科技情报开发与经济 SCI—TECH INFORMATION DEVELOPMENT＆ECONOMY 2007年 第 l7卷 第 9期
文章编号：1005—6033(2007)09-0102—03
微观经济分析中的博弈
风险与博弈论初探
收稿日期：2006—11-27
刘 慧 ’，柳长江
(1．山西大学经济与工商管理学院，山两太原，030006；2．山西省高新技术创业中心，山西太原，030006)
摘 要：阐释了经济学中的博弈论与风险的概念，通过对风险与博弈关系的论述 ，探讨
了如何运用博弈论的理念去规避或降低经济活动中所遇到的风险。
关键词：微观经济分析；风险；博弈；纳什均衡
中图分类号：FOI6：F224．32 文献标识码：A
博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法，或者
说是研究人们在互动情况下所采取的策略性行为。在现实的微观经济分
析中．我们会经常使用博弈去选择策略，无论是自觉的还是无意识的。在
经济学逐渐成为显学的今天，博弈论更是大行其道。博弈有很多种．包括
完全信息下的博弈 ．非完全信息下的博弈、静态博弈 、动态博弈、合作博
弈、非合作博弈等。随着人们对于博弈研究的深入．种类也会越来越多。
但是我们注意到，无论是哪种博弈，都可以认为人们是在风险中进行选
择．只是风险的大小不同。在合作博弈中由于受合同的约束所面临的风
险较小，因此本文所提到的条件一般就是指非合作，不完全信息下的博
弈．即不确定条件下的博弈。在不确定条件下，人们所冒的风险很大，这
种t青况下选择最合适 自己的战略就显得尤为关键和重要了。当然在使用
博弈论进行解决时 ，我们发现会出现多个纳什均衡．这就需要我们使用
其他方法进行进一步处理，但是博弈论毕竟给我们提供了一种降低风险
的途径。
1 经济学中的博弈论与风险的解释
经典意义上的经济学．以经济主体人的自利行为以及相应的市场反
应作为研究的出发点。无论是消费者还是生产者．也无论是竞争形势还
是垄断形势，基本上是经济主体人面对市场做出自己的最优决策。但是
我们知道。作为主体人作决策时．不但要面对市场．而且要面对作为竞争
对手的其他经济主体．因此主体人做iJ；决策的后果．则是主体人 自己的
决策及竞争对手决策的共同结果 ．这就是博弈。并且由于理性人的假定．
使得博弈更为复杂。
在博弈论中有一个很著名的例子——闪徒困境。两个小偷在行窃现
场附近被抓获并被警方隔离拷问。每个小偷都必须选择是否坦向和揭发
对方。如果两个贼都不坦白．他们都将被判刑一年。如果每个贼都坦白并
揭发对方．他们都将在监狱巾度过 lO年。但是 ．如果一个贼坦白并揭发
对方，而另一个贼不坦白．那么与警方合作的贼将被释放而另一个贼将
在监狱中度过2O年。
从这个例子我们可以看到．两人的最好选择就是都不坦白．保持沉
默．这样两人就都被判一年。但是这样做的风险很大。即有可能是 2O年
的处罚。因为任何人选择不坦白就是冒着另一个人坦白的风险．而坦白
的奖励是较高的．如果运气好的话．可能会被免于处罚．这是非常诱人
的。于是．坦白就成为优势策略。
从这个案例中引‘fI了对风险的阐释。经济学巾的风险是指可能出现
一 种以上的结果，而且可以估算m每种可能性结果的概率情况。风险可
以用概率(probability)、期望值(expected value)以及方差(variable)衡量。
这些指标都可以对风险进行定量分析．这样有助于我们在进行博弈分析
时可以利用这些指标选掸适合我们的战略。正如每个人都知道的，如果
这个世界一切都是确定的．我们所做的每件事都已经知道了各种结果，
那么风险也就不存在了，或者说即使有风险．但是已经知道了它的后果．
也就可以控制了。关键的问题是 ，在我们生存的这个世界上．人们做i哪
lO2
选择都是在不确定条件下进行的。
2 用博弈的思想去规避风险
在博弈论中，较简单的博弈就是非合作博弈巾的完全信息静态博
弈。而在静态均衡巾．纳什均衡则更为普遍。两方经济学中是这样定义纳
什均衡的，即在其他战略蓍博弈给定时 。各博弈方所做的是他能做的最
好的状况。在这样的情况下 ，没有一方有偏离纳什均衡的冲动。在因徒的
博弈巾．都坦白是纳什均衡，其他的结果都不是纳什均衡。假如双方选择
(不坦白．不坦白)．那么给定对方的选择，另一方可以选择坦白以使自己
的处境更好，博弈双方都有偏离这一结果的冲动。在现实生活巾，企业与
企业之间．尤其是企业与其供应商之间，很多情况下正如上面两个因徒
所遇的情形一样．没能真正实现自身的最佳利益，甚至是损人不利己。因
此，实施供应链管理，借助 IT_T具，强化企业之间的合作．将是企业获得
双赢局面的一条捷径。
2．1 囚徒困境与风险偏好
同样在闪徒博弈巾．也可以从风险的角度考虑。微观经济学巾将人
们对风险的态度分为3种．即风险规避者(risk erse)、风险巾立者(risk
neutra1)和风险爱好者(risk loving)。
风险规避者．一般来讲人们都是属于这一类。一方面是经济学关于
理性人的假定，另一方面也是实践检验的总结 ．即在同等的预期收益或
期望值下．人们对于风险收益而言更喜炊确定的收入．也就是人们厌恶
风险。从博弈的角度讲．其效用甬数是凹型的．期望效．I_IJ必然大于概率事
件的期望效用。风险厌恶型参与人宁愿获取确定收益而不愿获取随机收
益或不确定收益．即尽可能地网避风险 事交上．这也是边际效 递减规
律的自然要求。
风险巾性者，对于同一期望收入的确定性和不确定性是不加以Ⅸ分
的。其收入的边际效朋为一常数 ．可作为安乐程度的一个指标。一项能使
人的收入翻番的政策同样使他获得双倍的效刚。
对于风险爱好者而言．不确定收入带来的预期效用要高于确定性收
入的效刚。赌博、投机的人就是很好的例子。风险爱好者常常会不顾可能
发生的危险．仍实施某项行为和进行某项决策活动。其效 甬数是凸型
的．期望效川必然小于概率事件的期望效川。风险爱好企业获得随机收
益比获取确定收益所承担的风险要大 ，而机会则小。其效用甬数_Hj公式
表示就是：U(I)<E(f)．其中 (f)表示效用甬数．E【f)是数学期望．表示概
率事件的结果。但是．这些人毕竟是少数．特别是在进行大额消费或支jI；
时。
在凶徒困境中，两个贼都属于风险的规避者．任何---人邯不愿意用
多加的 lO年去换取释放。从博弈论的角度可以看flj．有时追逐更大的风
险可以得到更大的同报 ．但事实上很少有人会去选掸大J^L险的收益．而
是宁愿选择次优。从惩罚的角度或成本的角度肴这义是最优。这里好像
可以得{JI这样一个结论 ．博弈论所得iH的占优策略不只有一个纳什均
衡．应该有多个。当我们站在不同的角度去思考问题时。可以得}II多个纳
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刘 慧，柳长江 微观经济分析中的博弈——风险与博弈论初探 本刊E-mail：bjb@mail．sxinfo．net 经济问题探讨
什均衡。然而在真正做决定时，我们只能选择其中一个 ，因为对手也是理
性的。
从风险优势的角度考虑 ，我们使用任意一个博弈矩阵。见图 l。
乙
上
田
下
图 l 任意博弈矩阵
运用相对优势策略画线法，可以知道它有两个纳什均衡(10，10)，
(8，8)。那么在这两个均衡中究竟哪一个发生的可能性较大?站在甲的角
度考虑，甲采用上策略 ，期望盈利是(1O+0)÷2=5；如果甲采用下策略，他
的期望盈利是(8+9)÷2=8．5。所以从期望的盈利的角度看，甲采用下策略
是最佳的．运气好可以得 9，运气不好也可得 8，作为绝大多数风险规避
者，显然选择下策略是优势策略。同样，乙的优势策略应该是右策略。所
以博弈得最终结局一般就为右下角的(8，8)，即这个纳什均衡具有风险
优势。
2．2 智猪博弈与风险规避
既然风险无处不在，那么选择得恰当与合适就成为关键。在博弈论
中有个经典案例叫做智猪博弈(boxed pigs games)。笼子里面有两只猪，
一 只比较大，一只比较小。笼子很长，一头有一个按钮，另一头是饲料的
出口和食槽。按一下按钮，将有相当于 lO份的猪食进槽，但是按按钮以
后跑到食槽所需要付出的“劳动”，加起来要消耗相当于2份的猪食。问
题是按钮和食槽分置于笼子的两端，按按钮的猪付出劳动跑到食槽的时
候。坐享其成的另一头猪早已吃了不少。如果大猪先到 ，大猪吃到 9份，
小猪只能吃到 l份；如果同时到达，大猪吃到 7份，小猪吃到 3份；如果
小猪先到，小猪可以吃到 4份，而大猪吃到6份。其收益矩阵见图 2。
大猪
小猪
图 2 智猪博弈矩阵
对小猪而言，如果大猪选择按开关，那么其最佳选择是等待，如果大
猪选择等待，其最佳选择仍是等待。这样 ，无论什么情况，小猪都应该选
择在食槽边等待，等待就成为它的优势策略。这种均衡称为重复剔除的
优势均衡。智猪博弈可以用在经济领域中，有助于我们降低风险。寻找解
决途径。如中小企业很少花钱去开发新产品。在技术创新市场上，大企业
是大猪，其投人大量资金进行技术创新 ，开发新产品。而中小企业是小
猪，不会进行大规模技术创新，而是等待大企业的新产品形成新的市场
后模仿大企业的产品进行生产和销售。市场营销中有个产品生命周期理
论，认为产品是有生命周期的，即创新阶段、成熟阶段、标准化阶段。显然
大企业走完了整个生命周期，而中小企业则从成熟阶段开始进入。从任
何单个企业的角度都可以认为，其都希望从创新阶段开始 ，因为企业的
本质就是盈利，如果能够独立开发，显然可以获得一个阶段的垄断利润。
而跟进只能是获得很少的利润，毕竟此时跟进的企业也很多，市场很可
能已接近完全竞争市场。但是，中小企业只能选择等待，采取跟进战略，
就像案例中的小猪，因为其没有资金，没有抵御风险的能力。经济理论和
实践已经告诉我们 ，产品的研发过程是个高风险的过程，它关系到企业
的生存问题，当然对大企业无所谓，它们的资金充足，就像强壮的大猪一
样。如此高的风险使得中小企业即使面对创新阶段的高额利润也只能选
择等待。当然我们并不能排除也有个别的中小企业会选择进行自己研
发，因为如果对这个市场的调研非常确信，完全可以一搏，在资本市场有
这样一句话叫“高风险，高回报”。研发期企业博弈矩阵见图 3，利润点记
中小企业
进入 不进入
大企业 进入
不进入
图3 研发期企业博弈矩阵
为 lO，图中所显示的为企业获得的利润。
上面所说的这些企业都是像小猪一样的风险弱势群体 ，只能通过等
待这个策略来争取市场份额。那么如果让大猪等待，小猪去选择按开关，
情况又会怎么样呢?也许有人会说在给定的“智猪博弈”中，如果让大猪
等待，那么两只猪都会饿死。不要忘了，理论都是为实践服务的。因此我
们完全可以反过来说。由于在猪食中新加进一种饲料，大猪由于见多识
广，已经用鼻子闻出来今天的猪食不对，于是它不再选择按开关，而小猪
由于饿得太厉害，看见大猪今天已经过了平时按开关的时间，还没有任
何动静，小猪只能这样认为今天大猪不舒服或者不饿，如果是这样，它就
会挨饿，这就叫路径依赖，于是小猪就去按开关。此处有变化的是由于大
猪处于观察阶段，那么小猪按了开关后可以获得自己的一部分收益，而
不像上文中的负值。小猪按一下按钮．将有 lO份的猪食进槽，但是按按
钮以后跑到食槽所需要付出的 “劳动”，加起来要消耗相当于2份的猪
食。其博弈矩阵见图 4。
小猪
图4 演化的智猪博弈矩阵
在这个矩阵中我们可以看到，如果两只猪都去按开关 ，但由于大猪
跑得快 ，因此大猪可以得到(7—2=5)的收益，而小猪则为(3—2=1)的收益。
文中已经假设大猪不会选择先按而是以等待战略进行试探 ，这样博弈的
均衡只能为小猪按开关大猪等待的左下角均衡。因为大猪有一个等待的
间隔，这就给小猪留下了(4-2=2)的收益。而不是上文的一l。
这个演化的智猪博弈在现实经济分析中也被经常使用，尤其是一些
新的高端产品要进入市场，一些大的企业会选择先炒热然后等待 ，最后
选择是否进入的战略。原因就是大企业如果进入这个行业，它必然是想
获得规模经济，各方面投入都非常大，再加上为了上市获得较好的市场
份额，就必须有所创新，对其研发能力要求非常高，因此风险非常大。为
了释放风险，大企业将会选择大猪的策略，但是会在初期采取一些行动，
以吸引中小企业进入，自己坐观其变。如果条件成熟，便会迅速进入。
2005年 TCL就是利用这一策略在液晶电视市场取得了很大的成功，并
以“TCL‘智猪博弈’力推王牌液晶电视”案例入选了“年度中国十大营销
事件”。
在风险中博弈，在博弈中降低风险，寻找优势策略、纳什均衡就是我
们每天都在面对的。当然在微观经济运行中，作为消费者面对的是与销
售者的博弈，最大的风险就是信息的不对称 。那么消费者所要做的就是
要收集、分析信息，从而以最合适的价格获得最大的价值。当然对于销售
者为了争取顾客，获得更大的市场份额，也会采取一些方法去主动提供
给消费者一些信息，以培养顾客的忠诚度与信赖度，比如做广告、搞服务
等。而厂商之间的博弈就更为普遍了。于是 ，厂商、市场、客户三者之问相
互进行着博弈构成了市场经济。当然，政府也不会置身事外。于是，一场
围绕着风险的博弈也就展开了。因而，选择合适的博弈策略可以使我们
少走弯路，减少不必要的风险。
参考文献
[1] 平狄克·鲁宾费尔德．西方经济学[M]．北京：清华大学出版社，2004．
[2] 陈荣耀，方胜春 ，徐莉萍．微观经济学[M]．上海 ：东华大学出版社 ，
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[3] 王则柯．新编博弈论平话[M]．北京：中信出版社，2003．
[4] 高鸿业．西方经济学 ：微观部分[M]．北京：中国人民大学出版社 ，
2004．
[5] 白波．博弈游戏[M]．哈尔滨：哈尔滨出版社，2004．
(责任编辑；邱娅男)
第一作者简介：刘 慧，男，1980年2月生，现为山西大学经济与工
商管理学院2005级硕士研究生 山西省太原市，030006．
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科技慵报开发与经济 SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT＆ECONOMY 2007年 第 l7卷 第9 51
文章编号：1005-6033(2007)09—0104-02
马克思劳动价值论的坚持与发展
赵保良，孙大飞
(西华师范大学商学院，四川南充，637002)
摘 要：分析了坚持劳动价值论的核·心思想的必要性 ，探讨了马克思劳动价值论的发
展，指出了马克思的劳动价值论是坚持与发展的辩证统一。
关键词：马克思主义；劳动价值论；要素价格论
中图分类号：F24；A8 文献标识码：A
随着改革开放和社会主义市场经济的发展，我国经济社会出现了一
些新情况、新问题，使马克思劳动价值论成为近年来争论的一个热点问
题。在这场争论中，有的人认为必须原本地坚持它；有的人认为它已经过
时了，必须代之以要素价值论。我们认为，马克思所创立的劳动价值论 ，
既要坚持也要发展 ，它是坚持与发展的辩证统一。这既是马克思主义本
质要求，也是时代发展的必然。
1 必须坚持劳动价值论的核心思想
劳动价值论虽然不是马克思的首创，但其包含在丰富内容的劳动价
值论之中。人类的抽象劳动是创造价值的唯一源泉，是其特有的根本核
心思想。坚持这一内核既是人类追求自身“彻底解放和全面发展”的理想
的反映。也是社会主义发展的现实要求。
马克思一生的最大贡献是通过科学地揭示资本主义制度的本质和
矛盾。论证了阶级社会向无阶级社会即共产主义社会过渡的历史必然
性，这一科学的论证是通过《资本论》来完成的。《资本论》论证的目的是
为了劳动者的权利和利益，揭示资本制度的矛盾 ，发动和组织工人开展
阶级斗争提供理论依据。而要科学地进行批判，就要用科学的抽象分析
法。首先在纷繁复杂的资本主义经济体中找到一个切入点，构建一个明
晰的始基范畴，这个切入点就是作为经济细胞的商品，这个始基范畴就
是以生产商品的劳动二重性为理论枢纽的、由人类抽象劳动为唯一源泉
和实体的商品价值。马克思指出：“商品中包含的劳动的这种二重性，是
首先由我批判地证明的。这一点是理解政治经济学的枢纽。”几乎所有经
济学的重要范畴及其运动规律，都与劳动的二重性密切相关。马克思正
是由于发现了劳动的二重性，才科学地解决了资产阶级经济学家所不能
解决的问题，完成了政治经济学的转向。如果否定了劳动创造价值的核
心思想，就会动摇科学社会主义的理论根基。所以，理解马克思劳动价值
论的这一基本精神是解决对劳动价值论争论的一个重要方面。对马克思
劳动价值论的解读。单纯从经济学的角度来理解是有失偏颇的，如果丢
掉了这一点。也就抛弃了马克思主义的基本精神。
近年来，有些人极力否定劳动是创造价值的唯一源泉，但我们认为
这并没有改变。各种非活劳动因素作用尽管发生了很大变化，但是劳动
作为价值创造的地位并没有改变，机器只是活劳动的工具，只有通过活
收稿 日期：2006—11-12
劳动才能把机器具有增加价值生产的潜在可能性变成现实性。而且当代
由于知识作用的大大提升，特别是活劳动的复杂程度和创造作用以及与
此相联系的人力资本的作用日益增强的事实说明，人的因素在价值创造
和财富生产中成为关键所在。另外，商品经济的发展改变商品价值的本
质规定性，商品生产者之间劳动的平等交换关系仍然是决定价格的基
础，那么价值的实体仍然只能由具有基础性和同质性的人类抽象劳动构
成。这就为论证初级社会主义制度下劳动者个人的权利与义务，从制度
上保障劳动者的权利和利益以及与侵害劳动者权利与利益的人进行斗
争提供理论依据。这必然是社会主义本质的要求。
2 马克思劳动价值论也需要发展
与时俱进是马克思主义的理论品质，作为马克思主义政治经济学基石
的劳动者价值论，同样也具有这样的特点。当代政治经济的重大变化，使劳
动在其一般性的规定性的基础上，出现了不同的历史特点和发展特征。作
为反映和概括抽象劳动发展规律的劳动价值论，也具有发展的理论形态。
《资本论》问世 100多年来，尤其是二战后。在新的科学技术革命的推动下。
经济全球化成为当今世界的一个基本特征，在这样的大背景下。资本主义
经济在战后明显增长。多极化的世界格局特点又使和平与发展成为时代主
题。世界形势的这种变化使劳动形态、财富创造以及资本、科技等生产要素
参与分配等发生了新的变化。新时期社会主义条件下的劳动也出现了一些
新的特点。如创造价值的生产劳动的范围越来越广泛。非物质生产部门的
比重越来越大；劳动主体的队伍多元化，劳动者既是劳动的主体。也是劳动
的执行者，雇佣工人劳动主体已成为过去；活劳动的形式具有多样性 ，脑力
劳动特别是创新性劳动在价值生产中的作用越来越大，这是马克思那个时
代所不可比拟的。这些特点的出现成为劳动价值论创新和发展的背景条
件。所以，应从以下几个方面对劳动价值论进行研究。
第一，应重新界定并适当扩大生产劳动的范围。从物质生产领域拓
展到科技、文化、管理、服务等领域，并确认其为创造价值的生产性劳动。
是对劳动价值论创新和发展的实质。马克思当年主要看到的是物质生产
部门的生产劳动，“服务”部门的生产劳动被认为是“微不足道”的。现在，
以第三产业为代表的各种服务业日益成为创造社会价值的主要生产劳
动部门。劳动就是为了满足人的需要而在意识引导下，在交往中进行的
The Game in the M icroeconomic Analysis
·-· -· ·— -- --- -- -— — Probe into the Risk and Game
LIU HlIi，LIU Chang-jiang
ABSTRACT：This paper explains the concepts of the game theory and the risk in the economics，and through expounding
the relationship between the risk and the game，probes into how to USe the game theory to avoid or reduce the risks in the
economic activities．
KEY W ORDS：microeconomic analysis；risk；game；Nash Equilibrium
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