Fama-French三因子模型

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Fama-French三因子模型(Fama-French 3-factor model，简称FF3）
Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异，而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。Fama and French认为，上述超额收益是对CAPM 中\beta未能反映的风险因素的补偿。”

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