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2013年诺贝尔经济学奖获得者尤金·法马著作集

尤金·法玛(Eugene F. Fama):全世界引用率最高的经济学家之一、金融经济学领域的思想家,2013年诺贝尔经济学奖获得者

2013年度诺贝尔经济学奖在当地时间10月14日揭晓,美国经济学家尤金·法马、芝加哥大学教授拉尔斯·皮特·汉森以及美国经济学家罗伯特·J·席勒获奖。

尤金·法玛(Eugene F.Fama)教授可以称得上是金融经济学领域的思想家。法玛教授1939年2月14日出生于美国马萨储塞州波士顿,是意大利裔移民的第三代。1960年毕业于马萨储塞州 Tufts大学,主修法文,获得学士学位,这就是一个看起来不像是日后会成为财金学界大师的开始。1960-1963年在芝加哥大学商学院研究生院攻读MBA,1963年开始攻读博士学位,1964年获得博士学位,其博士论文为“股票市场价格走势”。1995年,比利时鲁文大学授予法玛荣誉博士学位。尤金·法玛在就读Tufts大学与芝加哥大学时参加了诸多的学术团体。

法玛教授最主要的贡献是提出了著名的“有效市场假说”(Efficient Market Hypothesis,EMH)。该假说认为,相关的信息如果不受扭曲且在证券价格中得到充分反映,市场就是有效的。有效市场假说的一个最主要的推论就是,任何战胜市场的企图都是徒劳的,因为股票的价格已经充分反映了所有可能的信息,包括所有公开的公共信息和未公开的私人信息,在股票价格对信息的迅速反应下,不可能存在任何高出正常收益的机会。

尤金·法马学术研究成果
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  法玛教授在投资组合与资产定价方面写了大量论文,重要者如下:

  (一)理论研究:

  1、“股票市场价格随机游走”,芝加哥大学商学院研究生院论文选集系列

  2、“现金平衡与简单动力投资问题的对策”(with Gray Eppen),商业杂志,1968年1月

  3、“风险、回报与一般均衡:一些澄清注释”,金融杂志,1968年3月

  4、“风险与养老基金投资策略成就评估”,银行管理协会刊物,1968年

  5、“适当成本下的现金平衡与简单动力投资组合问题”,国际经济评论,1969年6月

  6、“跨期消费-投资决策”,美国经济评论,1970年3月

  7、“有效资本市场:理论与实证研究回顾”,金融杂志,1970年5月

  8、风“险、回报与均衡”,政治经济学杂志,1971年1-2月

  9、“信息与资本市场”,商业杂志,1971年7月

  10、“市场模型与二参数模型的注释”,金融杂志,1973年12月

  ...................
  (二)实证研究:

  1、“股票市场价格走势”,商业杂志,1965年1月

  2、“纽约股票交易的明天”,商业杂志,1965年7月

  3、“过虑原则与股票市场交易利润”,(with Marshall Blume),商业杂志,1966年1月

  4、“新信息下对股票价格的调整”,国际经济评论,(with L.Fisher,M.Jensen and R.Roll),1969年2月

  5、“风险、回报与均衡:实证检验”,(with J.Macbeth),政治经济学杂志,1973年5-6月

  6、“跨期二参数模型的证明”,(with J.Macbeth),金融经济杂志,1974年3月

  7、“短期市场中的长期增长”,(with J.Macbeth),金融杂志,1974年6月

  8、“在通货膨胀预期下的短期利率”,美国经济评论,1975年6月

  9、“通货膨胀不确定性与国家债券的期望回报”,政治经济学杂志,1976年6月

  10、“人力资本与资本市场均衡”,(with G.William Schwert),金融经济杂志,1977年1月
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文档列表

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Eugene F. Fama

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The Equity Premium(Eugene F.Fama)

29页

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My Life in Finance(Eugene F.Fama)

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Schmelke2 最后更新:2013-10-18 09:43

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