寿险公司风险管理环境与组织
2010年12月29日
曾嵘
主要内容
寿险公司风险管理环境
外部环境
内部环境
外部、内部环境对公司风险管理的影响
寿险公司风险管理组织架构
全面风险管理组织体系
构建全面风险管理组织体系的因素和建议
外部环境
监管环境——各类法律法规、监管机构各项规章制度
外部宏观经济状况 ——利率、汇率、权益价格和商品价格等
行业管理状况——行业自律情况
客户状况——对行业认知、客户风险情况分布
交易对手——交易对手合同义务履行情况，信用状况变动情况
具体内容
企业文化、企业策略、风险偏好、构架职能
岗位员工、政策流程、政策机制、系统信息
基本原则
一致性：风险管理目标 vs 战略发展目标
匹配性：资本 vs 风险、风险 vs 收益
全面性：八类风险，全流程覆盖，建立制度
全员参与：企业文化、岗位责任、奖惩
定性与定量相结合：信息系统，集成共享、应急机制
不断优化：动态过程
内部环境
内外部环境对寿险公司风险管理的影响
外部环境
法律及监管合规风险
外部环境变化
利率、汇率等市场风险
保险风险
信用风险
声誉风险
战略风险
流动性风险
操作风险
监管
宏观经济
人员
行业
企业管理
内部流程
财务管理
客户
交易对手
产品设计
资本充足率
内部环境
寿险公司风险管理组织架构
董事会——最高决策机构，董事会主要职责包括审批公司风险管理总体目标、风险偏好、风险管理策略和重大风险解决方案，以及风险管理组织机构设置及其职责等。
董事会
授权风险管理职能
风险管理委员会
风险管理委员会
风险管理的总体目标、基本政策和工作制度
风险偏好和风险容忍度
风险管理机构设置及其职责
重大决策的风险评估和重大风险的解决方案
年度全面风险管理报告
其他职能
董事会
授权风险管理具体责任
公司管理层
日常全面风险管理工作
执行经董事会审定的风险管理策略
审批公司风险限额
建立公司内部风险责任机制
建立公司内部重大风险应急机制
推动公司风险管理文化的建设
公司管理层
首席风险官 ——职责及不相容职务要求
寿险公司风险管理组织架构
风险管理部门：在首席风险官的领导下开展风险管理的日常工作。该部门应独立于销售、财务、投资、精算等职能部门。风险管理部门有权参与公司战略、业务、投资等委员会的重大决策。
其他相关部门职责：形成三道防线
寿险公司风险管理组织架构
在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险
综合协调制定各类风险制度、标准和限额，提出应对建议
针对公司已经建立的风险管理流程和各项风险的控制程序和活动进行监督
各职能部门
业务单位
风险管理委员会
风险管理部门
审计委员会
内部审计部门
寿险公司风险管理组织架构
需要考虑的因素
监管要求
管理成本收益
不同阶段公司自身需求
与相关职能部门的兼容性
实施建议
区别实施：按规模、大小、风险暴露程度
按一定时间计划逐步推行：由易到难、由局部到全局
研发、培训与监管相结合推行 ：内外结合，人才培养与工作开展相结合
Thanks ！
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