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VAR模型

所谓的VAR模型可能是指
*VaR方法(Value at Risk,VaR)在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

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