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信用违约互换

信用违约互换(credit default swap，CDS)，也称信用违约掉期、信贷违约掉期
信用违约互换(credit default swap，CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中，违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(称为信用违约互换点差)，而一旦出现信用类事件(主要指债券主体无法偿付)，违约互换购买者将有权利将债券以面值递送给违约互换出售者，从而有效规避信用风险。由于信用违约互换产品定义简单、容易实现标准化，交易简洁，自90年代以来，该金融产品在国外发达金融市场得到了迅速发展。

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金融学视角下欧洲主权债务危机与银行风险的相互关系研究——基于信用违约互换利差的实证检验 8页

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后金融危机的金融发展趋势——从资产证券化和信用违约掉期分析 6页

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