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期权定价模型

期权定价模型（Option Pricing Mode1）
1、巴施里耶（Bachelier，1900）
2、斯普伦克莱（Sprenkle,1961）

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股票价格服从不对称跳跃-扩散过程的期权定价模型 3页

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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 4页

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股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价 5页

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非风险中性定价下的指数期权定价模型 2页

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股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价 3页

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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 4页

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股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价 5页

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几种奇异期权定价问题的研究 36页

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参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价 14页

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带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价 4页

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标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价 6页

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参数依赖股票价格情形下的回望期权定价 9页

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股票指数期权在中国的适用性：基于期权定价模型的分析 4页

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外汇期权定价问题研究 1页

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有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究 5页

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基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量 5页

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Libor市场模型及其CMS价差期权定价的文献述评 4页

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一种基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型 4页

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基于期权定价思想的房地产信托整体债务违约风险度量 15页

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幂型支付的欧式期权定价公式 4页

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期权定价模型 2页

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基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量 5页

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战略投资决策的期权定价方法 2页

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期权定价理论在多阶段投资评价中的应用 2页

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基于期权定价理论的多阶段风险投资决策模型 3页

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B—S期权定价法在高新技术企业价值评估中的改进与测算过程 4页

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股票随机模型及其衍生品期权定价理论研究 5页

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混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型 5页

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基于分数O-U过程的几何亚式再装股票期权定价模型 8页

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基于模糊集合论的实物期权定价方法 5页

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