ֻ31जֻ2௹ߛ ۏ ഽ ٓ ࿐ ჽ ࿐ Б୍4ᄅ模型在居民消费价格指数预测中的应用辛海明(ᇏն࿐ྍ࿐ჽ,ܼתܼᇜ510520)ᅋ ေ:Ч໓ၛݓ2001~2009୍ᄅ࠱؇֥ཨٮࡎ۬ᆷඔູ২,๙ݖSASೈࡱؓARIMAଆࣉྛކყҩ,ࢲݔіૼھଆႵི,ყҩᆴࣚ؇ࢠۚbܱՍ:ൈࡗਙ;ARIMA;CPIᇏٳোݼ:F015 ໓ངѓ്:A ໓ᅣщݼ:1003 8078(2011)02 147 03൬۠ರ௹:2011 01 17 do: ୍࣍ট,Ⴎಃຯࠏܒඔऌіૼ,൳ݓ࠽അࡎ݂߭؟ཛൔ, tູϢᄮലਙbൌ࠽ᇏ֤֥֞ඔऌ֥۬ഈᅨ,ݓଽ൧ӆླຫഹ,ಆݓंཨٮᆷඔӈӈ൞٤໗֥,ؓ٤໗ჰਙࣉྛҵٳު(CPI)ӻ࿃ഈᅨbCPIᆷඔّႋ๙ࠊளᅮ֥ӱ؇,ॖၛ֤֞໗ਙ,෮ၛӈႨ֥ଆູd xt=๙ӈቔູܴҳ๙ࠊளᅮඣ֥ᇗေᆷѓbޓ؟ଆ (B)ॖၛႨটყҩ ࡥ࠺ູARMA(p,d,q),dູҵٳࢨඔbCPI (Bt,),бೂඪཌྟ݂߭ଆLRM,ھଆᆺିކყҩඔऌӯཌྟ൝֥౦ঃ ؽaဒᆣჰඔऌ֥໗ྟ,ؓඔऌӯ٤ཌྟ֥౦ঃࠎЧིbߎႵAR MAଆ,ھଆ္ିࣉྛყҩ,Ⴈ่ࡱࢠູ༯૫ၛݓ2001୍(1ᄅ-12ᄅ)~2009୍ॎख़,ေඔऌေડቀ໗,ྟؓջႵ൝ིႋބ(1ᄅ-12ᄅ)ंཨٮࡎ۬ᆷඔ(ഈ୍ᄅ:ᇛ௹ིႋ֥ඔऌඏ൭Ҧ,طARIMAଆିԩ100)֥ඔऌ(ඔऌটჷ:ᇏࣜຩ࠹ඔऌ९)ູ২ӯ٤ཌྟaᇛ௹ྟ֥ඔऌ,ၹطൡႨٓຶࢠ۷ܼbࡹ৫ଆѩဒbၹՎ,ᄎႨARIMAଆؓݓCPIᆷඔࣉྛყҩщཿSASӱؓჰඔऌࣉྛ໗ྟaෛࠏྟ൞бࢠކൡ֥bဒ,൫ဒࢲݔೂ༯:Ч໓๙ݖٳ༅2001~2009୍֥ंཨٮࡎ۬ᆷඔඔऌࡹ৫ARIMAଆ,ؓ2010୍1ᄅᇀ9ᄅCPI֥ሼ൝ࣉྛඔऌഈ֥ဒᆣ,ѩყҩ2010୍10ᄅᇀ12ᄅCPI֥ሼ൝b ၂aൈࡗਙࠎЧંაٚمൈࡗਙٳ༅ٚمႵޓ؟,ቋԚ֥ARMA(p,q)ଆᆺିԩ໗٤Ϣᄮലਙ,ऎุྙൔೂ༯:1 ჰඔऌ֥ൈࡗਙэ߄xt= 0+ 1xt-1+ + pxt-p+ t-Ֆ1ॖᆩ,ჰਙරެ໗,Ֆჰ 1 t-1- - q t-qਙ֥ሱཌྷܱބொሱཌྷܱ༢ඔॖၛुԛ(ೂі1),ႄࣉӾෘሰ,ARMA(p,q)ଆࡥ࠺:ູჰඔऌթᄝૼཁ֥ᇛ௹ྟ,ᇛ௹ູ12,ႮՎ (B)ॖ؎ඔऌ҂໗,Ⴕሢሱཌྷܱྟbxt= t (B)ູਔࣉ၂҄ဒჰਙ൞ڎ໗,ླؓჰఃᇏ (B)=1- 1B- - pBpູpࢨሱ݂߭ඔऌࣉྛADFဒb๙ݖі2ॖᆩ,ჰਙ༢ඔ؟ཛൔp, (B)=1- 1B- - pBູqሱ֥ADFဒ֥ۀੱᄝ5%ඣ༯(ਬनᆴ)҂ି
148 ߛ ۏ ഽ ٓ ࿐ ჽ ࿐ Б ֻ31ज๙ݖဒ,ၹՎჰਙ٤໗bі1 ჰඔऌሱཌྷܱބொሱཌྷܱ༢ඔ 2 ҵٳުਙD12CPሱཌྷܱ і2 ჰਙ(CPI)ֆ໊۴ဒTypeLagsTauPr< ႮਙϢᄮലဒ(ೂі3)ॖᆩ,ჰਙॖ൪ູ٤Ղෛࠏਙbі3 ჰਙϢᄮലဒLagChi-SquarePr><3 ҵٳުਙDCPሱཌྷܱ<< ඹaଆဒބყҩ aࡹ৫ARIMAଆႮі6֥ൻԛࢲݔॖၛुԛ,ԢAR1,1֥ܙ๙ݖ࠹ᆴ҂ཁᇷຓ,ఃჅҕඔनཁᇷ,і7ࢲݔཁൕھSASೈࡱᇏ֤ԛ֥ဒࢲݔॖᆩ,ჰਙႵ҄Ӊູ12֥ᇛ௹,ྟၹՎؓଆඨ০๙ݖҗҵϢᄮലဒbၹՎቋᇔଆ12҄ҵٳڿࣉު֥ൈࡗਙࣉྛ໗ྟބՂෛࠏྟဒູ:,ࢲݔೂіі5෮ൕ,ҵٳު֥ਙD12CPIູ໗cpit=cpit-12+1+ t٤Ϣᄮലਙ,ၹՎॖၛࣉྛൈࡗਙٳ༅b۴ࠧARIMA(0,0,(24)) (0,1,1)12ऌ12҄ҵٳު֥ሱཌྷܱބொሱཌྷܱೂ2aі6 ҕඔܙ࠹ᆴࠣဒ3෮ൕ,ॖၛࡹ৫ଆ:ParameterEstimatePr>tARIMA(1,0,(24)) (0,1,1)12MA1,<і4 12҄ҵٳު(D12CPI)ֆ໊۴ဒAR1,<TauAR2,<<і7 җҵϢᄮലဒ<-SquarePr>ChiSqі5 12҄ҵٳު(D12CPI)Ϣᄮലဒ-SquarePr><< ູဒଆყҩི֥ݔ,ၛݓ2010୍1ᄅ<-9ᄅٺ֥ंཨٮࡎູ۬ҕᅶؓའ,ࢲݔೂі8
ֻ2௹ ྌݚૼ:ARIMAଆᄝंཨٮࡎ۬ᆷඔყҩᇏ֥ႋႨ 149 ෮ൕ:Ⴎၛഈൌᆣٳ༅ॖᆩ,ყҩᆴ֥ཌྷؓ༂ҵࢠі8 ARIMAଆ֥CPIყҩࢲݔཬ,ଆི֥ݔࢠݺbၹՎ,ॖၛ০ႨھଆყҩDateCpiForecastStdResໃটཨٮࡎ۬ᆷඔ֥э߄ܿੰb൞ARIMA(0,,(24)) (0,1,1)12ଆ္Ⴕ֥अཋ,ྟೂᄝ ႨARIMAଆൈૌᆺဒਔҗҵ֥ሱཌྷܱྟ,ᆺေϢᄮലဒ๙ݖਔࣼಪູଆ๙ݖဒ ѩॖၛႨਔ,ᄝᆃݖӱᇏఃൌ൞ࡌקਔҗҵ൞ٚҵ,֥ൌ࠽ᇏҗҵಏࣜӈ൞ၳٚҵ,֥ᆃ߶႕ཙކࣚ؇,҂ିޓݺֹࣉྛඔऌყҩbՎຓ,ଢభARIMAଆࠎЧഈ൞ᄝࣜ࠶aࣁವਵთᇏႋႨ,ᄝఃਵთ֥ႋႨߎႵրࣉ၂҄ؿडҕॉ໓ང:[1]ဉ.ႋႨൈࡗਙٳ༅[M].Кࣘ:ᇏݓದն࿐ԛϱഠ,[2]ߛဉ,.SAS࠹ٳ༅ࠣႋႨ[M].Кࣘ:ࠏྀ۽ြԛϱഠ,[3][ૅ]غห.ض֣ථ.ႋႨ࠹ਈࣜ࠶࿐ൈࡗਙٳ༅ ۴ऌყҩࢲݔ(і8)ॖၛु,֞ყҩ֥֞ᆷ(ֻؽϱ)[M].Кࣘ:ۚ֩࢝ტԛϱഠ.1999.ඔაൌ࠽ඔऌཌྷҵޓཬ,ෙಖႵུൈࡗׄഈ֥ൌ[4]ݹಘ.ंթॻჅح֥ൈࡗਙٳ༅[J].࠹აथ࠽ᆴބყҩᆴཌྷҵбࢠն,২ೂFeb08ൌ࠽ᆴ൞Ҧ,2007,(19).,ყҩᆴ൞,༂ҵཌྷؓࢠն,ପ൞[5]ਾԽဉ,ိࢭ.ൈࡗਙٳ༅ᄝंཨٮࡎ۬ᆷඔყၹູFeb08ؿളਔ࿒ᄙ,ंཨٮ൳֞ਔ٤ෛࠏҩᇏ֥ႋႨ[J].གྷսഅસ۽ြ,2010,(16).ၹ֥႕ཙ责任编辑 周觅,Ֆط༂ҵࢠնbሹุটඪھଆؓყҩཨٮࡎ۬ᆷඔ൞бࢠႵི֥b
