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免疫策略(Immunization Strategy) 免疫策略是对债券投资组合进行管理的策略之一,是指债券组合管理者不积极寻求交易的可能性而企图战胜市场的一种消极策略。它的基本假设是,债券市场是半强型有效的市场,债券的现时价格能准确地反映所有能公开获得的信息。免疫策略能够保护债券组合避免遭受利率风险变动造成的损失。管理者通过选择麦考利久期等于其负债(现金流出)的到期期限的债券组合,利用价格风险和再投资风险相互抵消的特点,可以保证一定时期后获得固定的现金流。
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