买方业务 PBU(buypbu)：约定购回专用证券账户的指定交易单元，与登录 PBU 为同一
家会员公司
卖方业务 PBU(sellpbu)：合格投资者证券帐户的指定交易单元，与登录 PBU 为同一家
会员公司
买方营业部代码(buybranchid)：买方营业部代码，缺省可填 00000
卖方营业部代码(sellbranchid)：合格投资者开户营业部的 5 位正式编码。代码使用区间
为[01000，59999]。位数不足则以 0 左补齐 5 位
数量(qty)：标的证券的交易数量，为 1 股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位
为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份，有效位数暂不允许超过 11 位。
初始交易金额(amt)：该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 2 位
购回交易金额(callamt)：该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 2 位
购回交易日期(oldtrddate)：填写购回交易日期，格式为 YYYYMMDD
业务合同编号(contractnum)：会员内部业务合同编号，交易所不做校验
初始交易撤单申报要素
订单类型(owflag)：RNE
撤单标志(delflag)：填写字符’1’
撤单编号(delreff)：填写被撤初始订单的内部订单号 reff。系统根据买方业务 PBU 和
delreff 定位被撤订单
证券代码(stock)：与被撤订单保持一致
买方帐号(buyacc)：与被撤订单保持一致
30
卖方帐号(sellacc)：与被撤订单保持一致
买方业务 PBU(buypbu)：与被撤订单保持一致
卖方业务 PBU(sellpbu)：与被撤订单保持一致
买方营业部代码(buybranchid)：与被撤订单保持一致
卖方营业部代码(sellbranchid)：与被撤订单保持一致
数量(qty)：与被撤订单保持一致，有效位数暂不允许超过 11 位
初始交易金额(amt)：与被撤订单保持一致
购回交易金额(callamt)：与被撤订单保持一致
购回交易日期(oldtrddate)：与被撤订单保持一致
业务合同编号(contractnum)：与被撤订单保持一致
购回交易申报要素
订单类型(owflag)：RNR
撤单标志(delflag)：填写字符’0’
证券代码(stock)：标的证券代码，需与初始交易相同
买方帐号(buyacc)：合格投资者证券帐户
卖方帐号(sellacc)：约定购回专用证券账户
买方业务 PBU(buypbu)：合格投资者证券帐户的指定交易单元，与登录 PBU 为同一家
会员公司
卖方业务 PBU(sellpbu)：约定购回专用证券账户的指定交易单元，与登录 PBU 为同一
家会员公司
买方营业部代码(buybranchid)：合格投资者开户营业部的 5 位正式编码。代码使用区间
为[01000，59999]。位数不足则以 0 左补齐 5 位
31
卖方营业部代码(sellbranchid)：卖方营业部代码，缺省可填 00000
数量(qty)：标的证券的交易数量，需与初始交易相同
购回交易金额(callamt)：该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 2 位。
若为提前购回或延期购回，该金额可能与初始交易时申报的购回金额不同
初始交易日期(oldtrddate)：填写该笔购回交易对应初始交易的交易日期
初始成交编号(oldtrdnum)：填写该笔购回交易对应初始交易的成交编号
业务合同编号(contractnum)：会员内部业务合同编号，交易所不做校验
购回交易撤单申报要素
订单类型(owflag)：RNR
撤单标志(delflag)：填写字符’1’
撤单编号(delreff)：填写被撤购回订单的内部订单号 reff。系统根据买方业务 PBU 和
delreff 定位被撤订单
证券代码(stock)：与被撤订单保持一致
买方帐号(buyacc)：与被撤订单保持一致
卖方帐号(sellacc)：与被撤订单保持一致
买方业务 PBU(buypbu)：与被撤订单保持一致
卖方业务 PBU(sellpbu)：与被撤订单保持一致
买方营业部代码(buybranchid)：与被撤订单保持一致
卖方营业部代码(sellbranchid)：与被撤订单保持一致
数量(qty)：与被撤订单保持一致
购回交易金额(callamt)：与被撤订单保持一致
初始交易日期(oldtrddate)：与被撤订单保持一致
32
初始成交编号(oldtrdnum)：与被撤订单保持一致
业务合同编号(contractnum)：与被撤订单保持一致
二、前端报盘程序要点
（一）约定购回业务采用 EzQES 2011 版报盘软件申报交易。
（二）EzQES 2011 版报盘程序区分了登录 PBU 和业务 PBU。启动后输入 PBU 号和密
码登录的为登录 PBU，数据库表字段中填写的买卖方 PBU 为业务 PBU。业务 PBU 要求和
登录 PBU 属于同一家会员。
（三）EzQES 2011 版报盘程序业务 PBU 是用于表示账户指定关系、交易和清算交收的，
登录 PBU 只是用于业务权限控制、委托申报和流速控制。
（四）申报和申报确认接口表是同一个表，增加成交回报编号信息，没有单独实时成交
接口表。EzQES 2011 版报盘程序只支持 MS SQL Server2000 及以上版本接口数据库。EzQES
2011 版报盘程序接口数据表中可以自定义扩展新增字段。
（五）EzQES 2011 版报盘程序支持 Reff 为 10 位数字，因新增了营业部代码字段，Reff
编号无其他内容取值要求。但要求在业务 PBU 内唯一，用于确定订单的唯一性，并作为撤
单的原始订单依据。关于订单唯一性、撤单依据的描述，详见接口规格说明书描述约定部分。
（六）对于撤单申报，撤单标志字段(delflag)必须填字符’1’，并在撤单编号(delreff)中填
入原申报订单的 reff，特别注意的是市场参与者系统必须也为撤单委托分配唯一的内部订单
号，并填入 reff 字段。对于非撤单申报，撤单标志字段(delflag)必须填字符’0’。
（七）申报订单被交易所确认后，市场参与者系统内部需要记录实时成交编号(trdnum)，
供提购回交易使用。
（八）金额字段注意严格按照约定的小数位数格式填写，否则作为废单。
（九）当日交易闭市后，后续申报的订单将实时反馈废单。
33
三、会员技术系统改造指引
注：以下会员系统技术控制仅供参考，具体参照相关规则和约定。
（一） 投资者适当性管理
投资者与会员签署约定购回业务有关协议，经过会员资质审查合格并在本所报
备确认后，方可在会员系统为投资者开通约定购回交易权限。
投资者在会员系统进行约定购回相关业务的操作过程中，应实时进行适当性检
查，确保投资者的合法性。
会员系统应确保买卖方业务 PBU 与其证券账户的指定关系，并进行控制检查。
（二） 风险管理
会员系统应对总体业务规模、单一客户、单一证券和单笔交易的金额占净资本
的比例等风险控制指标进行查验、管控。
会员系统应对标的证券的范围、折算比率区间进行有效管理。
会员系统应对待购回交易进行盯市，监控标的证券的市场风险。
会员系统应对补仓交易与原交易进行合并监控。
（三） 交易清算
会员应确保投资者在约定购回业务未全部了结前，不能改变其证券账户的指定
交易关系。
初始交易，会员系统应当查验投资者标的证券余额、可用额度、单笔交易金额
和会员总体业务额度使用情况、标的证券集中度等风控指标。购回交易，会员
系统应当查验投资者可用资金余额、待购回交易清单。
会员系统应支持待购回交易的提前购回或延期购回。
会员系统应确保购回交易的标的证券、数量等与初始交易的申报要素相同。
会员系统应校验标的证券为上交所上市交易的股票、基金和债券。
（四） 权益处理
34
会员系统需考虑会员专户因司法等机关冻结或强制执行，影响权益划转的情况
下的权益清算处理。
（五） 违约处置
会员系统应能识别处置卖出所对应的违约交易。
（六） 投资者服务
会员系统应向投资者提供交易查询、待购回交易明细等查询服务。
相关业务情形出现时，应通过与投资者约定的方式通知投资者。
35
附件 6：报价回购与约定购回接口规格说明书
2011 年 9 月发布 版。
如下接口说明：
本接口规格说明书用于市场参与者通过 EzQES 接入上海证券交易所交易系统进行债券
质押式报价回购和约定购回式证券交易业务（以下简称“报价回购业务”和“约定购回业务”）。
针对报价回购和约定购回业务特点，参考市场参与者申报接口表、申报确认接口表，将
委托、委托确认合并为一个表，即约定购回申报和申报确认接口表。
本文档由上海证券交易所（简称“上交所”）起草，并负责进行解释。
服务电话：021-58651399
通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术规划与服务部
网站地址： 新交易系统专区 （注：本接口暂不通过外网途径发布）
一、数据格式约定
文档中描述 dbf 文件格式遵循 DBF 文件有关定义，采用特殊的文件头结构与记录行结
构。
dbf 格式描述遵循以下约定：
（一）对于字符型字段，不足部分左对齐，右补空格；以 CX 格式表示，其中 X 代表
长度。
（二）对于整数数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以 NX 格式格式表示，其
中 X 代表数字型字符串总长度。
（三）对于浮点数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以 NX (Y)格式表示，其中
X 代表数字型字符串总长度，Y 代表小数位数。X 包括一位小数点。带浮点的数字型字段包
括小数位，如：数值 填写为 ；
二、实时数据库接口规范
本部分描述了市场参与者系统同上交所交易系统之间的实时接口。
报价回购和约定购回实时业务有实时申报和实时申报确认。
申报和申报确认接口 repo_quote_ordwth
36
repo_quote_ordwth 申报和申报确认接口
描述：
数据库表接口为市场参与者提供一个单一的订单申报及订单申报确认队列，市场参与者
系统将相关委托订单写入接口数据库表，然后由上交所专用报盘程序按序读取接口数据
库表中记录，依次发送到后台并将响应信息更新回该接口表对应记录。
本表以 rec_num 为 Key 建立索引，或者作为主键。
对于本接口表，有以下约定：
1) 本接口表只能用于申报报价回购和约定购回业务，暂不能进行其他业务申报；
2) 接口表申报确认不保证按照申报顺序返回确认信息；
3) 在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方业务 PBU 与 reff 的组合确定
订单（含撤单）的唯一性，对于报价回购入库申报，后台根据卖方 PBU 与 reff 的
组合确定订单的唯一性。
4) 报价回购和约定购回业务撤单依据原始订单申报的业务 PBU 和原始 reff（即
delreff）进行撤单，撤单订单作为一种新的订单，需新分配 reff；
5) 基于交易系统后台保证同一个业务 PBU 同一个证券产品相同 reff 订单不会被重复
处理的原理，市场参与人可以重新设置表 repo_quote_ordwth 中有关记录的 status 字
段为‘R’，通过重新登录报盘程序触发报盘机向后台重发该申报，从而选择性地恢
复申报确认数据。
6) 报价回购提前购回中证券代码、买方帐号、买方 PBU、卖方账号、卖方 PBU 和交
易员号、申报数量都必须同债券报价回购申报订单。
7) 撤单请求中证券代码、买方帐号、卖方账户、买卖方业务 PBU 都必须同申报订单。
8) 注意买卖方业务 PBU 是允许申报该业务的 PBU，具体参考相关业务规则，为必填
字段，字段描述中有特别说明的除外。
9) 数据库中的记录的各字段取值不能含有非 ASCII 以及竖线“|”。
序号 字段名 字段描述 类型
1 rec_num 记录编号，连续递增且唯一。 4 字 节
Integer
2 reqdate 记录写入日期，格式为 YYYYMMDD。必须为当前交易日。
报盘程序只进行日期的格式校验，不做其是否为当前交易日的检
查。
C8
3 reqtime 记录写入时间，格式为 HH:MM:SS。 C8
4 reff 会员内部订单号，在整个申报的生命周期中，比如闭市过户数据
中，都会附带此数据作为标识字段，柜台系统可以利用此编号进
行对应处理。
取值为 10 位数字，位数不足则以 0 左补齐 10 位。
C10
37
市场参与者系统需要确保该字段在交易日内同一个业务 PBU 内
唯一（建议在一个交易日内会员系统中唯一），交易所交易系统
通过后台不重复处理前台提交的同一个业务 PBU 同一个产品相
同 reff 的订单（含撤单）。
5 buypbu 买方业务 PBU（5 位数字），作为买方证券账户对应的业务 PBU，
用于申报、撤单订单。
对于报价出库记录，自营证券账户 PBU 填写在买方 PBU 字段；
对于报价入库记录，买方 PBU 字段无意义不填。
C5
6 buyacc 买方证券账户。
对于报价回购，为报价回购资格的券商账户；
对于报价出库记录，自营证券账户填写在买方证券账户字段；对
于报价入库记录，买方证券账户字段无意义不填。
对于约定购回初始交易，为约定购回专用证券账户；
对于约定购回购回交易，为合格投资者证券帐户。
C10
7 sellpbu 卖方业务 PBU（5 位数字），作为卖方证券账户对应的业务 PBU，
用于申报、撤单订单。
对于报价入库记录，自营证券账户 PBU 填写在卖方 PBU 字段；
对于报价出库记录，卖方 PBU 字段无意义不填。
C5
8 sellacc 卖方证券账户。
对于报价回购，为合格投资者证券帐户；
对于报价入库记录，自营证券账户填写在卖方证券账户字段；对
于报价出库记录，卖方证券账户字段无意义不填；
对于约定购回初始交易，为合格投资者证券帐户；
对于约定购回购回交易，为约定购回专用证券账户。
C10
9 stock 证券代码。
对于报价回购业务，报价回购申报和提前购回申报代码为
205***，报价回购出入库填写现券代码。
对于约定购回业务，填写标的证券代码。
C6
10 price 申报价格。
对于报价回购交易申报价格为“每百元资金到期年收益”。对报价
回购出入库业务无意义。
对于约定购回业务，无意义。
该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 3 位，
即严格按照 N11（3）格式填写，单位为元。
C11
11 amt 初始交易金额。
对于约定购回业务，为初始交易金额，用于初始交易订单。
对于报价回购业务，无意义。
该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 2 位，
即严格按照 N16（2）格式填写，单位为元。
C16
12 callprice 购回价格。
对于报价回购业务，为提前购回价格，即“每百元资金提前终止
年收益”。 对报价回购出入库业务无意义。
对于约定购回业务，无意义。
该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 3 位，
即严格按照 N11（3）格式填写，单位为元。
C11
13 callamt 购回交易金额。
对于报价回购业务，无意义。
C16
38
对于约定购回业务，为购回交易金额， 用于初始交易和购回交
易订单。
该字段必须大于等于 0，精度为 ，小数点后数字固定 2 位，
即严格按照 N16（2）格式填写，单位为元。
14 qty 申报数量。
对于报价回购业务，报价回购交易和出入库申报数量的单位为手
（1000 元面值为一手）。报价回购交易最低为 50 手，超出部分
为 1 手的整数倍。
对于约定购回业务，为标的证券数量。
该字段有效位数暂不允许超过 11 位。
C12
15 owflag 订单类型标志
QNE 报价回购
QBD 报价入库
QBW 报价出库
QCA 报价回购提前购回
RNE 初始交易
RNR 购回交易
C3
16 delflag 当日撤单标志，对于普通订单，需填写字符’0’；对于撤单，需
填写字符’1’。撤单的订单类型同原始订单。
C1
17 delreff 撤单编号，delflag 取值’1’时，需填写被撤订单的 reff。系统根据
买卖方业务 PBU 和 reff 进行撤单。
为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理，
上交所不要求待撤销原始订单记录在数据库中存在。
C10
18 oldtrdnum 对于报价回购业务提前购回订单，需填写为提前购回成交编号，
对报价回购其他业务无意义。
对于约定购回业务初始交易订单无意义；
对于约定购回业务购回交易订单，需填写为初始交易成交编号。
C16
19 oldtrddate 对于报价回购业务提前购回订单，需填写为原回购订单的成交日
期，对报价回购其他业务无意义。
对于约定购回业务初始交易订单，需填写为购回交易日期；
对于约定购回业务购回交易订单，需填写为初始交易日期。
格式为 YYYYMMDD
C8
20 buybranch
id
买方营业部代码
该字段填写营业部代码的 5 位正式编码。代码使用区间为[01000，
59999]。位数不足则以 0 左补齐 5 位，缺省可填 00000。
C5
21 sellbranch
id
卖方营业部代码，格式及约束同买方营业部代码字段 C5
22 contractnu
m
仅用于约定购回业务合同编号，会员内部字段，交易所不做校验。C16
23 status 表示记录发送状态和接收状态。
发送状态：
‘R’表示该记录还没有发送。
接收状态（由上交所更改）：
‘F’表示交易所后台判断该订单为废单。
‘E’表示交易所前台判断该订单为废单；
status 为‘F’或者‘E’时 remark（错误信息）表示错误代码。
‘O’表示上交所成功接收该笔申报。
C1
24 rsptime 接收确认时间，该字段由上交所填写，记录申报被后台确认或者 C8
39
在上交所专用报盘程序本地就判断为废单时的时间戳。格式为
HH:MM:SS
25 remark 错误信息，该字段由上交所填写。供柜台系统读取错误信息，进
行错误处理，详细参见错误代码表。
C6
26 trdnum 实时成交编号，该字段由上交所填写。 C16
27 text 备注，保留字段，暂不填 C20
错误代码表
代码 含义
1200 股票代码 stock 字段 格式不正确
1201 操作员申报的 rec_num 序号不连续
1202 buyacc 或 sellacc 格式错误
1203 申报价格 price 或购回价格 callprice 格式错误
1204 qty 数量格式不正确
1205 reqdate 或 oldtrddate 格式错误
1206 status 字段取值错误
1207 初始交易金额 amt 或购回交易金额 callamt 格式错误
1208 oldtrdnum 格式错误
1209 buybranchid 或 sellbranchid 字段取值错误
4001 获取参考数据失败
4002 修改口令失败
4003 请检查旧口令是否正确，或者新口令长度是否正确
4004 连接主机失败或主机连接断开
4005 IP 绑定失败
4006 连接主机超时
4007 连接数据库失败
4008 连接主机失败
4009 交易员登录失败
10000 内部错误，请联系上交所
10112 无效的产品代码
10250 无效交易事务代码
10292 无效的日期输入
10322 无效的最小申报数量
10604 被撤申报不存在
10614 该业务不允许撤单
10740 闭市时段已结束
10854 指定的未到期报价不存在
11200 内存订单簿耗光
11246 交易时间未到
11270 订单重传
13428 被撤申报是废单
13430 此订单输入过，但是已经被完全撮合或撤销
40
13486 无效的登录 PBU
13488 买方账户无权限
13490 卖方账户无权限
13492 买方 PBU 不存在
13494 卖方 PBU 不存在
13496 买方 PBU 与登陆 PBU 不为同一会员
13498 卖方 PBU 与登陆 PBU 不为同一会员
13500 买方 PBU 无权限
13502 卖方 PBU 无权限
13504 该笔申报找不到对应的原始订单
13506 报价回购申报超出会员配额上限
13508 报价回购申报超出实际额度
13510 初始交易超出会员配额上限
13516 消息未找到
13518 无效输入参数
13520 买方账户不是会员专属账户
13522 卖方账户不是会员专属账户
13524 买方账户同原申报账户不一致
13526 卖方账户同原申报账户不一致
13528 证券代码与原申报订单不一致
13530 申报数量与原申报订单不一致
13544 报价业务撤单标志的值非法
13546 报价业务订单类型与原申报订单不一致
13548 报价业务购回交易日的值非法
13550 报价业务金额字段非法
13552 报价业务价格字段非法
13554 无效的会员信息代码
19000 未指定的格式错误
19002 产品代码格式错误
19004 账号格式错误
19006 数量格式错误
19008 日期格式错误
19010 金额格式错误
19012 价格格式错误
19014 撤销单标志格式错误
19016 券商编号格式错误
19018 PBU 格式错误
19020 订单请求格式错误
19022 无效的业务类型
19024 原订单成交编号格式错误
19026 原订单成交日期格式错误
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三、盘后数据接口规范
过户数据接口
过户数据接口
描述：
文件名中 XXXXX 表示申报的买方或买方交易单元号（buypbu 或 sellpbu）,闭市后发送。
未申明特别填写方式的字段，均填写对应订单输入时的原始信息。
报价回购和约定购回业务过户数据接口 和相同 PBU 的
（如有）压缩到现有的 文件中供券商用 RptGet 下载。正常发送时间为每个
交易日 17:00 前，如遇特殊情况（如新股发行等）延长至每个交易日 19:00 前。
序号 字段名 字段描述 类型
1 gddm 证券账户 C10
2 bcrq 成交日期，格式为 YYYYMMDD C8
3 cjbh 成交编号 C16
4 gsdm 业务 PBU C5
5 cjsl 成交数量 N12
6 zqdm 证券代码 C6
7 sbsj 申报时间，格式为 HHMMSS C6
8 cjsj 成交时间，格式为 HHMMSS C6
9 cjjg 成交价格
对于报价回购业务为到期价格。
对于报价回购提前购回业务为提前购回价格。
对于约定购回业务，暂无意义
N11(3)
10 cjje 成交金额
对于报价回购业务，暂无意义
对于约定购回业务初始交易订单，为初始交易金额；
对于约定购回业务购回交易订单，为购回交易金额。
N16(2)
11 sqbh 会员内部订单号，同申报接口中的 reff（字段 4：会员内部订单号）。 C10
12 cjbz 成交业务类型标志
QNE 报价回购
QCA 报价回购提前购回
QBD 报价入库
QBW 报价出库
RNE 初始交易
RNR 购回交易
C3
13 bs 买卖方
B：买方取该值
S：卖方取该值
C1
14 text 备注，保留字段，暂不填 C30
四、后记
42
上海证券交易所对本文档享有知识产权，未经上海证券交易所书面许可，任何单位和个
人不得将本文档用于其他商业目的。
本文档编写过程中，深受证券业界信息技术同仁讨论启发，特此致谢。
对 本 文 档 有 任 何 批 评 指 正 意 见 ， 请 发 电 子 邮 件 到 spwu@ 或 者 致 电
021-68827268。
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附件 7：综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方
案
文档摘要
本文档为上海证券交易所（简称 上交所）综合业务平台报价回购与约定购回业务应急
申报方案及操作说明，用于创新业务债券质押式报价回购和约定购回交易业务实时申报应急,
各市场参与者在无法通过交易所报盘程序实时申报时，可采用本方案介绍的应急申报手段。
一、方案介绍
应急方案主要是为了应对市场参与者不能在约定时间内通过正常实时申报接口申报的
特殊情况。
应急申报为“半自动模式”，采取市场参与者向上交所上传应急申报文件的方式，市场参
与者应与上交所取得联系并确认后采取应急申报方案，在特定的时间窗口内，运行交易所提
供的应急程序，配置正确的运行参数，将已经写入接口数据库表的数据，通过批量文件的方
式发送的交易所。
交易所收到应急申报文件后，将直接作为申报处理，不再实时反馈每个订单的确认和成
交数据，市场参与者通过盘后文件获取成交数据。
交易所将合并实时阶段的申报与批文件中的申报，处理重复的订单，即防止同一个业务
单元相同的 reff 重复处理。对于闭市后的申报，交易系统统一按闭市时点申报处理。
应急申报文件名约定为 ，其中 XXXXX 为市场参与
者的申报 PBU 号，YYYYMMDD 为申报日期,交易所系统视为从该 PBU 申报订单，并处理
按业务 PBU 生成盘后文件，如 过户文件，交易所将通过单向卫星定点发送，
市场参与者可使用盘后文件传输工具 RptGet 获取。市场参与者应确保 PBU 号正确无误。
二、应急申报文件说明
44
应急申报文件为文本文件，应急申报程序采用从 repo_quote_ordwth 申报和申报确认接
口表导出业务订单文件的方式产生应急申报文件。
应急申报文件每行为一个记录，对应一条申报订单，业务字段定义同 repo_quote_ordwth
表，具体参见《上海证券交易所综合业务平台 报价回购与约定购回市场参与者接口规格说
明书》，并注意字段有严格的顺序，每条记录采用 CR+LF 换行，字段间用垂直条分隔，每行
记录头尾无垂直条。
三、申报程序操作手册
应急申报程序名称 ，市场参与者带参数方式运行，注意将脚本放在 EzQES
所在机器的 C:\ QESBCP_XXXXX 目录下执行。
安装
如果所使用的登录 PBU 为 70003，则只需将 ，， 复制到 C:\
QESBCP _70003 目录下即可。
配置
用文本编辑器打开 ，修改文件中下列缺省配置参数：
@set dbserver=本处请填写数据库 IP 地址
@set bduser=本处请填写数据库用户名
@set dbpwd=本处请填写数据库密码
@set dbname=本处请填写数据库名称
@set dbtable=本处请填写数据库对应的委托确认表
45
@set 本处请填写交易所的 IP 地址
@set 本处请填写交易所的用户名
@set 本处请填写交易所的密码
@set pbu=本处请填写登录 PBU
修改示例如下：（会员需要依据自身实际情况填写下列参数）：
@set dbserver=
@set bduser=sa
@set dbpwd=sa
@set dbname=EzQES20110725
@set dbtable=repo_quote_ordwth_70003
@set
@set
@set
@set pbu=70003
运行
进行 DOS 命令行窗口，
cd C:\QESBCP
businessDate
假设当前交易日 20110725，则操作过程如下图：
然后脚本会将预先配置的信息显示，并要求确认。
46
如果确认正确，则输入 Y。
之后脚本会自动从数据库指定表导出并上传到交易所 FTP 服务器上。
执行报告中会打印 XXX rows copied， 该数值应和数据库表中的记录数相等。
脚本执行完毕后，可通过下面方式验证文件已经上传成功与否。
47
命令格式为 {}:{}@
运行结束后，目录下会生成 EZQES_{PBU}_{businessDate}.txt 文件，即生成的发给后台
的订单文件，会员可以用文本编辑器打开确认。
异常情况
在该目录下运行 ，不带交易日期的非正确输入如图，
文件中缺省配置参数不正确，需要修改，执行操作如下
48
上述变量的输入只对当次运行有效。如果要长期有效，需要用文本编辑器直接编辑变量
赋值。
