►一个用均线构建的股票交易系统
什么是交易系统？
►►交易系统就是由相互关联的交易规则构成的
一套完整的交易规则体系。
►►交易系统的4个部分：
►►1、方向：可不可以买
►►2、时机：何时买卖、交易信号、风险评估
►►3、资金管理：买多少
►►4、交易心理管理：坚守信念或随机应变
交易系统的四个要素
►1、方向预测
►►方向预测回答买卖方向的问题。相对来说这
一步最为简易，因为价格变动简而化之就是
涨跌两个方向。朝一个方向走错了，那相反
的方向就是正确的。有人认为是三个方向，
除了涨跌还有横盘。但横盘只是相对的、暂
时的。只有涨和跌才是绝对的、永恒的。横
盘给交易带来的问题可以通过时机抉择和资
金管理来解决。
交易系统的四个要素
►►2、时机决择
►► 投机成功与否，很大程度上取决于你对机会的判断能力。投机成功与否，很大程度上取决于你对机会的判断能力。
►► 股票交易中的机会，只出现于多空平衡被打破的那一刻，即股票交易中的机会，只出现于多空平衡被打破的那一刻，即
图表中的图表中的““临界点临界点””。好的时机抉择能够做到：。好的时机抉择能够做到：
►► 一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止 一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止
损的幅度很小，在这个价位吃进的单子很好处理。损的幅度很小，在这个价位吃进的单子很好处理。
►► 二、是如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施 二、是如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施
非常明确，即止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的非常明确，即止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的
时机就是进可以攻，退可以守的时机。时机就是进可以攻，退可以守的时机。
交易系统的四个要素
►3、资金管理
►►资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单
量控制就是要达到两个效果：量控制就是要达到两个效果：
►► 在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅 在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅
度亏钱。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，度亏钱。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，
并严格设定止损位和止盈位。同时需要注意两个方并严格设定止损位和止盈位。同时需要注意两个方
面：面：
►► 第一、在交易中坚持采用金字塔式加码； 第一、在交易中坚持采用金字塔式加码；
►► 第二、要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏 第二、要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏
损后单量应该放大还是缩小的选择。损后单量应该放大还是缩小的选择。
交易系统的四个要素
►4、心态控制
►►个人心理控制能力很重要。实际上心态好坏与性格个人心理控制能力很重要。实际上心态好坏与性格
和经验有关，随着经验的丰富，心理控制能力会逐和经验有关，随着经验的丰富，心理控制能力会逐
步加强，可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验步加强，可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验
能够解决的了。很多时候股票交易是需要胆量的，能够解决的了。很多时候股票交易是需要胆量的，
比如在行情经过较长时间盘整面临突破时，最好在比如在行情经过较长时间盘整面临突破时，最好在
连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出
现错误时很少有人有勇气加大单量，因为这需要极现错误时很少有人有勇气加大单量，因为这需要极
强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉的在强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉的在
错误时减小单量。错误时减小单量。
使用交易系统的注意事项
►►千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你
每笔交易都成功！任何的获利都是由每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大亏小赢大组成组成
的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。
►►另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。
同样的交易系统不同的人使用，交易结果一定不一同样的交易系统不同的人使用，交易结果一定不一
样。交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就样。交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就
如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑
油就是你的交易能力和应变能力。油就是你的交易能力和应变能力。
交易系统的优点
►►1、可规避人性中心理层面的弱点
►►当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，
人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性
包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满
足？总是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认足？总是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认
为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚
了钱先出场，赔了守长线等。而且这些了钱先出场，赔了守长线等。而且这些““人性弱点人性弱点””
很难克服很难克服----江山易改，本性难移，连专业投资者也江山易改，本性难移，连专业投资者也
不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用““机械机械
式电脑程式操作法式电脑程式操作法””。。
交易系统的优点
►►2、可增加操盘时效性及准确度
电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的
买进或卖出点，协助交易者规避以往的失误点以提买进或卖出点，协助交易者规避以往的失误点以提
高获利。高获利。
11、电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪情绪。、电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪情绪。
（过多的主观意愿或者偏见往往是操作失利的 （过多的主观意愿或者偏见往往是操作失利的
主因）主因）
22、讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。、讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。
33、可以追求稳定的报酬率。、可以追求稳定的报酬率。
交易系统的特点
►►完整性
►►完整性，即其对投机过程的一个完整交易周
期中的各个决策点，包括进场点、退场点、
再进场点、再退场点等的条件都有明确具体
的规定．从而形成一个完整的决策链。
交易系统的特点
►►客观性
►►即其决策标准体现的唯一性。如果条件集合
(A)发生．则决策B发生，这种因果关系具有
唯一性。
市场投资者分类
►►直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
►►系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践
证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的
人。
直觉性交易的特点
►► 直觉性交易不具有稳定性：直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时赔，最后让投时好时坏，时赚时赔，最后让投
资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪
条路才是最正确的。条路才是最正确的。
►► 直觉性交易操作指令模糊：直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这买入某只股票，通常都是感觉这
只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并
没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候
就会产生犹豫、举棋不定。就会产生犹豫、举棋不定。
►► 直觉经常被干扰：直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政直觉会随着周围的环境变化而改变。政
策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。
►► 直觉性交易受心态影响较大：直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态上涨了心态较好，下跌了心态
变坏，不知所措变坏，不知所措
►► 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
直觉性交易者的心理变化
►► 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。
►► 当有了赢利，就会产生高兴的情绪当有了赢利，就会产生高兴的情绪
►► 出现大幅度赢利，高兴变激动出现大幅度赢利，高兴变激动
►► 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场
的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，
所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润
►► 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而
降低。降低。
►► 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。
►► 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧
张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，
多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，
却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更
加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。
系统性交易的特点
►► 通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；
►► 有明确的买、卖、仓位控制原则有明确的买、卖、仓位控制原则
►► 不受外界政策、消息、传言的干扰；不受外界政策、消息、传言的干扰；
►► 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心
态，对市场能够做出客观的研判；态，对市场能够做出客观的研判；
交易系统的功效
►► 理查德理查德..丹尼斯丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把
几千美元放在股市中赚到几千美元放在股市中赚到22亿美元。美国的传奇人物亿美元。美国的传奇人物
►► 艾肯哈特艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。是一位非常有名的基金经理。
►► 丹尼斯认为：丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，
只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。
►► 艾肯哈特选择了艾肯哈特选择了1313个普通人作为培训者，丹尼斯用个普通人作为培训者，丹尼斯用22周时间周时间
向这向这1313人传授他的一套交易方法。人传授他的一套交易方法。
►► 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立
交易一年时间，进行验证。交易一年时间，进行验证。
►► 一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！
受训的受训的1313人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们
的师傅丹尼斯。的师傅丹尼斯。
交易系统的功效
►► 从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去
交易的重要性。交易的重要性。
►► 由计划交易取代随意性交易：但是在很多人眼里，建立交易由计划交易取代随意性交易：但是在很多人眼里，建立交易
系统，按原则计划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价系统，按原则计划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价
预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。
►► 没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建
筑房屋一样肯定要付出巨大代价。筑房屋一样肯定要付出巨大代价。
我的均线交易系统简介
我的均线交易系统简介
►►如上图，我的交易系统是由一根长期均线（如上图，我的交易系统是由一根长期均线（120120日线）日线）
和四根短期均线构成的。和四根短期均线构成的。
►►绿色向下箭头为卖出信号。绿色向下箭头为卖出信号。
►►黄色钱袋为买入信号。黄色钱袋为买入信号。
►►目前上证指数四根短期均线向下发散，持续出现绿目前上证指数四根短期均线向下发散，持续出现绿
色卖出信号，表示大盘在走下降趋势，此时宜空仓色卖出信号，表示大盘在走下降趋势，此时宜空仓
观望。根据此信号我已经空仓观望观望。根据此信号我已经空仓观望22个月了。现在我个月了。现在我
懒得去预测大盘会跌到哪里，只是静静等待黄色钱懒得去预测大盘会跌到哪里，只是静静等待黄色钱
袋信号出现后再进场。袋信号出现后再进场。
我的均线交易系统简介
►►如图，短期均线在120线之下向下发散+绿色
箭头的个股看都不用看。
我的均线交易系统简介
►►如图，短期均线粘合后向上发散+黄色钱袋
信号的个股，可以重点关注。需要本交易系
统的朋友联系我。
结束！谢谢观看
►►制作：明月
►►QQ：95436786
►►需要更多本交易系统资料的朋友联系我。
