华夏回报证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

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华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 2017年 6月 30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001（前端） 002002（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 9月 5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,318,122,份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有 投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的 前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风 险高于债券基金，低于股票基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 service@ fcid@ 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日） 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 3 本期已实现收益 400,186, 本期利润 1,330,073, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 % 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 140,100, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 8,586,556, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 % 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生 效起至今 % % % % % % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2003年 9月 5日至 2017年 6月 30日） 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 4 §4 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017年 6月 30日数据），华夏大盘 精选混合在 137只普通偏股型基金（A类）中排名第 5；华夏消费升级混合 A在 256只灵活配置型 基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中排名第 2；华夏回报混合 A和华夏回 报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票(QDII)在 56 只 QDII股票型基金（A类）中排名第 3；华夏安康债券 C在 126只普通债券型基金（二级非 A类） 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 5 中排名第 9；华夏可转债增强债券 A在 17只可转换债券型基金（A类）中排名第 3。 在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016 年度被动 投资金牛基金公司”奖。 在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制， 更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务， 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易 上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作， 拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长，定投 让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡向阳 本基金的基金 经理、股票投 资部高级副总 裁 2014-05-28 - 11年 中国农业大学金融学硕士。曾 任天相投资顾问有限公司、新 华资产管理股份有限公司研 究员等。2007年 10月加入华 夏基金管理有限公司，曾任研 究员、基金经理助理、投资经 理等。 陈伟彦 本基金的基金 经理、股票投 资部高级副总 裁 2015-11-19 - 10年 厦门大学统计学硕士。曾任华 泰联合证券有限责任公司研 究员等。2010年 3月加入华夏 基金管理有限公司，曾任研究 员、基金经理助理等。 王怡欢 本基金的基金 经理、股票投 资部执行总经 理 2015-01-20 - 13年 北京大学经济学硕士。2004 年6月加入华夏基金管理有限 公司，曾任行业研究员、行业 研究主管、基金经理助理等。 代瑞亮 本基金的基金 经理、股票投 资部总监 2015-03-17 2017-02-24 7年 北京大学金融学硕士。2010 年7月加入华夏基金管理有限 公司，曾任研究员、基金经理 助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证券投资基金基金经理 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 6 的公告》，自 2017年 7月 17日起，王怡欢女士不再担任本基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济走势平稳。PPI在 1季度冲高后回落，CPI总体比较温和，处于较低水平；国 内经济持续 5 个季度的补库存基本结束；消费稳中趋好，消费升级仍在持续，消费龙头优势更加明 显；广义货币增速明显放缓，主要原因在于同业业务受到抑制，最终影响了流向实体经济的资金， 相应的社融中非标减少。 上半年 A股市场总体呈现出震荡走势，结构分化明显，白马和龙头股持续上涨。行业方面，家 电、食品饮料等消费类板块继续涨幅领先，消费龙头股估值进一步抬升，而国防军工、农林牧渔、 信息技术等行业则表现落后。 报告期内，本基金主要配置了家电、白酒，医药、环保，消费建材类股票，获得了较好的投资 收益。 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 元，本报告期份额净值增长率为 %，同 期业绩比较基准增长率为 %。 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计国内经济增速可能环比回落，但预计整体仍将处在平稳运行区间，消费仍有 望平稳较快增长，行业集中度提升也会持续。经济去杠杆的持续推进和金融监管加强从长期看有利 于实体经济发展。基于上述背景，预计市场将维持震荡格局，且仍会有很多结构性投资机会。 下半年，本基金将继续保持“自下而上”的选股方法，寻找估值增长匹配的优秀公司并长期持有， 具体行业方面，主要配置消费、医药、建筑、环保等领域个股。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规 要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 % 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估 值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值 工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实 施利润分配 4次，并于 2017年 6月 29日刊登分红公告、于 2017年 7月初实施利润分配 1次，符合 相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 8 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报证券投资基金（以下称“本 基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华夏回报证券投资基金 报告截止日：2017年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产： - - 银行存款 369,387, 869,268, 结算备付金 16,082, 10,364, 存出保证金 799, 721, 交易性金融资产 7,439,137, 6,056,179, 其中：股票投资 5,116,540, 3,363,977, 基金投资 - - 债券投资 2,276,951, 2,668,646, 资产支持证券投资 45,645, 23,554, 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 568,025, 170,000, 应收证券清算款 150,450, - 应收利息 34,901, 53,319, 应收股利 - - 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 9 应收申购款 46,008, 850, 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,624,792, 7,160,703, 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 101,795, 应付赎回款 9,987, 6,679, 应付管理人报酬 10,108, 9,051, 应付托管费 1,684, 1,508, 应付销售服务费 - - 应付交易费用 15,670, 16,980, 应交税费 78, 78, 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 706, 624, 负债合计 38,236, 136,717, 所有者权益： - - 实收基金 6,318,122, 5,931,077, 未分配利润 2,268,433, 1,092,907, 所有者权益合计 8,586,556, 7,023,985, 负债和所有者权益总计 8,624,792, 7,160,703, 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 元，基金份额总额 6,318,122,份。 利润表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 一、收入 1,404,833, -330,819, 1.利息收入 45,471, 52,320, 其中：存款利息收入 2,329, 2,937, 债券利息收入 39,838, 49,067, 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 10 资产支持证券利息收入 555, 118, 买入返售金融资产收入 2,748, 197, 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 428,604, -265,276, 其中：股票投资收益 383,474, -286,443, 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,989, 217, 资产支持证券投资收益 -10, - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 60,130, 20,950, 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 929,886, -118,397, 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 870, 533, 减：二、费用 74,760, 74,062, 1.管理人报酬 56,458, 52,451, 2.托管费 9,409, 8,741, 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,683, 12,663, 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 207, 205, 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 1,330,073, -404,882, 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,330,073, -404,882, 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,931,077, 1,092,907, 7,023,985, 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,330,073, 1,330,073, 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 387,045, 125,798, 512,843, 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 11 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 932,705, 276,362, 1,209,067, 2.基金赎回款 -545,660, -150,563, -696,223, 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -280,346, -280,346, 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,318,122, 2,268,433, 8,586,556, 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,191,477, 1,414,047, 7,605,525, 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -404,882, -404,882, 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 49,823, 3,869, 53,692, 其中：1.基金申购款 427,800, 52,425, 480,225, 2.基金赎回款 -377,976, -48,556, -426,532, 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,241,301, 1,013,034, 7,254,335, 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 至 ，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 12 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 3,512,042, % 2,417,993, % 权证交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 8,280,000, % - - 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 3,077, % 1,545, % 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 13 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 1,776, % 858, % 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 56,458, 52,451, 其中：支付销售机构的客户维护费 6,210, 4,622, 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金 管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,409, 8,741, 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 14 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - 81,504, - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份 额 16,278, 16,278, 期间申购/买入总份 额 - - 期间因拆分变动份 额 - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - 期末持有的基金份 额 16,278, 16,278, 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 % % 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 369,387, 2,206, 689,138, 2,841, 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 15 无。 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002879 长 缆 科 技 2017-06-05 2017-07-07 新发 流通 受限 1,313 23, 23, - 002882 金 龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新发 流通 受限 2,966 18, 18, - 603933 睿 能 科 技 2017-06-28 2017-07-06 新发 流通 受限 857 17, 17, - 603305 旭 升 股 份 2017-06-30 2017-07-10 新发 流通 受限 1,351 15, 15, - 300670 大 烨 智 能 2017-06-26 2017-07-03 新发 流通 受限 1,259 13, 13, - 300672 国 科 微 2017-06-30 2017-07-12 新发 流通 受限 1,257 10, 10, - 603331 百 达 精 工 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 999 9, 9, - 300671 富 满 电 子 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 942 7, 7, - 603617 君 禾 股 份 2017-06-23 2017-07-03 新发 流通 受限 832 7, 7, - 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 16 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603238 诺邦 股份 2017-05-15 重大事 项 2017-08-23 1, 19, 43, - 603501 韦尔 股份 2017-06-05 重大事 项 - - - 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层 次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 各层次金融工具公允价值 截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 5,162,270, 元，第二层次的余额为 2,276,866, 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2016 年 12月 31日止：第一层次的余额为 3,387,532,元，第二层次的余额为 2,668,646,元， 第三层次的余额为 0元。） 公允价值所属层次间的重大变动 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 17 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属 层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 §7 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,116,540, 其中：股票 5,116,540, 2 固定收益投资 2,322,596, 其中：债券 2,276,951, 资产支持证券 45,645, 3 贵金属投资 - - 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 18 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 568,025, 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 385,470, 7 其他各项资产 232,159, 8 合计 8,624,792, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,332, C 制造业 4,382,983, D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,056, E 建筑业 - - F 批发和零售业 418,752, G 交通运输、仓储和邮政业 14,960, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7, J 金融业 3,430, K 房地产业 184,575, L 租赁和商务服务业 11,607, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 27,960, O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,872, S 综合 - - 合计 5,116,540, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 000333 美的集团 14,350,039 617,625, 2 000858 五粮液 11,013,407 613,006, 3 000568 泸州老窖 6,172,066 312,183, 4 600276 恒瑞医药 5,493,296 277,905, 5 002043 兔宝宝 19,487,699 269,709, 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 19 6 300156 神雾环保 7,719,693 252,897, 7 000786 北新建材 14,620,656 231,591, 8 000596 古井贡酒 3,632,625 185,082, 9 000963 华东医药 3,628,236 180,323, 10 603833 欧派家居 1,411,552 155,073, 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年 度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000858 五粮液 403,213, 2 000568 泸州老窖 222,124, 3 000596 古井贡酒 180,328, 4 603833 欧派家居 151,197, 5 000799 酒鬼酒 140,446, 6 000333 美的集团 139,464, 7 600804 鹏博士 111,373, 8 000786 北新建材 98,414, 9 600563 法拉电子 89,177, 10 601318 中国平安 79,995, 11 002304 洋河股份 73,355, 12 600197 伊力特 71,776, 13 603816 顾家家居 70,701, 14 600521 华海药业 70,662, 15 601155 新城控股 69,474, 16 600694 大商股份 67,372, 17 603515 欧普照明 66,172, 18 002043 兔宝宝 64,979, 19 600104 上汽集团 56,062, 20 600690 青岛海尔 52,545, 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002051 中工国际 376,007, 2 600036 招商银行 132,158, 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 20 3 600015 华夏银行 120,687, 4 601318 中国平安 120,046, 5 600276 恒瑞医药 105,860, 6 002572 索菲亚 99,715, 7 600566 济川药业 93,559, 8 600197 伊力特 89,968, 9 600804 鹏博士 89,832, 10 600674 川投能源 70,521, 11 000963 华东医药 70,513, 12 600694 大商股份 69,285, 13 600056 中国医药 65,567, 14 000786 北新建材 60,039, 15 601607 上海医药 60,014, 16 601588 北辰实业 57,742, 17 600900 长江电力 52,788, 18 600060 海信电器 48,974, 19 002032 苏泊尔 48,600, 20 600519 贵州茅台 47,555, 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,217,959, 卖出股票的收入（成交）总额 2,793,965, 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 347,427, 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,699,220, 其中：政策性金融债 1,699,220, 4 企业债券 25,959, 5 企业短期融资券 63,192, 6 中期票据 141,068, 7 可转债（可交换债） 84, 8 同业存单 - - 9 其他 - - 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 21 10 合计 2,276,951, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 170408 17农发 08 2,700,000 269,325, 2 140900 16上海 09 2,500,000 241,250, 3 110216 11国开 16 2,100,000 210,672, 4 150201 15国开 01 1,200,000 119,988, 5 140228 14国开 28 1,000,000 99,950, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 142007 花呗 03A1 220, 21,775, 2 131729 太盟 4A10 110, 11,017, 3 146054 17京保 1A 80, 8,000, 4 142400 聚肆 A2 50, 4,852, 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 22 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 799, 2 应收证券清算款 150,450, 3 应收股利 - 4 应收利息 34,901, 5 应收申购款 46,008, 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 232,159, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 23 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 277,522 22, 33,461, % 6,284,661, % 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,311, % 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年 9月 5日）基金份额总额 3,796,885, 本报告期期初基金份额总额 5,931,077, 本报告期基金总申购份额 932,705, 减：本报告期基金总赎回份额 545,660, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,318,122, §10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 24 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处 分。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 中信证 券 2 3,512,042, % 3,077, % - 国泰君 安证券 1 631,926, % 588, % - 中金公 司 1 578,297, % 538, % - 长江证 券 1 572,713, % 533, % - 中国银 河证券 1 437,448, % 407, % - 国都证 券 1 275,634, % 201, % - 申万宏 源证券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 华夏回报证券投资基金 2017年半年度报告摘要 25 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、瑞银证券、东方证券、广发证券、川财证券、民 族证券、西南证券、信达证券、兴业证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告 期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 - - 8,280,000, % 国泰君安证券 - - - - 中金公司 - - - - 长江证券 - - 3,570,000, % 中国银河证券 - - - - 国都证券 - - - - 申万宏源证券 15,942, % - - 海通证券 7,680, % - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日