《微观经济学》第五讲—4寡头市场与博弈理论1微经—寡头市场与博弈理论
•寡头又称寡头垄断、寡占，是指那种在某一产业只存在少数几个卖者的市场组织形式。•寡头垄断市场的基本特性是厂商之间的相互依存。由于厂商很少，每个厂商都相信自己的行为，对手一定会做出反应，因此，厂商在作出自己的决策时总是猜测竞争对手的反应；而对对手的反应，厂商总是不能确切地知道，故他们将在存有不确定性的情况下进行决策。•企业既不是“价格接受者”也不是“价格的制定者”而是“价格的搜寻者”。2微经—寡头市场与博弈理论
寡头市场结构及其特点寡头市场在市场经济普遍存在，是理论上最为复杂的一种市场结构。(1) 市场上仅存在少数相互影响的厂商(2) 产品同质或异质(3) 进出市场都有障碍(4) 相互依存3微经—寡头市场与博弈理论
“”既是敌人，又是朋友寡头垄断市场的特点在寡头彼此之间：·生产同质产品的称为“纯粹寡头”，•产品存在差异的称为“差异寡头”•为共同利益勾结在一起的称为“勾结寡头”•各自行动的则称为“独立寡头”如果你想怎么做，必须知道别人会怎么做！4微经—寡头市场与博弈理论
相互影响下的寡头厂商需求Ｄ１Ｄ３Ｄ１Ｄ２Ｄ２Ｐ１Ｐ１Ｐ２Ｐ２ＱＱＱＱＱＱ１３２１３２5微经—寡头市场与博弈理论
寡头市场上的相互依存与影响使厂商的每一个决策都要考虑竞争对手的反应，因而造成了决策的复杂性，厂商一般要：在给定它的竞争者行为以后，采取它能采取的最好行为这被称作纳什均衡6微经—寡头市场与博弈理论
古诺寡头模型（非勾结）•双寡头•此模型的变化取决于对竞争对手定价和产量决策行动的假设•奥古斯汀·古诺(1838) 提出的这个模型，成为美国反托拉斯法的基础–模型简单–计算容易7微经—寡头市场与博弈理论
2家厂商(Duopoly)古诺模型:寡头垄断厂商在决策时假定对手的反应方式一经确定就保持不变并重复出现。以此为假定前提的模型，称为非勾结性的寡头垄断模型•法国数理经济学家古诺在1838年提出•产量竞争：企业之间的竞争在于选择不同的产出水平•假设–两家厂商相互竞争，同时决策。–同质化产品。–每个企业都假定对手的产量是固定的。8微经—寡头市场与博弈理论
处于垄断与完全竞争之间的古诺模型P = 950 -Q，MC =50完全竞争–P = MC, 950 -Q = 50实例:–P= 50, Q= 900 CC垄断–MR = MC, 950 -2Q = 500PM50350P古诺–Q= 450M50–P= 950 -450= 500PMCD双头垄断QQ古诺QMC–设Q = q+ q12450 600 9009微经—寡头市场与博弈理论
古诺模型设Q = q+ q12zP = 950 -Q = 950 -q-qand MC = 50122 zTR= Pq= (950-q-q)q=950q-q-qq1112111122zTR= Pq= (950-q-q)q=950q-qq-q221222212z使MR=MC和MR=MC12z950 -2q-q=50, 950 -q-2q=501 212z950 -2q-q= 950 -q-2q1 212z因为q=q, 所以950 -2q-q=950 -3q=5012,1 11z因此q=300, q=600; P=950-600=3501价格数量完全竞争50 900古诺模型350 600垄断500 45010微经—寡头市场与博弈理论
寡头的均衡z如果寡头企业各自追求自己的利益，可能的结果是：•总产量大于垄断产量但小于竞争产量•市场价格低于垄断价格但高于竞争价格•总利润小于垄断利润11微经—寡头市场与博弈理论
古诺模型中的厂商数量(N)增加N = 3 N = 5•如果N = 3 (三头垄断)•如果N = 5•P = 950 -Q & MC = 50•P = 950 -Q & MC=50•那么,Q = (5/6)(900)•那么, Q = (3/4)(900)•Q = 750•Q = 675•P = 200•P =27512微经—寡头市场与博弈理论
N-厂商古诺模型•3 家厂商,线性需求函数和成本函数:–Q = q + q + q 12 3QC–随厂商数量增加,产量增加,价格降低Q= { N / (N+1) }Q古诺完全竞争N因此, 厂商的数量越多,竞争越激烈. 这就是美国反托拉PC斯政策的历史基础13N微经—寡头市场与博弈理论
寡头数量如何影响市场结果随着寡头市场上卖者数目的增加，寡头市场越来越象竞争市场。价格趋近于边际成本，生产量趋近于社会有效率的水平。14微经—寡头市场与博弈理论
古诺模型：企业1的产量决策如果企业1认为企业2不生产, 其需求曲线D(0)为市场需求曲线1P1D(0)1如果企业1认为企业2生产50 单位, 其需求曲线向左移动如果企业1认为企业2生产75 单位, 其需求曲线进一步左移MR(0)1D(75)1MR(75)1MC1如果企业2生产100单位，MR(50)D(50)11企业1将生产多少？微经—寡头市场与博弈理论
反应曲线：企业1的利润最大化产量是企业2产量的减函数；企业1的反应曲线表明其产量Q1取决于企业2的预期产量100企业2的反应曲线表明其产量取决于企业1的预期产量75企业2的反应曲线Q*2(Q)2在古诺均衡状态，每家企业都正确估计50x出对手的产量并使自己的利润最大化古诺均衡x25企业1的反应x曲线Q*(Q)12xQ255075100216微经—寡头市场与博弈理论
•问题•1) 如果目前企业的产量不在古诺均衡状态,它们会调整产量决策直到达到古诺均衡状态吗？•2) 在何种情形下假设对手产量固定是合理的？17微经—寡头市场与博弈理论
•古诺均衡举例–双寡头•市场需求为P = 30 -Q ，•其中Q= Q+ Q12•MC= MC= 01 21企业1的反应曲线总收入, R=PQ=(30−Q)Q111=30Q−(Q+Q)Q11212=30Q−Q−QQ112118微经—寡头市场与博弈理论
•MR=ΔRΔQ=30−2Q−Q11112MR=0=MC11 企业1的反应曲线Q=15−12Q12企业2的反应曲线Q=15−12Q21古诺均衡:Q=Q1215−12(15−12Q)=101Q=Q+Q=2012P=30−Q=1019微经—寡头市场与博弈理论
双寡头Q1需求曲线为P = 30 -Q 两个30企业的边际成本都为零企业2 的反应曲线古诺均衡1510企业1 的反应曲线Q210153020微经—寡头市场与博弈理论
企业串通时的利润最大化2R=PQ=(30−Q)Q=30Q−QMR=ΔRΔQ=30−2QMR=0 =MCQ=15•合作曲线–Q1 + Q2 = 15–Q1 = Q2 = •比古诺均衡时的产量更少利润更多21微经—寡头市场与博弈理论
Q130企业2 的反应曲线对企业而言, 串通的结果最好，其次是古诺均衡，最差是竞争性均衡竞争性均衡(P = MC; Profit = 0)15古诺均衡串通均衡企业1 的反应曲线串通曲线微经—寡头市场与博弈理论
非勾结行性寡头模型——斯威齐模型假设垄断厂商的价格反应是跟跌不跟涨PDdMC1P0MC2MR1dDMR2OQQ023价格刚性市场价格不随某些因素的变动而改变结论微经—寡头市场与博弈理论
曲折需求曲线如果一家企业提价，竞争对手不作出反应，P需求趋于弹性需求如果一家企业降价，竞争对手跟着降价，需求趋于缺乏弹性DQ24微经—寡头市场与博弈理论MR
曲折需求曲线P只要边际成本与边际收入相交于垂直范围，企业将不会改变其价格选择MC’P*MCDQQ*25微经—寡头市场与博弈理论MR
共谋与卡特尔寡头厂商可能会通过正式或非正式的合作或共谋决策而力求减少因行业结构的相互影响因素带来的内在风险。寡头厂商的正式协议叫作卡特尔。一般情况下，在美国，根据1890年通过的《谢尔曼法》，任何种类的共谋协议都是非法的。26微经—寡头市场与博弈理论
•公开勾结：卡特尔利润最大化和产量分配MC= MC= ……= MC= MC = MRABNP、R、CP、R、CP、R、CMCBMCAMCMPPMPMMACAACBDMMRM卡特尔集团寡头B寡头AQQQQQOABMOOQ卡特尔产量的决定：按照使所有厂商的边际成本都相等的方式在厂商之间分配销售量。27微经—寡头市场与博弈理论
卡特尔的不稳定性表现在两个方面：一是搭便车，在现有价格下偷着增产；一是偷着既增产又降价。动力源于高额利润PMCPAC0P1BD=ARMRQOQQ0128微经—寡头市场与博弈理论
石油输出国组织概况石油输出国组织简称欧佩克（OPEC），是一个石油国际卡特尔，由沙特、伊朗、委内瑞拉、利比亚、尼日利亚等12个主产油国组成。1973年末，欧佩克的阿拉伯成员国因为宣布对美国削减石油出口而使美国陷入国石油供给短缺所造成的经济危机。与此同时，这个组织多次提高石油价格，引起世界石油价格上涨和所谓的能源危机。如，沙特阿拉伯供应美国东海岸的原油价格从1973年的每桶4美元升至1974年初的10美元/桶。1979年伊朗爆发“革命”时，欧佩克又趁机将原油价格提高到30美元以上/桶。1973年后OPEC对石油价格的垄断性控制成为造成许多主要国家经济危机和一系列经济事件的重要因素，因此OPEC成为世人注目的国际卡特尔。29微经—寡头市场与博弈理论
石油输出国组织的销售税OPEC各成员国政府对国内生产的原油征收相当高的销售税，这些税都被石油公司计入生产成本，因此石油的价格也高居不下。反过来说，正是由于OPEC对石油产量的限额才支持了石油的高价，也正是由于价格控制才使得各成员国家持续征收的高额石油销售税被转嫁出去。据统计，1972年通过石油价格上涨，各石油输出国向石油输入国转嫁了约150亿美元的销售税，1974年这个数字达到800亿美元。30微经—寡头市场与博弈理论
石油输出国组织的衰落然而某些OPEC成员因常常不能信守协议，企图悄悄通过降价扩大销售额，为争取石油市场份额的谈判和争论有增无减。OPEC面临着来自内部的挑战。特别是进入80年代，由于英国北海油田油量的增加和世界性石油需求量的相对减少，OPEC控制世界石油市场的局面开始瓦解。非OPEC成员石油输出国不断降低油价、增加产量所造成的外部压力使得OPEC的限产高价政策难以为继。结果，石油价格从70年代的30美元/桶降至1986年的10美元左右，OPEC作为能对石油价格严格控制的一个强有力组织的形象已不复存在。31微经—寡头市场与博弈理论
非公开勾结——价格领先制z非公开的勾结：由于勾结是非法的，希望利用市场势力的寡头们就依赖于战术勾结：不言的共识。办法有①以某厂商作为价格领导者，其他追随；②不回避竞争法则，如在投标中他们保证自己的索价不高于竞争者。指一个行业的价格通常由某一个寡头率先制非公开勾结定，其余寡头追随其后确定各自的价格。价格领先制•低成本型价格领先制•晴雨表型价格领先制•支配型价格领先制32微经—寡头市场与博弈理论
不同市场的比较•经济效益：利用资源的有效性。•高的经济效益表示对资源的充分利用或能以最有效的生产方式进行生产；低的经济效益表示对资源的利用不充分或没有以最有效的方式进行生产。33微经—寡头市场与博弈理论
1、垄断的效率损失•垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损失或无谓损失）$无谓损失P>MCDeadweight LossMCFPmGPCED=ARMR34QQOQmC微经—寡头市场与博弈理论
垄断的效率损失$无谓损失HDeadweight LossMCFPmGPCED=ARIMR35QQOQmC微经—寡头市场与博弈理论
垄断的效率损失$无谓损失H△消费者剩余=-A-BDeadweightLossMC△生产者剩余=A-CFPmABG△社会剩余=-B-CPJCCED=ARIMR36QQOQmC微经—寡头市场与博弈理论
2、垄断竞争与完全竞争比较•垄断竞争与完全竞争的对比Perfect CompetitionMonopolistic Competition$$MCMC无谓损失ACACDeadweight LossPMCPCED = MRCEMCDMROQOQQQCMC37微经—寡头市场与博弈理论
垄断竞争与完全竞争比较•垄断竞争与完全竞争的对比–收益曲线–均衡价格与均衡产量–生产效率：过剩生产能力(Excess capacity)–资源配置效率–产品差别与消费者选择–产品替代与厂商竞争38微经—寡头市场与博弈理论
3、三个市场比较：完全竞争垄断竞争完全垄断P价格LMCON<ON’LACN”<ON”EN’AR=MR=PN产量AR”=P”E’OME”>OM’AR’=P’>OM”MR”MR’QOM”M’M39微经—寡头市场与博弈理论
三个市场比较：完全竞争垄断竞争完全垄断•经济效益•垄断与技术进步•规模经济•产品产别•广告支出——参阅教材P41040微经—寡头市场与博弈理论
41微经—寡头市场与博弈理论
寡头对抗&博弈理论博弈：是指个人或组织在一定的环境条件下，以一定的规则进行决策并从中取得相应结果的过程。博弈论（Game Theory）：研究人们在各种战略情况下如何行事。42微经—寡头市场与博弈理论
战略决策指的是每个人在决定采取什么行动时，必考虑其他人对这种行动作出什么反应的状况。由于在寡头市场中企业的数目很少，因此每家企业都必须按战略行事。每个企业都知道，它的利润不仅取决它生产多少，而且还取决于其他企业生产多少。43微经—寡头市场与博弈理论
纳什均衡•纳什均衡是指这样的情：相互作用中的每一个经济人，在其他方所选择的战略为既定时，选择了自己的最优战略。正如市场均衡（Market Equilibrium）代表着经济学家对竞争性市场下人们相互作用结果的一种预测，纳什均衡代表着他们对战略决策的情形下人们相互作用结果的一种预测。44微经—寡头市场与博弈理论
:(he risoners’ilea)著名博弈:囚犯的两难(The Prisoners’Dilemma), （一次，同时，双人, 非零和，非合作博弈）疑犯2•两疑犯被不坦白坦白抓并单独疑犯1年15年审讯，不坦白1年0年（坦白或0年6年坦白115年6年不坦白）45微经—寡头市场与博弈理论
优势策略是指，无论另外的参与者采用什么策略，它都是某一参与者所遵循的最好策略。在囚犯两难博弈中，存在着优势策略{坦白,坦白}，即不管对方如何选择，自己的最优选择就是坦白：对疑犯1来说，1、如果疑犯2不坦白，疑犯1坦白就会被释放，不坦白就会关押1年，所以坦白比不坦白好；2、如果疑犯2坦白，疑犯1坦白的话，关押6年，不坦白关押15年，所以坦白还是比不坦白好。同样，坦白也是疑犯2的支配战略。46微经—寡头市场与博弈理论
纳什均衡的例子：囚犯两难中的纳囚犯的两难什均衡：给定疑犯1坦白的疑犯2情况下，疑犯2的不坦白坦白疑犯最优战略是坦白；1年15年给定疑犯2坦白的不坦白1年0年情况下，疑犯1的坦白0年6年1最优战略是坦白；15年6年因此，纳什均衡就是{坦白，坦白}。47微经—寡头市场与博弈理论
囚犯的两难处境的启示z囚犯的两难处境表明了维持合作的困难z人们（企业）经常不能互相合作，尽管合作可以使他们都收益¾合作之所以难以维持，是因为合作不是单个人的最好利益。¾自利使得寡头很难维持合作的结果，即低产量、高价格和垄断利润。48微经—寡头市场与博弈理论
处于囚犯两难境地的双寡头：定价决策寡头厂商1寡头厂商战略低价格高价格低价格0，0 50，-10高价格-10，50 10，102{低价格，低价格}是一个优势策略，利润为0。由此说明，个人理性与集体理性之间的矛盾。最好应该两厂商都要高价，但寡头厂商存在这个积极性吗？49微经—寡头市场与博弈理论
处于囚犯两难境地的双寡头：广告支出FIRM 2•两家厂商制定S L广告决策：S = 低广告支出, S100, 100 10, 150L = 高广告支出FIRM 1•收益为利润150, 10 20, 20L•同样的情况适用于提高产品质量50微经—寡头市场与博弈理论
优势策略与纳什均衡的区别•优势策略：不管对方做什么，对博弈方都是最优战略。•纳什均衡战略：给定竞争对手的行动之后，博弈方所能采取的最好行动。优势策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。你所做的是：不管我做什么你所能做的最好的。纳什均衡：我所做的是：给定你所做的我所能做的最好的。你所做的是：给定我所做的你所能做的最好的。优势策略是纳什均衡的一个特例51微经—寡头市场与博弈理论
囚犯两难问题的其他表现公共产品的供给:如果大家都出钱兴办公用事业，所有人的福利都会增加。问题是，如果我出钱你不出钱，我得不偿失，而如果你出钱我不出钱，我就可以占你的便宜。所以每个人的最优选择都是“不出钱”，结果使所有人的福利都得不到提高。军备竞赛：两国都不搞军备竞赛，都把资源用于民用，两国福利都变好。但由于都怕受到威胁而大搞军备竞赛，结果两国福利都变得更糟。经济改革：经济改革要付出成本(包括风险)，而改革的成果大家享受，结果是，尽管人人都认为改革好，却没有人真正去改革，大家只好在都不满意的体制下继续生活下去。52微经—寡头市场与博弈理论
海滩售货博弈0200甲A乙甲乙二人在长200米的海滩上卖饮料，海滩上的游客均匀散布。二人以相同的价格卖同样的饮料，所以买主会向最近的卖主购买。此时惟一的纳什均衡是什么？为什么？53微经—寡头市场与博弈理论
为什么人们有时能合作？当企业都非常在乎未来利润时，它们会在重复博弈中合作，而不为了获得一次性的好处而在一次博弈中欺骗。54微经—寡头市场与博弈理论
重复博弈中的双寡头厂商竞争•双寡头很可能具有多次竞争机会•重复博弈就是一次又一次地采取行动和得到收益的博弈•重复博弈允许惩罚或报复，这是在一次博弈中不存在的•博弈的次数越多，共谋（合作）的可能性越大55微经—寡头市场与博弈理论
•为何以牙还牙战略会导致对手以牙还牙战采取合作行动？略：参与人•假定第一个月对手降价获利，对对手的原但他知道下个月肯定我会降先行动作出价，所以利润下降，只要双方都是低价，利润就不会提高。反应的一种因为博弈是无限重复的，所以重复博弈战累积的利润损失会超出第一个略，对合作月降价的短期利润。因此，降的对手进行低价格不是理性的。合作，对不•实际上，在无限重复博弈中，竞争对手不必知道对方采取“以合作的对手牙还牙”战略，结果是一样的。采取报复。56微经—寡头市场与博弈理论
产品质量—企业与消费者之间的无限重复博弈企业消费战者略低质量产品高质量产品不买0，0 0，-10-10，10 1，1购买厂商若想长期存在，就不要用低质量产品欺骗顾客，对于偶然出现的次品，一定要用售后服务挽回影响，保全企业的信誉。57微经—寡头市场与博弈理论
总结寡头通过组成卡特尔，象一个垄断者那样行事，以最大化他们的总利润。如果寡头单独地进行产量决策，结果是比垄断更高的数量和更低的价格。囚徒困境表明，自利的行为阻止人们进行合作，即使合作符合双方各自的利益。囚徒困境的逻辑可以应用于许多场合，包括寡头。政策制定者运用反托拉斯法来阻止寡头做出妨碍竞争的举动58微经—寡头市场与博弈理论
