【问题探讨】
基于数据包络分析(D EA)模型的
河南省城市商业银行效率研究
靳素君
(鹤壁职业技术学院 经济管理学院。河南 鹤壁 458030)
摘要：运用数据包络分析模型，从总技术效率、纯技术效率和规模效率3个层面，对河南省17家
城市商业银行2011年的银行相对效率进行了实证研究。研究结果表明：2011年河南省17家城
市商业银行存在总体技术效率偏低、总体规模效率不高及规模效应尚未充分发挥等问题，进而
从加强内部风险控制、适度扩大银行规模及提升金融创新能力等角度提出了改善河南省城市商
业银行运行效率的对策建议。
关键词：城市商业银行；银行效率；数据包络分析(DEA)
文章编号：1003—4625(2013)10—0061—04 中图分类号：F830．33 文献标志码：A
一
、引言
城市商业银行(以下简称“城商行”)作为服务于
区域性中小企业的金融机构 ，已成为促进区域经济
发展的重要金融力量，并在我国的银行体系中发挥
着越来越重要的作用。目前我国城商行有130多
家，在银行业日趋激烈的市场竞争中，由于城商行自
身历史原因，大多数城商行与国有商业银行及全国
性股份制商业银行相比发展缓慢、竞争力弱。因此，
如何提高城商行的银行效率，增强城商行的市场竞
争力逐渐成为金融界和学术界关注的热点问题。
银行效率是银行在业务活动中投入与产出或成
本与收益之间的关系，其本质反映银行对资源的有
效配置能力，是银行市场竞争能力、投入产出能力和
可持续发展能力的总称。目前，学界对银行效率的
研究 日益增多，王聪(2004)⋯、李琪(2005) 、柯孔林
(2008) 等学者从银行效率的影响因素、商业银行的
总技术效率、纯技术效率、规模效率及x效率等层面
对我国商业银行运行效率进行了研究并提出了提高
商业银行效率的对策建议。在商业银行效率测度方
法上，目前主要有财务指标分析法、参数法(如随机
前沿分析)和非参数方法(如数据包络分析)等方法，
刘志新(2004) 、张建华(2003) 、魏煜(2000) 、芦锋
(2012)t 等学者采用参数法或非参数法对我国商业
银行的运行效率进行了广泛的研究。
收稿 日期：2013—08—05
作者简介：靳素君(1979一)，女，河南鹤壁人，研究生，讲师。
2013年第10期(总第411期) 61
纵观国内商业银行效率研究现状，在研究对象
上，目前对商业银行效率的研究主要关注于国有商
业银行或股份制商业银行，而对城市商业银行效率
方面的研究只占到很小的比例。在商业银行效率测
度方法上，由于财务比率指标只能反映一个会计周
期内的经营状况，因此财务指标分析法在研究银行
效率动态性、连续性方面适用范围较窄。参数方法
由于需要大量的历史数据，且要求被评价对象具有
较为显著的生产函数形式，而银行业属于典型的金
融服务业，其生产函数无法具体描述，因此在对商业
银行效率评价领域。非参数方法(如数据包络分析)
由于不需要被评价对象具有具体的生产函数形式，
在银行效率评价领域具有明显的优势 ，在现有关于
银行效率的研究中被广泛地应用。
目前，河南省各城市商业银行在中原经济区建
设进程中发挥着重要的作用 ，然而由于河南各城商
行规模普遍较小，银行竞争力相对较弱，因此对河南
城商行效率进行研究对改善城商行内部管理、提高
市场竞争力、支撑中原经济区建设具有重要的现实
意义。本文拟采用数据包络分析方法，通过建立投
入产出指标体系，对河南省 17家城市商业银行的运
行效率进行测算，分析河南城商行的总技术效率、纯
技术效率和规模效率，在此基础上对河南各城商行
的银行效率进行系统评价并提出相应地提高银行效
金融理论与实践
【问题探讨】
率的对策建议，为管理决策提供有效的决策信息。
二、研究方法及模型
数据包络分析(Data Envelopment Analysis，DEA)
是美国著名运筹学家A Charnel和w W Cooper等人
基于“相对效率评价”概念发展起来的一种新的系统
分析方法，DEA方法具有不需预估指标权重、不需
事先设定输入输出间的显式函数关系、算法简单、评
价结果丰富等诸多优点，其特别适合多输入多输出
复杂系统的相对有效性评价。根据DEA建模的一
般理论 ，结合城商行效率评价实际情况 ，建立测算
城商行总技术效率的DEA模型(c R)和测算纯技术
效率及规模效率的DEA模型 fc GS )如下：
将每一个待评价城商行视为一个决策单元(De—
cision Making Unit，DMU)，假设有n个 DMU，每一个
DMU具有m种输入因素和n种输出因素，那么第i个
决策单元DMU 的输入输出数据可以用向量表示为：
Xj=(x,j，⋯，x ) >0和 Y =(ylj，⋯，y ) >0，j=l，⋯，n。其
中：xij表示第j个决策单元DMUi的第i种输入的量⋯Y
表示第j个决策单元DMU 的第r种输出的量。设第
jo个决策单元 DMU 。为被评价决策单元(为简便记
DMU 。为DMU。，下同)，其输入输出向量分别为x。和
Y。，那么DMU。基于输入的相对有效性评价DEA模
型为(C。R模型)：
min 0
S．t．
~XjXj+s一=OXo
j=1 (1)
∑ Y 一S =Yo
J= 1
Xj≥0；j一1，⋯，n；S一≥0；S ≥0
根据DEA理论，设上述线性规划(1)的最优解
为 ，s一，S ，0 ，那么：
(1)若0 =l，则DMU。为弱DEA有效(c R)；
(2)若 0 =1，且每个最优解s一=0，s =0，则DMU。
为DEA有效(C R)。
上述DEA模型 (c R)假设城商行在规模收益不
变的情况下经营，得出的最优值0 为城商行的总技
术效率，它可以分解为纯技术效率和规模效率。纯
技术效率反映了城商行当前的生产点与规模收益变
化的生产前沿之间技术水平运用的差距，而规模效
率则反映了规模收益不变的生产前沿与规模收益变
化的生产前沿之间的距离。为计算纯技术效率，在
模型(1)中加入约束条件 i=1(该约束条件允许
了规模收益变化的出现)而得到DEA(C GS )模型如
金融理论与实践 62
下 ：
m ln 6
S．t．
∑XjXj+S一=oXo
j= (2)
~XjYj—S =Y。
J=1
≥0；J=1，⋯，n；S ≥0；S ≥0
根据 DEA理论 ，设规划问题(2)的最优解为 ，
^ ／
s一，S ，o ，设P = ，其中6 表示决策单元的纯技
／ O
术效率，P 表示决策单元的规模效率，那么：
(1)若 o =1，则DMU。为弱DEA有效(c GS )；
(2)若 o =1，且每个最优解s一=0，S =0，则 DMU。
为DEA有效(C GS )；
(3)若0 =o =l，则DMU。为DEA技术有效；
(4)若P =1，则DMU。规模收益不变；
13
(5)若P <1，且 <1则DMU。规模收益递增 ；
r
n
(6)若P <1，且 1，则 DMU。规模收益递
减。
三、实证分析及讨论
(一)构建投入产出指标集
、商业银行作为以货币为经营对象的特殊企业，
学术界对其投入产出的界定主要有三种方法：生产
法、中介法和资产法。根据城商行的企业特征及其
银行效率测度的内涵，本文采用中介法界定城商行
的投入产出效率。
中介法将城商行视为一种金融中介机构，其利
用人力资本、运营费用和自由资本吸收存款和其他
资金，并将其转化为贷款和其他资产来获取利润。
因此，本文以员工人数、营业费用、核心资本和存款
额作为输入指标来衡量城商行的资源消耗。其中，
人力资本是城商行的基本投入要素，用城商行当年
的员工总数来描述 ，包括总行及各分支机构的管理
人员、业务人员和其他人员；营业费用是城商行在业
务经营及管理工作中发生的各项费用 ，它是决定银
行效率的关键因素；核心资本又称一级资本，是保证
城商行实现稳健经营的必要条件，也是影响银行自
身盈利水平和竞争力的关键因素 ，其具体包括实收
资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和
少数股权；存款额作为投入变量，包括短期存款、短
期储蓄存款、应解汇款及临时存款、长期存款、长期
储蓄存款、存入保证金和委托资金等。
2013年第1o期(总第411期)
【问题探讨】
根据界定商业银行投入产出的中介法，本文以
贷款额和税前利润作为输出指标来衡量城商行的产
出。其中贷款额可以反映城商行在一定会计期间内
的经营规模和营业额；而商业银行作为企业，其最终
目标是实现利润最大化，税前利润正是商业银行经
营成果的集中体现。
(二)样本选择及模型测算
为全面系统性地考察河南省城市商业银行运行
效率，本文选择河南 17个省辖市的城市商业银行作
为研究对象(注：济源市无城市商业银行)，分别为郑
州银行、开封市商业银行、洛阳银行、焦作市商业银
行、新乡银行、许昌银行、南阳银行、信阳银行、平顶
山银行、安阳银行、鹤壁银行、漯河银行、周口银行、
商丘银行、濮阳银行、驻马店银行、三门峡银行。本
文以各城商行201 1年运行情况为研究时间断面，根
据上文提出的投入产出指标集 ，采用数据包络分析
模型(DEA)对各城商行 2011年的总技术效率 、纯技
术效率和规模效率进行测算和评价，其中模型数据
来源于各城商行2011年年度报告、2012年《中国金
融年鉴》及银监会网站公开数据，河南城市商业银行
效率测算DEA模型使用LING08．0进行求解，各城商
行2011年银行效率指标如下表1所示。
表 1 2011年河南省 17家城 市商业银行效率
DEA评价结果
银行名称 总技术效率0 纯技术效率d 规模效率p’ 规模收益状况
郑州银行 0．9698 1．0O0o 0．9698 规模收益递减
开封市商业银行 O．6972 O．7875 0．8853 规模收益递增
洛阳银行 1．00o0 1．00o0 1．0000 规模收益不变
焦作市商业银行 0．7865 1．0000 0．7856 规模收益递增
新乡银行 0．6676 0．802l 0．8323 规模收益递增
许昌银行 0．5403 0．8436 0．6405 规模收益递增
南阳银行 1．o000 1．0000 1．000o 规模收益不变
信阳银行 0．8486 1．0000 0．8486 规模收益递增
平顶山银行 0．8301 0．8675 0．9569 规模收益递减
安阳银行 0．8990 1．0000 0．8990 规模收益递增
鹤壁银行 0．4632 0．6753 0．6859 规模收益递增
漯河银行 0．3034 0．5521 0．5495 规模收益递增
周口银行 1．oo00 1．o000 l瑚00 规模收益不变
商丘银行 0．832l 1．0000 0．832l 规模收益递增
濮阳银行 O．6978 O．7763 0．8989 规模收益递增
驻马店银行 0．8506 1．00o0 0．8506 规模收益递增
三门峡银行 O．9636 I．oo00 O．9636 规模收益递增
总体平均 0．7853 0．9003 0．8588
2o13年第1o期(总第41 1期) 63
(三)银行效率评价
1．总技术效率分析
在DEA模型中，总技术效率 用来衡量在投入
要素不变的条件下，待评价DMU的实际产出接近所
有DMU所构成的生产前沿面上最大产出的程度。
当 0 =1时，表明待评价 DMU的实际生产活动处于
生产前沿面上，即总技术效率达到帕累托最优 ；当
<1时，说明待评价DMU对各投入要素的利用没有
达到最优状态，存在(1—0 )比例的资源浪费。从上
表 1可知，2011年河南省 17家城商行中，达到DEA
总技术效率有效的只有洛阳银行、南阳银行和周口
银行3家，占总体的17．6％。表明这3家银行在2011
年经营过程中，充分合理地利用其投入资源，使得投
入要素的产出效率达到了最优；而其余14家城商行
都为DEA总技术效率无效，这表明各城商行生产活
动偏离生产前沿面，不能够将所投入的资源最大限
度地转化为有效产出，存在效率损失，即在经营过程
中存在资源浪费和尚未完全发挥最优水平的生产能
力；在 14家总技术效率无效的城商行中，漯河银行
总技术效率(e．=0．3034)为最低 ，这表明以漯河银行
现有的投入要素水平的30．34％即可达到最优的产
出水平，也即目前该银行存在69．66％的投入要素浪
费和效率损失，需要提高管理水平和要素产出率来
增加该城商行的整体银行运行效率。
2．纯技术效率分析
根据DEA理论，各DMU的综合技术效率可分解
为纯技术效率和规模效率，其中，纯技术效率用来衡
量在不考虑DMU规模因素影响下的技术效率状况，
也即排除规模效应后的DMU的资源配置效率。若
纯技术效率o =1，则说明DMU为纯技术有效，也即
DMU的投入要素与产出要素配置合理，纯技术效率
为达到了帕累托最优状态；若纯技术效率 o <1，则
表明该DMU为纯技术无效，即投入产出资源配置不
合理，在投入导向的DEA模型中，纯技术效率可用
来判断在给定产出条件下投入要素可节约程度的最
大值。从表 1可知 ，在2011年河南 17家城商行中，
郑州银行、洛阳银行等 10家达到纯技术有效 ，占总
体的58．8％，这表明这些城商行能够在当前的技术
水平下达到资源的合理配置。
3．规模效率分析
规模效率用来衡量DMU的投入产出要素量与
其所处的发展阶段和发展规模与匹配程度，可以反
映DMU是处于规模收益递增、递减或是不变，从而
据此来判定DMU是应该扩大投入规模或是缩小投
金融理论与实践
【问题探讨】
入规模抑或是保持当前投人规模不变，从而获得更
高的运行效率和经济效益。从表 1可知，2011年河
南17家城商行中，只有3家为规模效率有效，也即这
3家银行处于规模收益不变状态 ，即其投入产出和
目前银行发展规模相适应，资源配置效率最高；其余
14家规模效率均偏低，也即规模效应不当，这也是
河南城商行总体技术效率偏低的根本原因之一。在
规模效率偏低的14家银行中，郑州银行和平顶山银
行属于规模效益递减，说明这2家银行在发展过程
中依靠扩大经营规模获取经济效益的空间正在逐步
缩小 ，亟须加强内部管理，提高投入资源利用效率，
走内涵式发展道路；其他 12家属于规模效益递增，
这表明这些城商行目前银行规模较小，通过适度扩
大银行规模能够更好地获取效益，需要增加投入，并
加强内控，降低风险，提高运行效率，从而获得更大
的规模报酬。
四、研究结论及对策建议
本文采用数据包络分析模型(DEA)对河南省17
家城商行201 1年银行效率进行系统性研究，通过对
DEA模型结果进行分析，得出如下研究结论：
(1)河南省城商行总体技术效率偏低。从河南
17家城商行2011年总技术效率的平均值(该值为
0．7853)来看，河南城商行总体存在技术效率较低，
存在投入资源浪费，也即单位投入资源的产出效率
尚未达到最优，反映出城商行运行过程中存在内部
效率提升的巨大空间。
(2)河南省城商行总体规模效率偏低。从河南
17家城商行2011年纯技术效率的平均值(该值为
0．9003)来看，整体纯技术效率较高，然而对比201 1
年河南城商行总技术效率的平均值(该值为
0．7853)可以看出，目前河南城商行运行效率中，规
模效率对银行效率影响非常显著 ，这和目前河南城
商行总体规模较小 、内部管理水平亟待提升的发展
现状是相吻合的。
(3)河南各城商行规模化发展空间巨大。从河
南17家城商行2011年规模收益状况来看，有3家处
于规模收益不变状态 ，12家处于规模收益递增状
态，占总体的88．2％。这表明河南城商行总体上处
于规模效应尚未完全充分发挥的发展阶段，在有效
控制经营风险的前提下，通过适度扩展银行规模，可
以获得更大的发展空间。
针对河南省城商行效率评估中发现的问题，提
出如下对策建议：
(1)在内部控制层面，加强城商行内部管理，提
升资源配置效率，扭转技术效率偏低现状。河南城
金融理论与实践
商行总体技术效率和纯技术效率低下的重要原因在
于内部管理水平不高，企业资源配置效率差，需要从
根本上引入现代科学管理手段与方法，制定科学合
理的人力资源发展战略，同时强化技术战略，以正确
权衡技术应用的利益与风险的条件下增加银行部门
提供金融服务的手段，提高服务效率，进而提高全要
素生产率。
(2)在发展战略层面，在加强内控的前提下，适
度扩展银行规模 ，充分发挥银行规模效应。规模效
应即企业规模扩大带来的成本降低和经济效益的提
高，目前河南城商行整体规模较小，规模效应尚未充
分发挥 ，各城商行需要根据 自身资源和核心竞争力
状况，在有效控制经营风险的前提下，制定适度的市
场扩展战略，通过跨区域设立分支机构等途径来扩
大经管规模，提高整体规模效率。
(3)在发展路径层面，强化金融创新能力，打造
金融创新体系，走城商行内涵式发展道路。创新是
企业发展的永恒动力，河南城商行在加强内部控制
和适度扩大规模的前提下，只有通过不断的金融创
新才能获得长久的发展动力和竞争力。各城商行在
发展过程中应从金融工具、融资形式、金融支付手
段、金融组织形式等方面，结合实际不断提高自身创
新能力 ，从而赢得市场竞争优势，扩大市场份额，提
升盈利水平，提高银行的经营效率。
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(责任编辑：贾伟)
2013年第1O期(总第41 1期)
