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Creditmetrics模型

Creditmetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一样,该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视,是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

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