影响我过城镇居民消费水平多因素分析
小组成员：崔玲军(40511162)
杨成(40511148)
李松海(40511164)
经济信息工程学院
指导教师：喻开志
2007年11月—12月
【摘要】本文主要通过对城镇居民消费水平的变动进行多因素分析，建立以城镇居民消费水平为因变量，以其他可量化影响因素为自变量的多元线形回归模型，并利用模型对城镇居民消费水平这一社会现象进行数量化分析，并给出相应的政策评价和政策建议。
【关键词】 城镇居民消费水平 人口自然增长率 全社会固定资产投资总额 城镇消费价格指数 城镇家庭平均每人可支配收入
(1)居民消费水平 ：指按人口平均计算的居民消费额。居民消费水平表明国家对人民的物质文化生活需要的满足程度，它是反映一个国家（或地区）的经济发展水平和人民物质文化生活水平的综合指标。居民消费水平，是按国内生产总值口径，即包括劳务消费在内的总消费进行计算的。计算公式为：
报告期国内生产总值中的居民消费总额
居民消费水平 ＝ ─────────────
报告期年平均人口
（2）人口自然增长率：指一定时期内人口自然增长数（出生人数减死亡人数）与该时期内平均人口数之比，通常以年为单位计算，用千分比来表示，计算公式为：
年内出生人数－年内死亡人数
人口自然增长率＝───────────── ×1000‰
年平均人口数
（3）全社会固定资产投资总额：指建造和购置固定资产的经济活动，它是社会增加固定资产，扩大生产规模发展国民经济的重要手段，也是提高人民物质文化生活水平的条件。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
（4）消费价格指数：CPI居民消费价格指数的缩写，该指数反映城乡居民购买并用于消费的消费品及服务价格水平的变动情况，以此反映通货膨胀程度。用现在的价格除以上一年的价格这就是价格指数。
（5）人均可支配收入：指个人收入扣除向政府缴纳的个人所得税和赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等以后的余额。个人可支配收入被认为是消费开支的最重要的决定性因素。因而，常被用来衡量一国生活水平的变化情况。
一 问题来源
首先让我们先看一些资料：
东方网1月20日消息：最新统计表明，去年中国汽车销售量突破200万辆，年增幅高达13％，其中个人购买量超过一半；商品房销售量与往年相比，也增加了30％。央视引用有关专家的话说，中国城镇居民的消费水平正从千元级向万元级台阶迈进。80年代初，中国城镇居民就已经告别了“老三件”的百元消费水平，逐渐进入千元消费的层面。国务院发展研究中心市场所市场咨询中心副主任陆刃波说：“因为我们国家这几年的经济发展速度很快，达到7％左右。所以居民的收入越来越高，汽车、住房的数量、质量在提高，导致价格的下降，所以消费者有能力去消费万元级以上的商品。所以消费者的消费水平从千元级向万元级迈进。”这只是很小的一部分当你上网搜索“城镇居民消费水平”的相关消息时我们都会搜索到很多全国很多地方的城镇居民消费水平都成上升的趋势，这一现象引起了我们对我国近些年了随着经济的增长和城镇居民消费水平增长之间的相关性的思考。
二 理论来源
1.居民消费水平是指按人口平均计算的居民消费额。居民消费水平表明国家对人民的物质文化生活需要的满足程度，它是反映一个国家（或地区）的经济发展水平和人民物质文化生活水平的综合指标。居民消费水平，是按国内生产总值口径，即包括劳务消费在内的总消费进行计算的。所以我们从这一定义出发收集了一些对消费总额和人口影响较大的指标的资料。
2.投资与消费的关系，实质上是经济建设与当前人民生活的关系，这一关系处理是否得当，直接影响经济的协调发展和可持续增长。投资和消费是拉动经济增长的两个重要因素。投资的增长应拉动消费的增长，又受到消费增长的制约，消费的增长促进了投资的增长。投资与消费相互促进，相互作用，共同拉动了经济的增长。从目前我市经济增长方式看，消费稳定了经济增长，投资拉动了经济增长。
3.凯恩斯的国民收入决定论中指出：消费由边际消费倾向和收入水平决定。国民收入增加时，短期看消费也增加，但在增加的收入中，用来增加消费的部分所占比例可能越来越小（边际消费倾向递减），造成消费需求不足。 消费倾向比较稳定。经济波动主要来自投资的变动。投资的增加或减少通过乘数引起国民收入的变动额数倍于投资的变动。同时居民消费价格指数该指数反映城乡居民购买并用于消费的消费品及服务价格水平的变动情况，以此反映通货膨胀程度。也是对居民消费的一个重要的影响因素。
4.人口数 指一定时点、一定地区范围内的有生命的个人的总和。人口自然增长率 指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比，一般用千分率表示。计算公式为： 年内出生人数－年内死亡人数
人口自然增长率＝───────────── ×1000‰
年平均人口数
＝人口出生率－人口死亡率
是衡量一个地区一定时间段内的平均人口因素的一个重要指标。
鉴于上述我们对影响居民的消费水平的因素做了如下研究和探讨分析:
三 模型的设定
模型设定为：Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+Ｕt
Y---- 城镇居民消费水平（元）
X2---城镇人口自然增长率(‰)
X3---全社会固定资产投资总额（亿元）
X4---城镇家庭平均每人可支配收入（元）
X5---城镇消费价格指数（上年=100）
Ut---随机误差项，代表其他无法用数字表示的因素
四 相关数据
时间
城镇居民消费 水平(元)
城镇人口自然增 长率(‰)
全社会固定资产投资总额（亿元）
城镇家庭平均每人可支配收入（元）
城市居民消费价格指数（上年=100）
1986
872
107
1987
998
1988
1311
1989
1466
1990
1596
4517
1991
1840
1992
2262
1993
2924
1994
3852
125
1995
4931
4283
1996
5532
1997
5823
1998
6109
1999
6405
5854
2000
6850
6280
2001
7113
2002
7387
99
2003
7901
2004
8679
2005
9393
五 模型的参数估计，检验和修正
1.对被解释变量城镇居民消费水平与各解释变量的总体回归得：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 19:30
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X2
X3
X4
X5
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
1077765.
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
有回归函数Y= *X2 *X3 +*X4 +
T=() ( ) ( ) ( ) ()
R2= R2-= F=
由表可见，该模型R2=可决系数很高，F检验值为，明显显著。但是X2和X5的T检验值不显著，结合经济现实分析可能存在多重共线性。
计算各解释变量的相关系数：
X2
X3
X4
X5
X2
X3
X4
X5
有相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，确实存在严重多重共线形。下面，我们采用对各个变量逐个回归、剔除的方法来解决这个问题：
①分别对Y做X2、X3、X4、X5的一元回归，结果如下表所示：
变量
X2
X3
X4
X5
参数估计值
T检验量
R-squared
Adjusted R-squared
由表可以看出，X5的可决系数很低，而且T检验也不显著，所以把它剔除。X4的可决系数最高，而且T检验也比较显著，所以，以X4为基础，顺次加入其他变量逐步回归：
加入X2:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 20:16
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X4
X2
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
2504653.
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
加入X3：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 20:19
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X4
X3
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
1148580.
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
加入X2,X3后R2都增大，但是加入X3后R2明显增大，而且各参数的T检验值也显著，所以选择保留X3，再加入X2进行回归：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 20:23
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X4
X3
X2
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
1145752.
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
在X4,X3的基础上加入X2，虽然R2改进了一点，但是各项参数的T检验又不变的不显著，将X2剔除。
所以保留x3x4，最后修正严重多重共线形影响的回归结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/07 Time: 09:32
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X3
X4
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
1148580.
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
Y= +
3、异方差检验
由于该模型中所获取的数据是时间序列数据且为大样本，因此，我们选择用Goldfeld-Quanadt检验法：
①对变量取值排序（按递增排序）。
②构造子样本区间，建立回归模型。样本容量n=20，删除中间约1/4的观测值（约4个），余下部分平分得两个样本区间：1986年—1993年和1998年—2005年，即：n1=n2=8。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 21:40
Sample: 1986 1993
Included observations: 8
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X3
X4
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/10/07 Time: 21:42
Sample: 1998 2005
Included observations: 8
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X3
X4
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
由上表可得：=，=，根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为：F=/=。在α=下，(5,5)=
因为F< (5,5)，所以拒绝原假设，模型不存在异方差。
4、自相关检验
在α=下，由DW统计表知：DW＝，DL=，DU=，4-DU>DW>DU，所以模型不存在自相关。
最终模型为：
Y= ++Ｕt
X3---全社会固定资产投资总额（亿元）
X4---城镇家庭平均每人可支配收入（元）
六 结论
1.城镇人口自然增长率对消费水平的影响不是很大，据分析，可能是由于中国农村人口占总人口比重较大，而且农村人口增长率也要比城市人口高的多，所以城镇人口自然增长率不能很好的解释城镇居民消费水平。
2.全社会固定投资总额对城镇居民的消费水平影响很大，投资过多必然会带来消费的减少，在一定程度上，投资会促进消费，但在总体上，居民用于投资的钱过多，必然会导致消费的减少。
3.城镇家庭平均每人的可支配收入对居民的消费水平影响最大，居民的可支配收入增加，居民用于消费的钱就会增加，但在总体上，居民的可支配收入增加，消费所占的比重是减少的。
4.城镇消费价格指数对居民的消费水平的影响很低，可以说是没什么影响，可能的原因是由于研究的是城镇居民的消费水平，在改革开放以来，中国经济高速发展，城镇局面的生活条件有很大的改善，所以消费价格指数对居民的消费水平没什么太大影响。
七 政策建议
城镇居民的消费水平代表了在现代化的建设下，在党中央几届领导班子的带领下，中国城镇居民的生活水平的发展程度，居民消费水平表明国家对人民的物质文化生活需要的满足程度，它是反映一个国家（或地区）的经济发展水平和人民物质文化生活水平的综合指标，通过对模型的分析，我们提出以下几点建议：
1、个人可支配收入是居民消费的决定因素，通常被用一国生活水平的变化情况。个人可支配收入主要受向政府缴纳的个人所得税和赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等的影响。所以国家的政策对居民的可支配收入影响很大，因此，国家应该合理的调解这些因素，控制消费水平，以防消费过热或过冷。
2、投资与消费的关系，实质上是经济建设与当前人民生活的关系，这一关系处理是否得当，直接影响经济的协调发展和可持续增长。所以国家宏观微观政策要处理好投资水平，以防投资过热或过冷，投资过多在一定程度上会减少居民的消费，投资过冷，又不能拉动经济的发展。
