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期间效应是指在某些特定时间内进行交易可以取得超额收益。 期间效应是美国证券专家French．k对在纽约证券交易所上市的S&P500种股票自1953年至1977年间的收益状况的研究中发现的一种现象，即这些股票在星期一收益率明显低于一周内的其他几个交易日且为负值。其研究统计结果如下表所示:
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