我国保险收入的多因素分析
组员：潘玲玲（40511118）
张静（40511167）
沈若洁（40511111）
[引言]：
根据我国保险业的现状，本文想从计量经济学的角度来分析一下保险费收入与GDP、人均GDP、最终消费、城乡居民人民币储蓄存款余额、职工平均工资之间的关系。根据经济学原理，在模型中我们引入了五个解释变量GDP、人均GDP、最终消费、城乡居民人民币储蓄存款余额、职工平均工资。从回归结果看，保险费收入与最终消费、城乡居民人民币储蓄存款余额、职工平均工资有显著关系。
导论
保险在国民经济济个人生活中的重要作用
微观方面: 有得于受灾企业及时恢复生产,有利于企业加强经济核算,有得于企业加强管理,有得于安定人民生活,有利于民事赔偿责任履行 。
宏观方面" 保障社会再生产的正常进行,推动商品的流通和消费,推动科学技术向现实生产力转化,有利于财政和信贷收支平衡的顺利实现,增加外汇收入增强国际支付能力,动员国际范围内的保险基金.
保险业的发展有助于推动经济的发展，保障经济稳定运行、提供资金支持、促进出口和消费以及为“三农”服务，促进经济平稳健康发展。保险公司通过损失赔偿还可以为投保企业提供风险管理服务。
在支持国民经济建设方面，保险资金运用以多种方式和途径支持经济发展；在促进资本市场发展方面，保险公司作为主要的机构投资者，有力的促进资本市场稳定发展；在支持国有商业银行改革方面，保险公司是银行次级债的主要购买人，为提高银行资本充足率、推动商业银行改革提供了有力支持。
同时保险业在促进房屋和汽车消费方面，也在发挥着越来越突出的作用。发展农业保险，可以对农业实施合理有效的保护，减轻入世给我国农业带来的冲击，减少自然灾害对农业生产的影响，稳定农民收入。
保险业在促进社会稳定、和谐发展过程中也具有极其重要的作用。随着我国社会保障体制改革的不断深入，越来越多的人正在实现由“单位人”向“社会人”的转变，更多的个人、家庭和企业开始把商业保险作为解决养老、医疗等问题的有效手段。
通过大力发展商业性养老、医疗保险，可以有效缓解政府压力，提高社会保障水平，增进人民福利。当前我国社会养老保险的实际情况表明，保险公司在精算、资产运用、缴费管理、养老金支付等方面具有特殊的专长，在补充养老保险尤其是企业年金领域具有优势。
模型设定的经济学原理
鉴于保险业在国民经济中有如此重要的作用，我们尝试通过计量经济学的方法来分析一下影响保险业的因素。
保险费收入是衡量保险业发展水平的重要指标，本文着重从研究影响保险费收入的因素来考察制约保险业发展的关键所在。
前提假设：
假定除我们考虑到的因素外，其他因素对保险费收入的影响可以忽略。
有效的保险需求：指城乡居民愿意并能够消费的保险产品总和。
这里：
①GDP：可以认为影响着保险费收入的总水平；
②人均GDP：也可以认为影响着保险费收入的总水平，但这里我们考虑到人口因素的影响；
③最终消费：保险费收入在最终消费中的比重可以间接反映我国城乡居民的保险意识和保险消费意愿；
④城乡居民人民币储蓄存款余额：可以反映我国城乡居民的保险消费能力；
⑤职工平均工资：可以反映我国城乡居民的保险消费能力，但同样这里我们考虑到人口因素的影响。
在此，我们将“保险费收入”设为因变量，“人均GDP”、“GDP”、“最终消费”、“城乡居民人民币储蓄存款余额”及“职工平均工资”设为自变量，设定了以下经济学模型。
模型设定
根据经济学理论把模型设定为：
Y=C+C1*X1+C2*X2+C3*X3+C4*X4+C5*X5+u
其中：Y代表保险费收入(单位：亿元)
X1代表GDP（单位：亿元）
X2代表人均GDP （单位：元）
X3代表最终消费（单位：亿元）
X4代表城乡居民人民币储蓄存款余额（单位：亿元）
X5代表职工平均工资（单位：元）
数据如下：
obs
Y
X1
X2
X3
X4
X5
1980
460
762
1981
489
772
1982
525
798
1983
580
826
1984
20
7171
692
974
1985
853
5773
1148
1986
956
6542
1329
1987
1104
1459
1988
1355
1747
1989
1512
1935
1990
1634
2140
1991
1879
2340
1992
2287
2711
1993
2939
3371
1994
3923
26796
4538
1995
600
4854
33635
5500
1996
683
5576
6210
1997
6054
6470
1998
6308
7479
1999
6551
8346
2000
7086
9371
2001
7651
10870
2002
8214
12422
资料来源：《中国统计年鉴2003》《中国保险年鉴2003》《中国经济年鉴2003》
由下图可以看出，模型设定的总体还可以。
参数估计
回归模型：Y=C+C1*X1+C2*X2+C3*X3+C4*X4+C5*X5+u
用Eviews软件估计结果为：
参数估计有以下结果：
Y = + *X1 + *X2 +*X3＋*x4+*x5
t=() () () () () ()
R^2=
＝
D-W=
F＝
检验及修正
1．经济意义检验
从上表中可以看出，各指标符号与先验信息相符，所估计结果没有与经济原理向悖，说明符合经济实际情况。
2．统计推断检验
从回归结果可以看出，模型的拟和优度非常好（R^2=，），
F=，在给定显著性水平α=的情况下也较显著，但是x1及x2的t统计值均不显著（x1 x2的t统计量的值的绝对值均小于2），说明x1 x2这两个变量对Y的影响不显著，或者变量之间存在多重共线的影响使其t值不显著。
3．计量经济学检验
多重共线性检验
①检验：由F=>(5,23)=(显著性水平α=)表明模型从整体上看保险费收入与解释变量间线形关系显著。
这里采用“简单相关系数矩阵法”对其进行检验 ：
从结果可知x1与x2、x3，x4,x5都存在高度相关.
②多重共线性模型的修正：采用逐步回归法对其进行补救。
根据以上分析，由于x5的t值最大，线形关系强，拟合程度最好，因此把x5作为基本变量。然后将其余解释变量逐一代入x5的回归方程，重新回归。得如下几个结果模型:
Y＝＋*x5
t= () ( )
R^2= =
F=
逐步加入剩余解释变量，分别回归得：
Y=+*x1+*x5
t= () ( ) ( )
R^2= = F=
加入x1,x2
Y=+*x1+*x2+*x5
t=() ( ) ( ) ( )
R^2= = F=
加入x3
Y=+*x3+*x5
t=() ( ) ( )
R^2= = F=
分析：
加入X1，拟合优度仅略有提高，但对x5的t值影响很大，但仍然显著。
加入x2，拟合优度仅略有提高，但t1= , t2=，太小因而同样不显著。因此也应将变量X1,x2删去。
加入x3, 拟合优度略有提高，较显著。
加入x4, 拟合优度不仅有较大提高，也较显著。
因而模型修改为如下形式：
Y=C+c1*x3+c2*x4+ c3*x5+u
新模型估计结果：
Y=+*x3+*x4+*x5
t=() () () ()
R^2= = F=
考虑到截距项的t检验值太小，去掉截距项回归如下：
经过上述逐步回归分析，表明Y对x3 x4 x5的回归模型为最优。
计意义 XIN *X()（2）一阶自相关检验及修正
①检验：
图示法.如图
如图可见不存在自相关。
从模型设定来看，没有违背D-W检验的假设条件，因此可以用D-W检验来检验模型是否存在一阶自相关。
根据上表中估计的结果，由DW=给定显著性水平α=，查Durbin-Watson表，n=23，k’=3，得=,=。
因为DW统计量为dl<du〈D-W〈2，根据判定域知，不存在一阶自相关，不需要进行修正。
(3)异方差检验及修正
①检验：
a.图示法.如图
表明存在异方差。
-Quandt检验.
①对变量取值排序
②构造子区间，建立回归模型。
删除样本中间1/4的观测值，余下部分平分得两个样本区间：
1980---1988和1994----2002
由样本(1980-1988)得∑e1^2=
由样本(1994-2002)得∑e2^2=
F=∑e2^2/∑e1^2=
查分布表（）得(6,6)=
比较F=> (6,6)= 则拒绝H0:ó1^2=ó2^2表明随机误差显著地存在异方差。
③修正：对数变换法
(4)确定模型
lY = － lx3++
该模型的回归结果中t值以及F统计值均显著，且不存在计量经济学问题，因此最后定型为此模型。
五：对模型结果的分析
由以上模型经分析可得出：
（1）从模型可以看出最终消费、城乡居民人民币储蓄存款余额、职工平均工资，是影响保险费收入的最显著因素。
（2）根据先验信息，最终消费应该与保险费收入存在正相关关系，而我们从模型得到的结果看，最终消费与保险费收入存在负相关关系。这就表明目前我国保险险种开发深度不够。这种状况原因可能是保险业缺乏适合城乡居民保障需求的险种，或现有险种不具有吸引力，也可能是我国城乡居民保险意识不够。因而我国保险市场潜力尚未得到充分的挖掘。
综观中国保险业现状，与其他产业比，最终消费、城乡居民人民币储蓄存款余额、职工平均工资是制约保险业发展的关键因素。所以提高职工工资水平
，提高居民最终消费水平是促进保险业发展的关键。
[参考文献]：
1、《计量经济学》 主编：庞皓
2、《中国保险年鉴》1980-2003
3、《中国统计年鉴》1980-2003
4、《中国经济年鉴》1980-2003
5、中经网
6、《统计学》 主编：庞皓
