商业银行全面风险管理
——Ｃ银行云南省分行风险管理案例
小组成员：刘元浩、孙晶晶、周磊、徐志武、
窦天乐、赵俊宇、李吉明、任文荣、
段乐峰、都明珠、吴科逸、刘志强、蒋勰
Overview
Ｃ银行简介
公司全面风险管理现状
全面风险管理框架视角下的公司情况
面临的短期和中期风险
需要创立和改善的方面
一、公司简介
Ｃ银行于１908年5月4日在北京成立，同年5月天津、上海、汉口、广州四分行相继开业，至今一百年历史。1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建Ｃ银行。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。
Ｃ银行云南省分行成立于１９８７年，初期由云南省财政及各企业募集股份成立，现资产规模达到４５０亿，０９年税前利润８亿元，不良资产控制在１％以下经营情况良好的银行。
二、公司风险管理现状
清晰的风险文化和风险偏好。
具备分权均衡的风险管理架构。
较为完备的风险管理流程和制度规范。
较低的不良贷款率。
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
银行全面风险管理的内涵
银行全面风险管理是一个过程，涵盖银行境内外、各类风险种类、各个业务单位、各个业务产品（包括表内和表外业务）和各个员工等风险因素的全过程，进行全面、有效地识别、计量、监测和控制，在单一风险的有效管理的基础上，立足于银行整体的角度进行全面的汇总和整合，实现对组合风险的管理，形成统一的管理体系。银行全面风险管理 的核心目标是增加银行整体价值，并且由于银行经营本身即是风险，因此风险控制及定价能力是竞争市场中银行核心竞争力的关键。
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
企业全面风险管理框架（Enterprise Risk Management）
（1）风险环境:风险文化、风险偏好、政策和组织架构
（2）目标设定——风险目标，保证与公司的使命和愿景相一致，符合银行的风险偏好。
（3）事项识别——识别可能对公司产生影响的所有潜在事项。风险或机遇。
（4）风险评估——对识别的风险进行评估
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
企业全面风险管理框架（Enterprise Risk Management）
（5）风险应对——避免风险、接受风险、降低风险和分散风险
（6）控制活动——内部控制政策和程序
（7）信息与沟通——信息平台，员工明晰职能和责任。
（8）监控——多层面的监督。
企业全面风险管理框架图
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
事项识别——银行业四大风险的识别
１．信用风险——内部评级法
２．流动性风险——核心存款、流动性比例、流动性缺口管理、 流动性压力测试
３．利率和汇率风险——基于ＦＴＰ的利率风险转移
基于外汇风险敞口额度控制
４．操作风险——主要依靠制度和流程建设及执行，对操作风险的识别与定量计量进行尝试
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
经济
资本
管理
信
用
风
险
市
场
风
险
流
动
性
风
险
操
作
风
险
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
经济资本管理示意
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
利率风险的示意
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
流动性风险、利率风险的控制框架
司库
资产
负债
资产
负债
客户
客户
客户
客户
三、全面风险管理框架视角下的公司情况
公司组织架构于全面风险管理关系示意
示意图组织架构.doc
四、面临的短期和中期风险
短期风险：低端政府融资平台风险（可能大、损失小）
基于国家产业政策政策的风险（可能小、损失大）
基于国家环境政策变动的风险（可能小、损失大）
对策：坚持业务领域有所不为和严格的交叉风险约束
中长期风险：人民币国际化带来的金融系统风险（可能小、损失大）
利率市场化进程中的风险（可能大、损失中）
国家政治体制改革对现有业务结构的风险（可能中等、损失中）
对策：建立财富管理银行、加强成本控制、努力加强市场风险控制能力
五、问题和不足
１．银行经营与政府主导型经济发展模式绑定度高，整体金融系统风险大。
２．中国市场不断完善，但过程中基于成熟金融理论的风险管理有困难。同时历史数据的不准确和基于改革而演变的风险源与风险关系不断演变，也造成稳定模型定量计算的难题。
３．公司开始多元化混业经营后，本身较为庞大的体系带来业务稳定发展与基于风险灵敏反映而快速采取对策的困难。
二、什么是全面风险管理
企业全面风险管理框架（Enterprise Risk Management）
（1）风险管理环境
（2）目标设定
（3）事项识别
（4）风险评估
提问和回答
