融通可转债债券型证券投资基金（原融通标普中国可转债指数增
强型证券投资基金）2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
融通可转债债券型证券投资基金是由“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”转型
而来。2016 年 11 月 11 日至 2016 年 12 月 7日，“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”
的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并于 2016 年
12 月 8 日表决通过了《关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项
的议案》，本次持有人大会决议报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效。“融通标普中国可
转债指数增强型证券投资基金”基金名称相应变更为“融通可转债债券型证券投资基金”，转型
后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围等部分基金合同内容发生变化。自 2016
年 12 月 9 日起，《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》生效，同日起《融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金基金合同》失效。
详情请参阅 2016 年 12 月 9 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通标普
中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通标普中国可转债指数型证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。其中:
转型前为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 8 日止,
转型后为 2016 年 12 月 9 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
基金基本情况
转型后
基金简称 融通可转债债券
基金主代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,880, 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
下属分级基金的交易代码 161624 161625
报告期末下属分级基金的份额总额 6,473, 份 68,407, 份
转型前
基金简称 融通标普中国可转债指数增强
基金主代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,182, 份
基金合同存续期 2013 年 3 月 26 日至 2016 年 12 月 8 日
下属分级基金的基金简称 融通标普中国可转债指数增强A
融通标普中国可转债指数
增强 C
下属分级基金的交易代码 161624 161625
报告期末下属分级基金的份额总额 4,919, 份 68,262, 份
基金产品说明
转型后
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债
为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产
投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资
策略等部分。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数
收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
转型前
投资目标 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用最优复制法的投资策
略，按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分，
采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和股票的特性，力争实现在控
制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上，为投资者获得超
越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用最优复制法的投资策
略，主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟
踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购
赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合
进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。对主动投资部分，采取
积极配置策略，力争在有效跟踪标的指数的基础上，获取超越基准的业
绩表现。如果未来可转债市场出现流动性不足、券种数量下降或其它不
可预见的异常情况，导致本基金无法有效对指数进行跟踪和合理配置，
本基金可选择在主动投资部分适当增加对其它金融工具的投资比例，以
作为对可转债投资的临时性替代。
业绩比较基准 标普中国可转债价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@ tgxxpl@
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
期间数据和指标 2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
本期已实现收益 -49, -544,
本期利润 -189, -2,043,
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率 % %
期末数据和指标 2016 年 12 月 31 日
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5,546, 58,137,
期末基金份额净值
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
转型前
金额单位：人民币元
期间数据和
指标
2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月
8 日
2015 年 2014 年
融通标普中国
可转债指数增
强 A
融通标普中国
可转债指数增
强 C
融通标普中国
可转债指数增
强 A
融通标普中国
可转债指数增
强 C
融通标普中国
可转债指数增
强 A
融通标普中国
可转债指数增
强 C
本期已实现收益 -1,259, -2,708, 1,228, 232, 1,377, 799,
本期利润 -687, -532, -3,006, -8,372, 13,561, 8,017,
加权平均基金份额
本期利润
本期基金份额净值
增长率
% % % % % %
期末数据和
指标
2016 年 12 月 8 日 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金
份额利润
期末基金资产净值 4,361, 60,049, 6,070, 13,963, 22,995, 19,405,
期末基金份额净值
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
基金净值表现
转型后
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通可转债债券 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2016年12月
9 日-2016 年
12 月 31 日
% % % % % %
融通可转债债券 C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2016年12月
9日-2016年
12 月 31 日
% % % % % %
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金由原融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，转型日期为 2016
年 12 月 9 日。
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融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
注：本基金由原融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，转型日期为 2016
年 12 月 9 日。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
转型前
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通标普中国可转债指数增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
过去一年 % % % % % %
过去三年 % % % % % %
自基金合同
生 效 起 至
2016年12月
8 日
% % % % % %
融通标普中国可转债指数增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 % % % % % %
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融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
过去六个月 % % % % % %
过去一年 % % % % % %
过去三年 % % % % % %
自基金合同
生 效 起 至
2016 年 12
月 8 日
% % % % % %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位：人民币元
融通标普中国可转债指数增强 A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额 年度利润分配合计
备
注
2016 - - - - -
2015 1,404, 435, 1,840, -
2014 - - - - -
合计 1,404, 435, 1,840, -
单位：人民币元
融通标普中国可转债指数增强 C
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额 年度利润分配合计
备
注
2016 - - - - -
2015 2,145, 453, 2,598, -
2014 - - - - -
合计 2,145, 453, 2,598, -
转型后
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单位：人民币元
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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融通可转债债券 A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计 备注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
单位：人民币元
融通可转债债券 C
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计 备注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓
名
职务 任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本基金
的基金
经理，固
定收益
部副总
监。
2016 年 12 月 9 日 - 9 王超先生，金融工程硕士，经济学、
数学双学士，9 年证券投资从业经
历，具有基金从业资格，现任融通
基金管理有限公司固定收益部副
总监。历任深圳发展银行（现更名
为平安银行）债券自营交易盘投资
与理财投资管理经理。2012 年 8
月加入融通基金管理有限公司，现
任融通可转债债券（由原融通标普
中国可转债指数基金转型而来）、
融通债券、融通四季添利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期开放债
券、融通增鑫债券、融通增益债券、
融通增裕债券、融通通泰保本、融
通增丰债券、融通现金宝货币、融
通稳利债券基金的基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2、本基金由“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”转型而来，转型日期为 2016
年12月9日，转型前后基金经理均为王超，其任“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”
基金经理的任职期间为 2013 年 12 月 27 日起至 2016 年 12 月 8 日止期间。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本基金的基金
经理，固定收
益部副总监。
2013 年 12 月
27 日
- 9 王超先生，金融工程硕士，经济
学、数学双学士，9 年证券投资从
业经历，具有基金从业资格，现
任融通基金管理有限公司固定收
益部副总监。历任深圳发展银行
（现更名为平安银行）债券自营
交易盘投资与理财投资管理经
理。2012 年 8 月加入融通基金管
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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理有限公司，现任融通标普中国
可转债指数基金、融通债券、融
通四季添利债券(LOF)、融通岁岁
添利定期开放债券、融通增鑫债
券、融通增益债券、融通增裕债
券、融通通泰保本、融通增丰债
券、融通现金宝货币、融通稳利
债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
年初受到人民币汇率大幅贬值的影响，股票市场大幅下行，进入 2 月份市场开始企稳，随后
小幅反弹，并维持至 4 月末。根据对 4 月份社融数据大幅萎缩的预期，股市大幅调整，后面随着
市场对经济及社融利空数据的消化，股市又从低位逐渐震荡上扬。随后受到不断改善的经济数据
影响，指数在 8-11 月大幅上行。11 月底开始，债市出现流动性冲击从而大幅下跌，无风险收益
率急速攀升，叠加人民币汇率贬值压力骤增，导致市场恐慌情绪蔓延至权益市场，指数从高位开
始回落。全年上证指数下跌 %。
转债市场在 1 季度受股市大跌影响，跟随下跌，但由于转债稀缺，在估值提升的抵消作用下，
转债跌幅要远低于股市；四季度 12 月，债市遭受流动性冲击，收益率大幅反弹，导致转债一方面
遭到投资者抛售以应对流动性，另一方面需要通过下跌来弥补债性的不足，转债指数在 12 月单月
最多下跌了 8%。全年来看，转债指数下跌了 %
投资方面，本基金在此前期间保持了组合的稳定，仓位调整很小。
报告期内基金的业绩表现
转型前（2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 12 月 8 日）：
本报告期 A 类基金份额净值增长率为%，C 类基金份额净值增长率为% ,同期业
绩比较基准收益率为%。
转型后（2016 年 12 月 9 日 － 2016 年 12 月 31 日）：
本报告期 A 类基金份额净值增长率为%，C 类基金份额净值增长率为% ,同期业绩
比较基准收益率为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济数据大概率在继续改善，企业利润将继续提升。1 季度资金面相对宽松，1季度相对
来看是全年最佳上涨时机。转债经过 12 月份的大跌后配置价值相对凸显，料将跟随股市上涨。与
此同时，由于央行已经上调了公开市场逆回购利率，此举意味着央行态度已经转向，在央行收紧
货币的情况下，全年权益市场将大概率震荡下行，全年来看，转债投资今年需趋于防守。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
§6 审计报告（转型后）
本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第 21217 号），投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
§6 审计报告（转型前）
本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第 21209 号），投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表（转型后）
资产负债表（转型后）
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,483,
结算备付金 83,
存出保证金 1,
交易性金融资产 61,090,
其中：股票投资 2,159,
基金投资 -
债券投资 58,931,
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 148,
应收股利 -
应收申购款 14,
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 63,822,
负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
应付赎回款 13,
应付管理人报酬 34,
应付托管费 9,
应付销售服务费 18,
应付交易费用 2,
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 60,
负债合计 138,
所有者权益：
实收基金 74,880,
未分配利润 -11,196,
所有者权益合计 63,684,
负债和所有者权益总计 63,822,
注：1、报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额 74,880, 份； 其中融通可转债
债券 A 基金份额净值 元,基金份额为 6,473, 份； 融通可转债债券 C 基金份额净值
元,基金份额为 68,407, 份。
2、本基金由融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，基金转型日为 2016 年
12 月 9 日，2016 年度实际报告期间为 2016 年 12 月 9 日(基金转型日)至 2016 年 12 月 31 日。截
止报告期末本基金转型未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
利润表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 -2,143,
1.利息收入 25,
其中：存款利息收入
债券利息收入 21,
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,
其他利息收入 -
2.投资收益 -531,
其中：股票投资收益 -238,
基金投资收益 -
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
债券投资收益 -290,
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -3,
3.公允价值变动收益 -1,637,
4. 汇兑收益 -
5.其他收入
减：二、费用 88,
1．管理人报酬 27,
2．托管费 7,
3．销售服务费 14,
4．交易费用 3,
5．利息支出 1,
其中：卖出回购金融资产支出 1,
6．其他费用 33,
三、利润总额 -2,232,
减：所得税费用 -
四、净利润 -2,232,
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 73,182, -8,770, 64,411,
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -2,232, -2,232,
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
1,698, -193, 1,505,
其中：1.基金申购款 2,450, -306, 2,143,
2.基金赎回款 -751, 112, -638,
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 74,880, -11,196, 63,684,
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 至 财务报表由下列负责人签署：
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司(原深
圳市融通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
当期应支付的管理费 27,
其中：支付销售机构的客户维护费 2,
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 %的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
当期应支付的托管费 7,
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× % / 当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 11, 11,
中国农业银行 -
合计 - 12, 12,
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 %的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,483,
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商
所承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券流通受限股票。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 年度财务报表（转型前）
资产负债表（转型前）
会计主体：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 8 日
单位：人民币元
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
资 产 本期末 2016 年 12 月 8 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 54, 35,
结算备付金 83, 233,
存出保证金 1, 17,
交易性金融资产 66,100, 24,087,
其中：股票投资 3,132, 1,437,
基金投资 - -
债券投资 62,968, 22,650,
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 765,
应收利息 171, 37,
应收股利 - -
应收申购款 50, 143,
递延所得税资产 - -
其他资产 23, -
资产总计 66,485, 25,320,
负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 8 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,900, 5,000,
应付证券清算款 1,
应付赎回款 11, 201,
应付管理人报酬 7, 12,
应付托管费 1, 2,
应付销售服务费 3, 5,
应付交易费用 3,
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 149, 60,
负债合计 2,074, 5,286,
所有者权益：
实收基金 73,182, 19,984,
未分配利润 -8,770, 50,
所有者权益合计 64,411, 20,034,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
负债和所有者权益总计 66,485, 25,320,
注：报告截止日 2016 年 12 月 8 日(基金转型日前日),基金份额总额 73,182, 份； 其
中 A 类基金份额净值为 元,基金份额为 4,919, 份； C 类基金份额净值为 元,
基金份额为 68,262, 份。
利润表
会计主体：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 8 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年 12
月 8 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -567, -10,606,
1.利息收入 165, 281,
其中：存款利息收入 15, 54,
债券利息收入 150, 227,
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -3,483, 1,758,
其中：股票投资收益 -471, -145,
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,029, 1,881,
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 18, 23,
3.公允价值变动收益 2,746, -12,840,
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 3, 193,
减：二、费用 653, 773,
1．管理人报酬 216, 214,
2．托管费 43, 42,
3．销售服务费 114, 89,
4．交易费用 13, 83,
5．利息支出 50, 137,
其中：卖出回购金融资产支出 50, 137,
6．其他费用 215, 205,
三、利润总额 -1,220, -11,379,
减：所得税费用 - -
四、净利润 -1,220, -11,379,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 8 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 8 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 19,984, 50, 20,034,
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - -1,220, -1,220,
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 53,197, -7,600, 45,597,
其中：1.基金申购款 68,790, -9,115, 59,675,
2.基金赎回款 -15,592, 1,515, -14,077,
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值） 73,182, -8,770, 64,411,
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 28,062, 14,338, 42,401,
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - -11,379, -11,379,
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -8,077, 1,529, -6,547,
其中：1.基金申购款 248,957, 65,622, 314,579,
2.基金赎回款 -257,035, -64,092, -321,127,
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动
- -4,439, -4,439,
五、期末所有者权益（基金
净值） 19,984, 50, 20,034,
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 至 财务报表由下列负责人签署：
______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 8 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
216, 214,
其中：支付销售机构的客
户维护费1
32, 93,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 %的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 8 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
43, 42,
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 %的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× % / 当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 8 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通标普中国可转
债指数增强 A
融通标普中国可转
债指数增强 C 合计
融通基金管理有限公司 - 88, 88,
中国农业银行 - 4, 4,
新时代证券
合计 - 93, 93,
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通标普中国可转
债指数增强 A
融通标普中国可转
债指数增强 C 合计
融通基金管理有限公司 - 7, 7,
中国农业银行 - 15, 15,
合计 - 22, 22,
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 %的年费率计提，逐日
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期间，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
8 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 54, 9, 35, 22,
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
期末（2016 年 12 月 8 日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券流通受限股票。
期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002510 天汽模 2016-9-13 重大事项停牌 2016-12-16 10,000 62, 71,
-
注：本基金截至 2016 年 12 月 8 日(基金转型日前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 8 日(基金转型日前日)止，本基金从事证券交易所债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 1,900, 元，于 2016 年 12 月 9 日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告（转型后）
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,159,
其中：股票 2,159,
2 固定收益投资 58,931,
其中：债券 58,931,
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,567,
7 其他各项资产 164,
8 合计 63,822,
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 730,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
C 制造业 599,
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 829,
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,159,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 40,000 829,
2 600547 山东黄金 20,000 730,
3 002241 歌尔股份 20,000 530,
4 002510 天汽模 10,000 69,
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 714,
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 805,
2 000776 广发证券 334,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
3 000823 超声电子 234,
4 300058 蓝色光标 185,
注：“卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 714,
卖出股票收入（成交）总额 1,559,
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,245,
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 55,685,
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 58,931,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 100,000 11,443,
2 110032 三一转债 75,000 8,289,
3 113009 广汽转债 70,000 8,128,
4 110035 白云转债 51,000 6,352,
5 110033 国贸转债 45,000 5,157,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 148,
5 应收申购款 14,
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 164,
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113008 电气转债 11,443,
2 110032 三一转债 8,289,
3 113009 广汽转债 8,128,
4 110035 白云转债 6,352,
5 110033 国贸转债 5,157,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
6 128009 歌尔转债 3,314,
7 123001 蓝标转债 2,174,
8 110031 航信转债 2,171,
9 110034 九州转债 2,157,
10 113010 江南转债 1,436,
11 128012 辉丰转债 1,401,
12 128010 顺昌转债 1,185,
13 128011 汽模转债 1,092,
14 110030 格力转债 728,
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 投资组合报告（转型前）
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,132,
其中：股票 3,132,
2 固定收益投资 62,968,
其中：债券 62,968,
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 137,
7 其他资产 246,
8 合计 66,485,
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,761,
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 804,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 365,
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 200,
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,132,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 40,000 887,
2 600998 九州通 40,000 804,
3 002241 歌尔股份 20,000 557,
4 000776 广发证券 20,000 365,
5 000823 超声电子 20,000 245,
6 300058 蓝色光标 20,000 200,
7 002510 天汽模 10,000 71,
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,943,
2 600271 航天信息 1,004,
3 600185 格力地产 766,
4 600998 九州通 691,
5 601727 上海电气 545,
6 000776 广发证券 355,
7 000823 超声电子 248,
8 300058 蓝色光标 190,
9 002510 天汽模 62,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,291,
2 600795 国电电力 936,
3 600185 格力地产 783,
4 601727 上海电气 515,
5 601006 大秦铁路 207,
注：“卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,807,
卖出股票收入（成交）总额 3,733,
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 3,248,
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 59,720,
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,968,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
1 113008 电气转债 100,000 11,443,
2 110032 三一转债 75,000 8,552,
3 113009 广汽转债 70,000 8,467,
4 110035 白云转债 56,000 7,189,
5 110033 国贸转债 45,000 5,452,
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 171,
5 应收申购款 50,
6 其他应收款 -
7 待摊费用 23,
8 其他 -
9 合计 246,
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 11,443,
2 110032 三一转债 8,552,
3 113009 广汽转债 8,467,
4 110035 白云转债 7,189,
5 110033 国贸转债 5,452,
6 128009 歌尔转债 3,538,
7 110031 航信转债 3,379,
8 123001 蓝标转债 2,723,
9 110030 格力转债 1,884,
10 113010 江南转债 1,505,
11 128012 辉丰转债 1,451,
12 128010 顺昌转债 1,275,
13 128011 汽模转债 1,181,
14 110034 九州转债 970,
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002510 天汽模 71, 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息（转型后）
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
融 通
可 转
债 债
券 A
803 8, % 6,473, %
融 通
可 转
债 债
券 C
1,033 66, 58,004, % 10,403, %
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
合计 1,836 40, 58,004, % 16,876, %
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
融通可转债债券 A 1, %
融通可转债债券 C 8, %
合计 10, %
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
§9 基金份额持有人信息（转型前）
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
融通标普中
国可转债指
数增强 A
796 6, % 4,919, %
融通标普中
国可转债指
数增强 C
1,038 65, 58,004, % 10,257, %
合计 1,834 9, 58,004, % 15,177, %
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
融通标普中国可转
债指数增强 A 1, %
融通标普中国可转 8, %
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
债指数增强 C
合计 10, %
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
融通标普中国可转债指数增强 A 0
融通标普中国可转债指数增强 C 0
合计 0
本基金基金经理持
有本开放式基金
融通标普中国可转债指数增强 A 0
融通标普中国可转债指数增强 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
项目 融通可转债债券A
融通可转债债券
C
基金合同生效日（2016 年 12 月 9 日）基金份
额总额 4,919, 68,262,
本报告期期初基金份额总额 4,919, 68,262,
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额 1,841, 609,
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额 287, 463,
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 6,473, 68,407,
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
项目 融通标普中国可转债指数增强 A
融通标普中国可
转债指数增强 C
基金合同生效日基金份额总额 609,083, 700,370,
本报告期期初基金份额总额 6,035, 13,948,
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
6,847, 61,942,
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
7,964, 7,628,
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额
- -
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
本报告期期末基金份额总额 4,919, 68,262,
§11 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
2016 年 11 月 11 日至 2016 年 12 月 7 日，“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”
的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并于 2016 年
12 月 8 日表决通过了《关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项
的议案》，本次持有人大会决议报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效。“融通标普中国可
转债指数增强型证券投资基金”基金名称相应变更为“融通可转债债券型证券投资基金”，转型
后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围等部分基金合同内容发生变化。自 2016
年 12 月 9 日起，《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》生效，同日起《融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金基金合同》失效。
详情请参阅 2016 年 12 月 9 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通标普
中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大变动
2017年 3月 4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金的投资策略发生变化，详情请阅读本基金的基金合同等。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度应支付的
审计费为人民币 60, 元。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
申万宏源 1 753, % % -
新时代证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 1,520, % 1, % -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元未发生变化。
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 470, % - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 3,977, %26,400, 100% - -
基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 5,450, % 5, % -
申万宏源 1 4,090, % 3, % -
新时代证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
融通可转债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 43 页
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元未发生变化。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
中信证券 71,399, %576,900, % - -
申万宏源 13,063, % - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二○一七年三月三十日
