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期权定价模型

期权定价模型（Option Pricing Mode1）
1、巴施里耶（Bachelier，1900）
2、斯普伦克莱（Sprenkle,1961）

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一种基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型4页
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基于期权定价思想的房地产信托整体债务违约风险度量15页
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幂型支付的欧式期权定价公式4页
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期权定价模型2页
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基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量5页
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战略投资决策的期权定价方法2页
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期权定价理论在多阶段投资评价中的应用2页
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基于期权定价理论的多阶段风险投资决策模型3页
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B—S期权定价法在高新技术企业价值评估中的改进与测算过程4页
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股票随机模型及其衍生品期权定价理论研究5页
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混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型5页
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基于分数O-U过程的几何亚式再装股票期权定价模型8页
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基于模糊集合论的实物期权定价方法5页
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支付离散红利的交换期权定价4页
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期权定价的局部线性预测法4页
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支付交易费的回望期权定价5页
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波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价4页
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支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究6页
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信用风险下的变化类型权证期权定价7页
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随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价6页
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基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型4页
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分数跳-扩散模型下的互换期权定价7页
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分数布朗运动的美式障碍期权定价5页
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基于贝叶斯MCMC算法的美式期权定价8页
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CEV和B& P作用下带交易费的亚式期权定价模型5页
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基于跳扩散过程的欧式交换期权定价4页
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开关式Hurst指数分形Black-Scholes市场中的欧式期权定价5页
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倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法6页
　Svenni20000次
更新跳跃扩散过程下的复合期权定价4页
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