06 版系统算法维护手册
目录
1 前言
本文档用于介绍 06 版柜台交易系统的一些主要算法的说明和举例，提供工
程、维护人员、证券公司信息技术人员实际应用中作为参考。
2 成本价和盈亏额算法
算法相关表的主要字段说明
1）股票表算法相关字段说明（stock）
字段名 字段含义
STOCK_CODE 股票代码
CURRENT_AMOUNT 当前数量
……
SUM_BUY_AMOUNT 累计买入数量
SUM_BUY_BALANCE 累计买入金额
SUM_SELL_AMOUNT 累计卖出数量
SUM_SELL_BALANCE 累计卖出金额
COST_PRICE 成本价
2）股票变动表算法相关字段说明（stockreal）
字段名 字段含义
STOCK_CODE 股票代码
……
ENTRUST_SELL_AMOUNT 委托卖出数量
REAL_BUY_AMOUNT 回报买入数量
REAL_SELL_AMOUNT 回报卖出数量
REAL_BUY_BALANCE 回报买入金额
REAL_SELL_BALANCE 回报卖出金额
成本和赢亏说明
成本价的算法目前共有三种，分别为买入均价、持仓成本、保本价，有关成本价的一些知识
说明如下：
1、 成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“资金－帐户修改－资产帐户修改”
对成本价计算模式进行设置和调整（_flag）。如果客户的成本价类型
（profit_flag）为空，则取系统的成本价类型，即 1002 开关设置的值。
2、 后台每条股份记录（ stock）都具有四个字段： sum_buy_amount 累计买入数量、
sum_buy_balance 累计买入金额、sum_sell_amount 累计卖出数量、sum_sell_balance 累
计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日
终清算时对这四个字段进行相关处理。
3、 当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：real_buy_amount 成
交 买 入 数 量 、 real_buy_balance 成 交 买 入 金 额 、 real_sell_amount 成 交 卖 出 数 量 、
real_sell_balance 成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额
非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。
4、 每天股份记录同时还有一个成本价字段 cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计
算得到的，对于成本类型为 0 的客户，成本价直接取自该字段。
5、 系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种
成本价计算模式）计算出股份盈亏金额 income_balance。
6、 当费用比率通过前台程序进行进行修改时，as 上缓存的费用（支持设置在内存数据库的
那些表）会自动进行同步，不需要重启 AS。目前基准费用设置需要重启 AS。
7、 3107 开关设置的多冻结的值，会对计算当天买入卖出的费用计算和盈亏中的费用部分产
生一定的但较小的影响。
成本价算法
类型 0 买入均价
成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价，不考虑卖出费用；
在 200708 的基线包前，cost_price 包含了买入费用，以后不再包含买入费用。
【公 式】
后台
成本价 日终后处理时对成本价字段进行自动设置。
前台显示
成本价 = 后台股票表的成本价
cost_price＝_price
类型 1 持仓成本
成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；该成本价包含了买
入费用，但不考虑卖出费用。
【公 式】
后台
成本价 日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。
前台显示
成本价 =（累计买入金额＋回报买入金额）/（累计买入数量+回报买入数量）
=(sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+
real_buy_amount)
类型 2 保本价
成本价实时计算，考虑白天实时成交买入和卖出，所以白天买入卖出均影响成本价，同时该
成本价包含了买入卖出费用；且采用步进算法，计算时步长以 1 厘为单位。
【公 式】
后台
成本价 日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。
前台显示
1） 成本价需要分步进行步进计算，首先得到一个不包含卖出费用的成本价的起始值
cost_price
= （累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额）
/ （累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量）
=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/
(sum_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount- real_sell_amount);
2）计算卖出费用 temp_fare,需根据 4125 配置不同进行计算
4125＝1，则为估算方式，费用比例取 4126 设置
temp_fare = （current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount） * last_price *
* 4126 的配置值
cost_price=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/(1-
*4126 的 配 置 值 )/(current_amount+real_buy_amount-
real_sell_amount)
4125＝2，则为预算方式，费用比例取自后台设置的标准费用类别计算得到
temp_fare。
4125＝0，则为实算方式，费用比例取自后台设置的客户实际费用类别计算得到 temp_fare。
3）按步长单位进行计算
如 果 temp_mis= （ current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount ） *
cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)-
temp_fare < 0
则按成本价步长 1 厘进行逼近计算，直到 temp_mis>= ，计算结束，
此时 cost_price 即为保本价。
盈亏算法
无论选择何种成本价类型，盈亏算法一样，区别在于卖出费用计算部分（针对不同的 4125
设置），其中标准券 888886 和 200000 不计盈亏：
盈亏金额 = 证券市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖
出费用
=market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance
-real_sell_balance) –temp_fare
其中 temp_fare 的计算按 price 表的最新价（last_price）计算且依赖于开关 4125：
开关 4125 为 2， 卖出费用进行预算,则按标准费用类别（bfare0）计算后台计算得到
temp_fare
开关 4125＝0，或 1 则为实算方式，费用比例取自后台设置的客户实际费用类别计算
得到 temp_fare。
成本赢亏的举例
1） 某个客户某天买入 000008，10000 股，成交价格 10 元，假设客户对应费用类别的费用
比例为 ，预算费用比例 4126 设置为 ，标准费用比例为 （此费用不是
9999 的费用），目前行情最新价已为 11 元，则白天成交后，后台 stock 和 stockreal 表中
和成本盈亏相关的字段情况。
白天成交后的 stock 和 stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况如下：
Stock：
Current_amo Sum_buy_bala Sum_buy_amo Sum_sell_amo Sum_sell_bala Cost_pri
unt nce unt unt nce ce
0 0 0 0 0 0
Stockreal：
Real_buy_balance real_buy_amount real_sell_amount real_sell_balance
100400 10000 0 0
则选择不同成本类型时的成本价如下：
0 成交均价：成本价＝cost_price＝ 0
1 持 仓 成 本 ： 成 本 价 ＝ （ sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+
real_buy_amount)＝100400/10000=
2 保本价：
4125=1
则 成 本 价 ＝
(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/()/(cu
rrent_amount+real_buy_amount- real_sell_amount)＝100400/()/10000=
4125=2 ，成本价在初始的 基础上，按步长进行步进计算，直到 temp_mis=
（ current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount ） *
cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_s
ell_balance)- temp_fare ＝10000×成本价－100400－110000×》＝
0 为止，得到成本价＝
盈亏：＝market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance
-real_sell_balance) –temp_fare
4125＝2， 盈亏＝10000×11－100400－10000×11× ＝8940
4125＝0 或 1， 盈亏＝10000×11－100400 －10000×11×＝9160
日终清算后的 stock 和 stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况如下：
Stock：
Current_amo
unt
Sum_buy_bala
nce
Sum_buy_amo
unt
Sum_sell_amo
unt
Sum_sell_bala
nce
Cost_pri
ce
10000 100400 10000 0 0 10
Stockreal：
Real_buy_balance real_buy_amount real_sell_amount real_sell_balance
0 0 0 0
0 成交均价：成本价＝cost_price＝ 10
1 持仓均价：成本价＝
2 保本价：4125=1 则成本价＝
4125=2 则成本价＝
盈亏：4125＝2， 盈亏＝8940
4125＝0 或 1， 盈亏＝9160
2） 假如第二天客户以 12 元的价格卖出了 5000 股 000008，假设客户对应费用类别的费用
比例为 ，预算费用比例 4126 设置为 ，标准费用比例为 （此费用不是 9999
的费用），目前行情最新价已为 12 元，则白天成交后，后台 stock 和 stockreal 表中和成本盈
亏相关的字段情况如下：
Stock：
Current_amo
unt
Sum_buy_bala
nce
Sum_buy_amo
unt
Sum_sell_amo
unt
Sum_sell_bala
nce
Cost_pri
ce
10000 100400 10000 0 0 10
Stockreal：
Real_buy_balance real_buy_amount real_sell_amount real_sell_balance
0 0 5000 59760
则选择不同成本类型时的成本价如下：
0 成交均价：成本价＝cost_price＝ 10
1 持仓均价：成本价＝
2 保本价：
4125=1
则成本价＝（100400-59760）/()/5000=
4125=2 ，成本价在初始的 基础上，按步长进行步进计算，直到 temp_mis=
（ current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount ） *
cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell
_balance)- temp_fare》＝ 0 为止，得到成本价＝
盈亏：＝market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance
-real_sell_balance) –temp_fare
4125＝2， 盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×＝19000
4125＝0 或 1， 盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×＝19120
日终清算后的 stock 和 stockreal 表中和成本盈亏相关的字段情况如下：
Stock：
Current_amo
unt
Sum_buy_bala
nce
Sum_buy_amo
unt
Sum_sell_amo
unt
Sum_sell_bala
nce
Cost_pri
ce
5000 100400 10000 5000 59760 10
Stockreal：
Real_buy_balance real_buy_amount real_sell_amount real_sell_balance
0 0 0 0
0 成交均价：成本价＝cost_price＝ 10
1 持仓均价：成本价＝
2 保本价：
4125=1
则成本价＝（100400-59760）/()/5000=
4125=2 ，成本价在初始的 基础上，按步长进行步进计算，直到 temp_mis=
（ current_amount + real_buy_amount - real_sell_amount ） *
cost_price-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell
_balance)- temp_fare》＝ 0 为止，得到成本价＝
盈亏：＝market_value-(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance
-real_sell_balance) –temp_fare
4125＝2， 盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×＝19000
4125＝0 或 1， 盈亏＝5000*12－(100400-59760)－5000×12×＝19120
日终业务对成本的影响
日终系统根据不同的业务计算 sum_buy_amount，sum_sell_amount，sum_buy_balance，
sum_sell_balance，cost_price 值，并更新 stock 表。
a、 证券买卖等：
business_type in ('0', 'U', 'F', 'D') 的 业 务 ， 如 果 occur_balance > ， 则
sum_sell_balance 增 加 occur_balance ， 否 则 ， sum_buy_balance 增 加 abs
（ occur_balance ）； 如 果 occur_amount > 0 ， 则 sum_buy_amount 增 加
occur_amount，否则 sum_sell_amount 增加 abs(occur_amount)。
b、 申购中签 、配售确认等：
business_type in ('1', 'E', 'O')业务，sum_buy_balance 增加 abs（occur_balance），
sum_buy_amount 增加 abs（occur_amount）。
c、 红股入帐：
business_type = '3'业务，sum_buy_amount 增加 abs（occur_amount）。
d、 新股入帐和配股入帐：
business_type in ('2', '4') 业 务 ， 其 中 对 lof 上 市 stock_type=’K’ 除 外 ， 其 他
sum_buy_balance 增 加 occur_amount × business_price ， sum_buy_amount 增 加
occur_amount。
e、股息入帐：
business_type = '6'业务，sum_sell_balance 增加 abs(occur_balance)。
f、 证券托管、转托和余额入帐：
business_type in ('7', '8', 'B') 业 务 ， 以 price 的 收 盘 价 asset_price 作 为 成 交 价
business_price 计 算 成 本 ， 如 果 occur_amount > 0 ， 则 sum_buy_balance 增 加
business_price × occur_amount ， 则 sum_buy_amount 增 加 occur_amoun ； 否 则
sum_sell_balance 增加 business_price×abs（occur_amount），sum_sell_amount 增加
abs(occur_amount)。
g、 指定交易：
business_type = 'A'且 7511<>1(不是上海新接口),则置 sum_buy_balance = 0,
sum_sell_balance = 0,sum_buy_amount = 0,sum_sell_amount = 0，cost_price = 0，
如为上海新接口，则成本字段不作变化。
h、 开基申赎：
business_flag = 4073 业 务 ， sum_buy_balance 增 加 abs （ occur_balance ），
sum_buy_amount 增 加 abs （ occur_amount ）； business_flag = 4074 业 务 ，
sum_sell_balance 增 加 abs(business_balance) ， sum_sell_amount 增 加
abs(occur_amount)。
i、 置买入均价：
根据上面的结算结果，对于 sum_buy_balance 的增加量》0，如果证券后余额
post_amount 为 0 的，置 cost_price = ，
否则，cost_price＝【（post_amount - _occur_amount）×cost_price＋sum_buy_balance
的增加量】/【post_amount】
3 资金算法
表和相关字段的说明
资金表相关字段说明（fund）
字段名 字段含义
fund_account 资金帐号
begin_balance 期初余额
current_balance 当前余额
cash_balance 现金余额
check_balance 支票余额
frozen_balance 冻结资金
unfrozen_balance 解冻资金
uncome_buy_balance 未回买入金额
uncome_sell_balance 未回卖出金额
uncome_correct_balance 未回买卖净额
correct_balance 资产修正金额
foregift_balance 禁取资金
mortgage_balance 禁取资产
bail_balance 交易产生的可用资金
具体算法计算
在系统中，将用到几种不同含义的资金余额：期初余额、当前余额、可取金额、可用金
额等。
期初余额(begin_balance)
指当天初始化后的最初余额，往往等同与前一天的最终余额。
当前余额(current_balance)
当前余额 = 期初余额 + 存入金额 - 取出金额 + 蓝补金额 - 红冲金额
可用资金(enable_balance)
可用金额 = 当前金额 - 冻结金额 + 解冻金额 + 交易解冻和冻结的差
Enable_balance＝_balance－_balance＋_balance
＋_balance
其中 _balance 是交易产生的解冻和冻结之差，通过以下实时计算得到
_balanc＝sum(business_unfrozen_balance－business_frozen_balance)
可取金额(fetch_balance)
1）可取金额 = 当前金额 －冻结金额 + sum(交易解冻-交易冻结) －max（临时资金，0）－
禁取资金 －未回卖出金额
注 1 ： sum( 交 易 解 冻 - 交 易 冻 结 ＝ bail_balance = sum(business_unfrozen_balance -
business_frozen_balance)为交易解冻和交易冻结的差，现在实时体现在 FUND 表
bail_balance 字段上，
注 2：临时资金＝未回差额(uncome_correct_balance) + sum(交易解冻-交易冻结)，即临时
资 金 ＝ uncome_correct_balance + bail_balance ， 其 中 未 回 差 额
uncome_correct_balance 在 fund 表 里 每 日 初 始 化 会 根 据 undeliver 算 得 一 个
uncome_correct_balance 字段。
2）如果 2019 设置为当天存入不允许取出，则
可取资金＝可取资金－当日存入不许取的发生额
其中当日存入不允许取的发生额为 fundjour 中现金类业务标志包含 2001，2003，2041
的累计发生额和支票类业务标志为 2405 的累计发生额。
3）如果客户有禁取资产且（总资产－禁取资产）>0，
a. 当可取资金>总资产－禁取资产时，
则可取资金＝总资产－禁取资产，
b. 当可取资金<总资产－禁取资产时
可取资金＝0。
可取现金(fetch_cash)
1）如果 2018 设置允许支票自动套现：则可取现金 fetch_cash = 可取资金 fetch_balance。
2）如果 2018 设置不允许支票自动套现：
如当前余额 current_balance－支票金额 check_balance<现金余额 cash_balance 时，
则可取现金 fetch_cash =现金余额 cash_balance；
如当前余额 current_balance－支票金额 check_balance>可取资金 fetch_balance 时，
则可取现金 fetch_cash = 可取资金 fetch_balance。
4 资产和市值算法
表和相关字段的说明
证券表相关字段说明（stock）
字段名 字段含义
fund_account 资金帐号
……
Stock_code 证券代码
current_amount 当前数量
correct_amount 资产修正数量
证券变动表相关字段说明（stockreal）
字段名 字段含义
fund_account 资金帐号
……
Stock_code 证券代码
real_buy_amount 回报买入数量
real_sell_amount 回报卖出数量
行情表相关字段说明（price）
字段名 字段含义
Stock_code 证券代码
……
Asset_price 市值计算价
Last_price 最新价
市值计算
因为 06 版系统上海和深圳的证券按不同的用户存放，所以在实际的计算中通过分别计
算上海的市值计算和深圳的市值计算后相加得到，具体算法如下：
证券市值＝（当前数量＋修正数量＋回报买入数量－回报卖出数量）×行情价格
market_value ＝ Sum （ _amount + _amount +stockreal.
real_buy_amount – _sell_amount）* _price
资产计算
资产值包含四部分，一部分为资金部分的资产，一部分为证券市值部分的资产，分别为
上海、深圳的市值，一部分为基金市值，三者相加即为资产总值 asset＝资金资产 fund_asset
＋证券市值 market_value（secu/secusz）＋基金市值 opfund_market_value，具体算法如下：
资金资产＝当前金额＋资产修正金额－回报买入金额＋回报卖出金额
fund_asset＝
_balance ＋ fund. correct_balance － sum(_buy_balance) ＋
sum(_sell_balance)
证券市值＝（当前数量＋修正数量＋回报买入数量－回报卖出数量）×行情价格，按证
券代码计算汇总(secu/secusz)
market_value ＝ Sum （ _amount ＋ _amount ＋ stockreal.
real_buy_amount －_sell_amount）* _price
基金市值= 份额×净值
(ofstock .current_share –ofstock .back_share）*
