圃名家观察回现代管理科学回2009年第6期基于DEA的创新型大企业创新效率的评价研究·划国岩果冲卡固庆22摘要:文章以DEA方法的ClR模型为基础进行改进，建立CGS扩展有效棋型，运用该棋贺和WINQSB软件，对创新型大企业内部的各创新单元之间以及合作创新的伙伴之间进行创新效卒坪价，根据评价结果是否为DEA有效和扩展有效值来判断创新单元的效率是否达到最优，进而采取相应的措施机化创新资源的配置，最大限度的成挥各种创新资源的效率，最终提高企业的创新能力和竞争力.关键词:DEA;创新型大企业;创新效率…、哥l曹评价决策单元相对有效性的散掘包络分析方法，简称进入21世纪，我罔企业丽|临着剧烈变化的内外部环农l决策单元的输入输出指标境的严峻挑战，尤其是劳动瘤集型的企业受到巨大的冲输入指标输出指标击，以倍息技术为先导的新科技革命对企业传统的生存!出X(X2 X) l4 Xs YI Y2 Y3 与发展模式发出挑战。网络倚息技术突破了地域和时空 98 5 619 2 88 的限制，使企业内部之间以及企业与外部之间的倍息传2 297 14 841 14 4 递更加快捷，各种资掘尤其是知识资源互相共事，企业的3 418 12 555 39 运营模式发生了革命性的变化，商品、倍息、技术、资金的4 147 10 778 31 2 流动性提高，企业研发和技术创新的周期大大缩辙。随着大多数产品日趋饱和与过剩，买方市场的越势日益明显，5 377 3 628 51 6 多样化、个性化的顾客需求使企业正面临着增长的鸿沟，6 173 4 266 13 5 企业加强营销、降低成本、提高生产率等传统作法只能维7 202 13 46 60 4 持生存以及缓慢的增长。目前制新iE成为每个企业获取8 533 14 226 21 4 超额利润、保持持续增长并提高竞争力的关键网素。企业9 898 2 354 86 5 创新活动的效果.i:要取决于企业的创新激励、创新能力10 423 10 694 20 3 和创新效率。柏格曼等认为创新能力是支持企业技术创11 470 13 513 40 5 新的…系列综合特征，包括可利用资源及分配、对行业和4.∞ 技术发展的理解能力、企业结构和文化以及战略管现能12 87 8 884 14 7 力。B鸣悦。n认为企业创新能力的核心是掌握专业知识的13 915 5 439 58 4 人、技术系统、管现系统的能力和企业的价债观。创新型14 852 3 401 18 4 大企业是创斯与规模耍蜜的集合体，创新资ìJ丰富、创新15 924 4 491 27 4 机制完备，具有多元创新主体的组织结构，创新能力强。16 273 3 973 6 3 同时，创新型大企业具有强大的创新优势、强割的创新意17 983 13 709 39 2 愿和动力以及完备的创新支持体系，那么创新效率的高18 106 11 615 91 3 低就决定创新型大企业创新效果的关键。二、创新效率决策评价的DEA为法19 955 499 46 3 由于企业的组织、制度和管理模式等相互的协调程20 416 9 58 2 6 度、创新要絮被利用发挥的效率以及创新资糠的投入配21 660 6 592 29 4 置的合现性不同，导敢企业的创新效率不同。为了实现企22 771 8 535 61 业创新资源的优化配置提商企业对创新活动的投入产23 318 4 124 25 2 出效率，需要使用定嚣的方法对企业间的创新效惑进行24 849 15 923 60 3 比较，根据结果寻找差距，从而进行政替。平均 506 1978年日，和巴.Rhodes输出了20 췲랽쫽뻝
.2009年第6期跚名家观藕·现代管理科学DEA，经过多年来不断地发展和完善，广泛应用于多输入、使得(X，Y)S(儿，一Y)。若模型(1)的最优解满足0':::1，则O多输出的同类决策单元(DMU)的有效性评价，是公认的一DMU是弱DEA有效的;费每个解都满足。'=I，S阳市O，S+=o，o种分析数据特征的有放性方法。由于创新型大企业内部的则DMU是DEA有效的;若最优解是唯一的，满足。"=1，o各创新单元之间以及合作创新的伙伴之间都属于阿挠的S-:::O. S+:::O，λ"0:::1，叫=O，(jeJo)那么DMUoJ是扩展有效的o决策单元，并且创新活动本身就是一种多输人、多输出的DMUoJ是扩腰有效的光要条件是:DMU是DEA有效的，且o活动，因此，可以采用DEA方法，比较各创新主体即决策(Xo, Yh!l1飞。关于DMU的规划:oo单元创新的相对效率。minO DEA方法中最基本的模剧是C贺模型。在多输入、多u汇λ.7-iS()XO输出的生产活动中，假设有n个部门就单位(称为决策单元，简记为DMU)，每个决策单元有m种输入和s种输出，(2) (D)=j Lλ品运YO设第j个决策单元DMW皂，Yj)的输入指标码的值为Xij(i口1，…，m)，输出指标y，的值为y~(r=1，…，叶，那么对于每一工λ产l个输入、输出指标都有一个权麓，令V=(Vl，V2，…，Vm)T为输入指郁的权盘系数，u=(屿，屿，…，11，)1为输出指标的极重系Ài~O，jE品aTUvq的最优值为矿，则有:制叫…数且对么定义为第个决策单句，"一兀的-n 叩…的" 1. DMU是扩展有效时充薯条件为0">1; mThov2. 0"巳1时，DMU是弱DEA有效的;o叫3. 0'<1时，DMU是非DEA有效的。o效率评价指数。那么总可以适当地选取U和V，使hSl，然j豆、创新姐大企业的创新效率评价后变化U和V，看hj的最大值是多少，从而了解决策单元农2决策单元的效率评价值DMU在这jn个决策单元中是否为最优。扩展DEA模型的构造，就是DMU 2 3 4 5 6 7 8 在通常的包络型DEA模型的结性1.仪)()O1.仪)()O。 ∞O 1.∞00 规划技术短阵中，剔除被评价决策由由 " 3 " 2 单元所对应的列，其最优值为诙决DMU 9 10 11 12 13 14 IS 16 策单元的扩牒有效倪:假设有n个1.α)()O 1.仪)()O。11.∞00 1.∞00 1.ω00 决策单元，每个决策单元有m种输。 2 2 " 1 入和s种输出，设第j个决策单兀DMU 17 18 19 20 21 22 23 24 DMUj(X, Yjj)的输入指标X的债为iXij(i=l，…，m)，输出指标y，的值为。 ∞O 1.∞00 ∞O 1.ω00 Y唱(r=I，…，时，输入向最X产(町，…，由 4 2 2.∞38 1 创 Xnj)T~O，输出向盘Yj=(Ylj，'"，y~)1~ 创新型大企业之间、创新型大企业与其它类型的企业O,j eJ ={1，…，n}o设8取O戒1,J=J IUo}，令TJ::: o a之间以及创新型大企业内部的各创新单元之间都属于同2类的决策单元，上述对象的创新效率比较，可运用C2GS模l川)|PMXEPJPmiE队间，je Jo } ，对剧和其扩腾模型进行分析。示意性算例:首先，创新效率的于其中的某…决策单元。MUp(joeJ)将它记为DMU，其输o输入输出指标，根据创新型大企业评价指标筛选的阶段式入向最记为儿，输出向最记为Y。为判断DMU的DEA有Oo算法产生，算法的具体过程赂，最终得到8个评价指标，其效性，根据DMU的DEA模型:o中5个为输入指标，3个为输出指标，分别用X，问X和Y，sminO Y表放，输入指标分别为:创新投入的资金、人员、设备、时3间和设施;输出指标分别为:创新成果的总价值、数量和形λλ;+S-=()Xo 成的专利散。进行创新敢率比较的决策单元共24个，用( '且、‘a''DMU-DMU:w表示，各决策单元的输入输出指标数据如表1(—)=) LA仲S+=YO1所示。n℃RUJ 、J使用管理运筹学软件WINQSB中的钱性规划程序lHAl川叫Linear and Integer Programming进行计算:首先设定变量泣。，S-~O，s+注。h的个数为25个，即λ俨阳和0，约束条件个数为9个，瑞择按其最优解来进行判断(8:::0时为CZR模瓢，8=1时为2目标函数假为最小值，其它设置默认，按照C2GS模型对应C2GS模型)。约束方程将上进数据输入分别计算脂，求得相应的决策单DMU为DEA有般的充薯条件为不存在(X，Y)e'I咱们o元的效率评价值。"然后对队的告是为1的(下转第47页)-21-췲랽쫽뻝
回2009年第6期阳现代管理科学"博士论坛修正，建立分形B-S期权;.E价模型;二是，在分形分布的基分布、动态条件方蕴等特点，而且长期记忆性不仅在资产础上重新建立新的期权定价模型鉴于传统期权定价现论收蔬序列本身存在，而且在资产收益的条件方惹序列也存的正态分布假定的局限性.McCulloch ( 1985)提出了在分形在，甚至资产收益序列服从动态的分形分布。因此，将这些分布下的分形期权定价模型。分形特征引入到金融风险测庶模型中去对传统的金融风2.分形风险管理模型。诸如焚罔1987年股市"黑色星险测度模型进行修正，是…个具有十分3重要的理论和实际期一"之类的金融风险事件在金融市场中时常出现，其产意义，将可大大提高传统测ft模型的风险视1ft精度。生的巨大损失对金融机构构成了回大威胁。因此金融风险参考文献:的测度和管理长期以来一直是金融市场研究和实践的索1. Peters，且，Fractal Mark巳tAnalysis: Applying 要问题。风险价筒(ValueChaos Theory to Investment and Economics. New York: at Risk. VaR).一项在金融机构实践中广程应用的风险管理工具既是巴塞尔协议要求金JohnWiley & Sons, 1994. 融机构向监管机构报告的资本要求，也可作为金融机构的2. Sorkin, J. Buyer, S., Managing financial risk 一项内部管理工具。VaR通常定义为这样一个数值:在给wi thfractal g巳, 2001, (8): 56叩59.定的震惊水平下，某项资产或资产组合在某持有期内可能3. Sun, W. , Rachev S. , Fa bozz i. F. J. , Frac ta 1s or 1. 遭受的最大损失。从统计意义肴.V峭的计算其实就是确.: Bvidence of long-rang巳dependen巳eand heavy 定某置信水平所对脏的资产价值分布分位数，集中关注资ta i ledness from modeling German equi ty market rerurns. 产价值的极端变化行为。纵观大多数研究文献，现有多种JournalofEconomicsandBusiness, 2007, (59): 575叩测ft模型主要罔绕以下三个关键问题进衍腿开:一是4.黄始蓉.中闺股市分形结构:理论与实证.广州:中资产价倍序列本身具有怎样的变化行为;二是资产价值具山大学出版社，2006.有什么样的分布函数形式·三是资产价值的条件方差如何基金项目:国家自然科学基金项目"资本市场的分形变化o结构及其应用研究"(70501034)，项目负责人:黄访蓉.金融风险的传统测皮模型仪考脂短期记忆性、正部分作者简介:刘运阁，博士，中山大学管理学院教授、博布和静态条件方毅等条件，但是这些条件往往与实际市场士生导师、中山大学社科处副处长;黄访蓉，博士，中山大并不相符，所得出的测度结果往往低估实际风险。根据分学管理学院副教授、硕士生导师.形市场的特性可知，资本市场往往具有长期记忆性、分形收稿日期:2009叩04斗7.(上接第21页)决策单元进…步用其扩展的DEA有效模型的约束方程Research Policy,2008.(4): 596-615. (2)输入相应的数据，计算e，得出的结果如表2所示。2. Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlss›222从CGS模型的结果。来看，在on, Sven Lindmark, Annika Richne. Analyzing the 1M个决策单元中，有8个决策单元{ dynamics of technological innovation }是非DEA有效的，那么说明这8个创新单systems: Ascheme of analysis. Research Policy, 1723元的创新资m:投入和创新的支持体系肯定存在较大问题，2008, (3): 407-429. 必须进行较大改进，调黯创新资懈的投入配置和比例，改3. Burgelman, R. A. &M aidigue, M. A. & Whee叩进创新单元的组织、制度和管理模式等耍絮，使其与技术lwright, S. C.. Strategic Management of T巳chno创新活动相协调，使企业的创新放率从低效提高到有效;logy and Innovation. New York: John Wiley, 1995. 对于其余16个DEA有效的决策单元，按照计算结果岛的4. D. L. Barton. Core Capability &C ore Rigi›大小进行排序，最终决策单元。MUl)效率最高，因而对于di ties: A Paradoxin Managing New Product Deve卜其它有放的创新单元，则需要向最优的创新单元学习经。, 1992,(13). 验，通过敬调来改善和提高创新效率，使其从有效向高效5. Charnes A., CooperW. W. and Rhodes E. 转变。Measuring the efficiency of decision making units. 四、结论European Journal of OperationaI Research,1978, (2): 创新型大企业应用DEA扩展有效模型进行创新效率429-444. 的评价比较，根据结果是部为DEA有效、扩展值是沓为效6.盛昭瀚，朱乔，吴广谋.DEA理论、方法与应用.北率最优来判断各创新单元的效惑情况和存在问题，依此采京:科学出版社，1996:2卜27.取相应的措施优化创新资掘配置最大限度的发挥各种创基金项目:罔家自然科学基金(70773029);浙江省哲新资糠的效率，提高企业的创新能力和竞争力。学社科规划课题(08CGYD034YB). 参考文献-作者简介:关冲，哈尔滨工业大学管竣学院教投、博士1. Jochen Markard, Bernhard Truffer. Technolog›生导师;刘国岩，博士，浙江工业大学之江学院工商管现教ical innovation systems and the multi-lev巳1研宣讲师;I、闺庆，浙江工业大学之江学院副教授.perspective: Towards an integrated framework. 收稿日期:2009-04-12047-췲랽쫽뻝
