却一口理一年论星1济mm-h-E一回引兀虹自然垄断产业规制过程的博弈论分析马云泽(南开大学经济学院，天津30∞71) [摘要]自然垄断产业规制的过程实际上是规制机构、被规制企业、消费者和其他利益集团之间的利益博弈过程，各个博弈参与者不仅为了追求自已的利益最大化进行寻租和相互影响，而且还通过相互之间的影响决定着博弈规则的形成。由于各个利益集团在信息的产生、传播、分布与利用方面都处于极为不平衡的不对称状态，因此产生了自然垄断产业规制中的市场失效以及由此产生的逆向选择、道德风险等问题。为促进我国自然垄断产业的健康发展，必须克服信息不对称，实施激励性规制改革。[关键词]自然垄断产业;信息不对称:博弈论;规制改革[中图分类号]F262文献标识码]A[文章编号]2095-3410(2013)01 -0014-04 理论经济学最主要的结论之一，就是完全竞争根据信息经济学理论，现实世界中信息分布不市场能够实现资源最优配置，达到帕累托最优状态。对称问题是广泛存在的。所谓信息不对称是指在对然而完全竞争市场"在现实中即使是最发达的市某一事物的认识上，具有信息优势的一方可以通过场经济国家也不可能达到。在自然垄断产业中，由自己掌握的信息，有效地消除认识空白，从而可以减于规模经济和范围经济的存在，由一家企业提供产少通过自己努力去取得这些认识而必须付出的成品或服务比多家企业提供相同数量的产品或服务具本，使得自己在对事物的把握上与别人处在不同的有更高的生产效率。但如果允许这些企业垄断经竞争水平上。在现实社会中，信息不对称具体表现营，而不予以任何外部约束，它们又会利用这种市场为信息主体之间的信息分布不均衡，存在着信息差。地位通过垄断定价获得超额利润，扭曲社会分配效规制经济学理论的最大特点是把对自然垄断产业的率，并且缺乏努力降低成本的激励。在这种情况下，规制当成一个不对称信息问题加以分析，其中企业政府规制一直被各国作为对市场的替代手段使用。知道的关于自身的技术信息要多于规制者，规制者然而，从历史经验看，对自然垄断产业的规制并未取在制定规制合约和监督企业履行合约时会因为不能得理论预期的效果，甚至出现了一些专家所指出的完全掌握被规制企业的信息而受到制约。换言之，比"市场失灵"更糟糕的"规制失灵"现象。究其原被规制企业在信息方面拥有优势，规制者和被规制因，从根本上看，是因为政府规制机构与被规制企业企业之间存在的信息不对称限制了规制机构监督管之间的信息不对称问题难以解决。事实上，许多政理产业的效率。这种信息约束一般分为两类，即逆策的出台过程，往往是政府规制机构与被规制企业向选择和道德风险。当被规制企业比规制者掌握了之间博弈的结果，或者是政府规制机构与被规制企更多的关于外生变量的信息时，就会产生逆向选择业之间博弈的均衡过程[IJ。问题。这里的外生变量是指企业在生产产品或提供一、自然垄断产业规制过程中的信息不对称问题服务时需要面对的技术问题和企业的机会成本。容[基金项目]本文是国家社会科学青年基金项目"中国特色新型工业化道路路径、机制及对策"(项目编号:09CJY'ω2)、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"全球金融危机对我国产业转移和产业升级的影响及对策研究"(项目编号:09JZDOO18)和南开大学文科科研创新基金项目"产业成长空间与政府规制改革"(项目编号:NKC1∞别的阶段'性成果。[作者简介]马云泽(1970-)，男，山东德州人，南开大学经济学院副教授、经济学博士。主要研究方向:规制经济学。. 14
经济与管理评论理论经济研究易理解，垄断企业与政府规制机构签订合约时，有关理人，为追求自己的利益最大化，规制机构很可能会这些外生变量的信息比政府规制机构掌握得要多。违背委托人(政府)的意愿，损害委托人的利益。此一方面，在政府政策一定或政府没有完全掌握被规时，规制机构就存在着被企业"俘虏"的可能性，也制企业的生产经营状况的情况下，垄断企业出于自可能被消费者或其他利益集团所利用。身利益的考虑，也许会利用政府规制机构公布的政本文以规制机构与被规制企业为例，建立一个策或信息，采取有利于自身企业而却很可能损害政博弈模型来说明二者之间的相互博弈过程。自然垄府利益的策略，再加上被规制企业不希望政府过多断企业在这个博弈中有两个纯策略可以选择配地干预其自身的经营，必然刻意隐藏一些偏好或信合"与"不配合"。如果"配合"将使企业领导者花费息;另一方面，即使政府规制机构拥有某些企业的信一定的成本c，并理所当然地获得规制机构的隐性息资料，但很难了解被规制企业的真实状况。为了奖励w。规制机构在监督方面也有两个可供选择的保证自然垄断企业在社会生活中承担的特殊社会职纯策略"检查"与"不检查"。如果规制机构"检能能够实现，政府必须对自然垄断企业进行规制，必查"需耗费→定的费用h，以此换得企业领导者是否须定期对被规制企业进行检查，以便得到其所需要配合的信息。一旦发现企业领导者没有配合，则扣的信息，达到预期收益。双方的这种信息不对称造除奖励作为惩罚;若企业领导者配合规制，则将为规成了二者之间的相互博弈。制机构增加价值v的财产。由于规制机构可以通过二、规制过程中规制主体间的完全信息静态博其社会管理职能和其他相关职能来获取自然垄断企弈分析业的相关信息资料，可以认为规制机构与企业领导规制过程其实是一个多层委托一代理博弈过者之间的"监察博弈"模型中的这些信息为双方的程。通过对这一博弈过程进行分析，可以发现困扰共同知识，政府和企业领导者两个局中人进行的博目前我国自然垄断产业规制改革进程的深层次原弈就可视为完全信息静态博弈。因[2J。在委托一代理的分析框架下，一个博弈参与规制机构人(委托人)想使另一个参与人(代理人)按照前者检查不检查自然垄断不配合的利益选择行动，委托人不了解代理人的私人信息，0，二且W,-w 企业配合w-c ,v-w-h w -c,v-w 但能观测到另外一些变量，这些变量与代理人的私人信息相关，只是代理人的行动或知识的不完全反图1规制机构与被规制企业的博弈矩阵映。委托人的问题是如何根据这些观测到的信息来不妨假定w>c>h>O，其支付矩阵如图l所奖惩代理人，以激励代理人进行对委托人最有利的示。根据模型的假设，给支付矩阵划上短线。决策问。规制过程所涉及的政府、消费者、规制机构、l.自然垄断企业的策略选择。在规制机构检查被规制企业等参与人之间，也是一种典型的委托→无的情况下，自然垄断企业不配合就得不到任何好处，理关系，而且这种委托一代理关系由于参与人之间的其收益为0;但如果自然垄断企业配合的话，可以得相互博弈而处于不断地变化和演进之中。到w收益同时支付工作成本c，由于w>c，其收入在自然垄断产业规制改革中，我们将规制机构为正。理性的企业领导者在规制机构检查的情况下作为经济分析中标准的社会计划者来处理。这时，必将选择配合。在规制机构不检查的情况下，自然规制机构的偏好被假定为外生的，与消费者偏好和垄断企业不配合，规制机构也无法发现，其仍会得到企业偏好相关。因此规制机构只关心涉及消费者和w的收益;而此时选择配合虽然也得到了w收益，但企业福利的配置效果，除此之外没有自己的利益追还要支付一定的工作成本co那么，企业领导者在求。在一些情况下，如同消费者和企业一样，规制机规制机构不检查的情况下必然选择不配合。构(由政府任命的官员为代表)有自己的内生偏好，2.规制机构的策略选择。在企业领导者不配合会做出最大化自己效用函数的经济决策。这时，规的情况下，规制机构进行检查将花费h的费用，如不制机构便有了自己的利益追求。作为政府授权的代检查则企业领导者从规制机构获得w期望收益，由于 15
2013年第1跚理论经济研究w>h，那么规制机构会选择检查，以使花费最小;在企断企业可以选择配合接受规制，也可以选择不配合。业领导者配合的情况下，规制者会积极工作为规制机而规制机构能够观察到自然垄断企业是否配合(但构创造v的收入，企业领导者仍可以从规制机构获得是不能观察到自然垄断企业的真实情况)，并决定w支付，此时，规制机构不检查可以得到v-w的收是否检查和不检查。如果自然垄断企业配合接受规益，检查就要多花费h的费用，即只能得到v-w-h 制，那比不配合需要花费更多的成本;如果自然垄断的收益。因此，在企业领导者配合的情况下，规制机企业不接受规制，那么规制机构选择检查将会损失构必将选择不检查。通过画线我们看到，二者之间没惨重才日果自然垄断企业配合接受检查，那么规制机有一个稳定的解，即此模型不存在纯策略纳什均衡。构选择检查将能够得到较大收益。所以当自然垄断那么，此模型是否存在混合策略纳什均衡呢?令企业强大时，规制机构会主动避免冲突，而自然垄断企业领导者不配合与配合的期望效用相等，即:YxO 企业也有动机向规制机构传递自己强大的信息，但+(1-y) Xw =yx(w-c) +(1-y) x(w-c)，得规制机构并不会轻易相信。为了分析方便，不妨设出规制机构进行检查的概率:Y=c /w令规制机构检自然垄断企业为参加者1，规制机构为参加者2;自查与不检查的期望效用相等，即xx(-h) +(1-x) 然垄断企业为强或弱，分别用S和W表示;自然垄x(v-w-h) =xx( -w) +(1-x) x(v-w)，得出断企业的行动为"配合"和"不配合"分别用R和U企业领导者的不配合概率:x=h /w。由于在规制机表示;规制机构的行动为"检查"和"不检查分别构以c/w的概率检查的情况下，企业领导者不配合与用F和A表示。双方具体的收益细节如图2所示。(4,2) (2,1) 。，0)(0，。配合的期望效用是相等的，同时在领导者以νw的2 A\、c.卫一----------…………---一……___________________A_~F概率不配合的情况下，规制机构检查或不检查的期望R R 效用也是相等的，这一个稳定的解。也就是说，我们p 自阳1-P s W 得到了一个混合策略纳什均衡，即1(νw ,1 -νw) , U U (c/w,l -c/w ) I。A ./"".:，，--一……………一-一一一一一………---……一---一一…-lC二;1'\F、2-:;，..r、\三、规制过程中规制主体间的不完全信息动态(5,2) (3,-1) (5,0) (3,1) 博弈分析图2信息不对称情况下规制博弈作为动态博弈，一个战略是局中人在其可能进我们知道，自然垄断企业有两个信息集1sl和行行动选择的所有信息集上将作何选择的一整套规lWI，因而存在4个纯策略，规制机构也有2个信息定或计划，而作为不完全信息博弈，这种规定或计划集，1SR，WRI和lSU，Wl.门，因而也存在4个纯策还是"类型依存"的，即不同类型的局中人将选择不略。自然垄断产业为强的情况下，强自然垄断企业同的战略规定。因此，一个不完全信息动态博弈的可采取行动的选择:纳什均衡是指这样一种类型依存性的战略组合:当1.强自然垄断企业选择"不配合"。这时，不妨给定其他局中人的战略时，任一局中人在其任何类假设规制机构的策略为:如果观察到不配合，那么选型下由该组合给出的战略是其最优的。这里还需要择A;如果观察到配合，那么选择F。相一致的信念附加一个条件，即给定一局中人对其他局中人的类为，如果观察到不配合，那么认为自然垄断企业实力型分布的先验概率密度，否则他将无法对选择的强大;如果观察到配合，那么认为自然垄断企业实力"最优性"加以判断。这种概率分布或密度来自于弱小。即，如果信息集lSR，WRI发生，那么规制机博弈开始之前局中人所拥有的信息，故称为先验信构一定会认为发生的是钮，而不是WR(因为弱自息或先验概率。然垄断企业选择配合是严格优策略)，因此其最优以规制机构与被规制企业为例，此时，自然垄断策略只能是A。如果信息集lSU，WUI发生，那么规企业可能实力强大，概率为P，也可能实力较弱，概制机构一定会认为发生的是WU，而不是町，因此率为1-P，满足1>P >0。自然垄断企业知道自己其最优的策略只能是F。给定规制机构的审时度的类型(是否强大)，但是规制机构不知道。自然垄 16
经济与曹理评论理论经济酣究势，如果强自然垄断企业选择配合，那么它的收益将行为为长期的政府行为一一即政府行为的制度化正从4变为3，所以强自然垄断企业不会偏离不配合是解决这一问题的关键。政府行为的制度化旨在营的选择。造一个长期的行为环境，在这个环境中，冲突与对抗2.强自然垄断企业选择"配合"。这时情况比的因素虽然依然存在，合作与妥协的可能性却大大较复杂，由于自然垄断企业无论强弱都将选择配合，提高，政策运行的过程就越有可能趋向于目标的实因而信息集lSR，WRf实际上不可能找到。对于规现，政策失真的频率与幅度就会大大降低。同时，在制机构而言，其认为SU发生的概率为P，则WU发这个过程中，自然垄断产业也必须将眼光放长远，与生的概率为1-P，如果选择检查，那么预期收益为政府相互配合，减少效率损失。2P，如果选择不检查，那么预期收益为1…2P。因五、克服信息不对称，实施激励性规制改革此，当P注时，最优策略为不检查;当P~ 目前，我国自然垄断产业的规制改革已经进人时，最优策略为检查。深水区，各种体制性约束越来越突出。通过对规制综上所述，动态博弈存在两类序列均衡:第一过程的博弈分析，有助于理解目前我国自然垄断产类，垄断企业的策略为(如果强，选择不配合;如果业改革所面临的深层次问题。弱，选择配合)，而规制机构相信选择不配合的自然根据信息经济学原理，激励机制可以有效地引导垄断企业实力强大，选择配合的自然垄断企业势力企业披露其真实的私有信息，使交流的信息能引导企弱小，相应的策略是:如果对于不配合，那么选择不业采取符合社会意向的行为;约束机制则可以限制企检查;如果对于配合，那么选择检查;第二类，不论自业的利己行为对他人或社会产生负的外部性。政府然垄断企业的类型是什么，自然垄断企业都选择配规制机构与自然垄断企业之间的关系，在社会经济系合，而规制机构相信自然垄断企业实力强大的概率为统中，理想的状态应是保持一种均衡一一博弈论中的P。如果P~，那么规制机构的策略就是不检查;纳什均衡，二者的最佳组合是:为了极大化自己的利如果P~，那么规制机构的策略就是检查。益或效用，每一方所采取的策略必须是另外一方所取四、规制过程中规制主体间的重复博弈分析策略的最佳反应。博弈论中著名的"囚徒困境"常常被用来说明激励性规制就是建立在激励机制基础上的规制当俩囚徒都以实现自身利益的最大化为目标时就会改革措施之一问，即在保持原有规制结构的条件使合作变得不可能，纳什均衡往往不是上等均衡。下，给予被规制企业以提高内部效率的剌激，提高生即使在有限的重复的囚徒困境博弈中，俩囚徒之间产效率和经营效率。为了顺利推进自然垄断产业规的合作可能性依然无法存在。但是当这一博弈变成制体制改革，提高被规制企业的效率，降低规制成元限次的重复之后，博弈方就可以通过设置触发策本，当前可行的策略选择是实施激励性规制。略(报复机制)来进行合作，从而使博弈出现比较理想的结果。而且对于有多于一个纯策略纳什均衡的参考文献:[ 1 J尤建新，陈强.对城市建议活动中政企博鼻问题的博弈构成的重复博弈来说，可能会出现多个子博弈探析[JJ.同济大学学报(社会科学版)，2∞2，(02).完美纳什均衡的路径，重复次数越多，这种路径越[2J吴梅兰，刘勤志.关于信息不对称问题的研究[JJ. 多。因此，当博弈本身的机制中存在着博弈方合作情报杂志，2ω6，(06).的可能性，并且各博弈方比较着重未来的长期利益[3J成幸东.我国自然垄断产业分拆式改革的误区及其时，重复博弈就越有可能存在结果较理想、效率较高改革出路[JJ.管理世界，2∞2，(02).的均衡，这就是长期行为和长期关系之所以更有效[4J张红凤，杨慧.规划经济学沿萃的内在逻辑及发展率的理论依据。方向[JJ.中国社会科学，2011，(06). 在重复博弈中，为了达成协议，促成有利于社会整体福利的合作发展，法律、权利界定，习俗、规范等{责任编辑:宋敏}制度安排是最关键的因素。结论是，变短期的政府 17
